Мой дорогой друг, этот пост поможет тебе понять суть традиционного трейдинга, который состоит из трех шагов (не обязательно в указанной последовательности):

1. смотришь на график
2. применяешь теханал (сам или по советам смартлаба)
3. встаешь в позу

Формула традиционного трейдинга выглядит так:

f(d,p) = f(n,p)

f — функция 
p — параметры
d — прошлые данные
n — будущие данные

Как работает формула:

Трейдер качает исторические данные, придумывает (ищет) функцию f и подгоняет параметры p так, чтобы получить акуенную прибыль с красивой восходящей эквити. От полученного результата трейдер начинает мнить себя Богом и даже перестает дрочить на Записки биржевого спекулянта. А потом запускает придуманную (найденную) функцию f с параметрами p на незнакомых данных n (на живом рынке) и ждет прибыль, погружаясь в теплые розовые мечты о скорой финансовой независимости.

( Читать дальше )

Ах да, я ничего не продаю.
Но как я привык читать людей с лицом, так и свою мордаху вставляю для обозрения.



Сразу предупреждаю. Это не будет классическим введением в трейдинг. Это не то, чему тебя научат в 100500 других статьях. Поэтому даже действующим трейдерам будет полезно.

Для начала:
1. Если ты торгуешь форекс
2. Если ты торгуешь только по графику цены
3. Если ты используешь индикаторы, будь то мувинги, MACD, осцилляторы
4. Если ты используешь такие термины как пин-бар, молот, поглощение, VSA и Price Action

просто закрывай статью. Может оказаться, что тебе либо рано ещё использовать мой подход. Либо слишком поздно, ибо мозг уже вдоволь засорен.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня продолжился цикл лекций посвящённых методу анализа Тактика Адверза, видео в конце топика

С чем мы имеем дело при анализе объекта, в данном случае цены, что есть тик?:

( Читать дальше )

Обещал в Процесс рождения интрадей Грааля пошагово освещать процесс проектирования торговой системы — освещаю).
Итак, первым делом скачал с Финам 1м котировки нескольких фьючерсов за 3 последних месяца перед экспирацией и поместил их в БД SQLite — так проще работать. Код экспорта из CSV в SQLite приводил ранее, см. раздел Python моего блога.
Вот эти:

1 GAZR-6.21 GZM1
2 GAZR-9.21 GZU1
3 SBRF-6.21 SRM1
4 SBRF-9.21 SRU1
5 Si-6.21 SiM1
6 Si-9.21 SiU1
С фьючем РТС работать и отрабатывать технологии сложнее, если и нужен будет, то оч нескоро.
У меня заготовлено несколько новых индикаторов для этой ТС. Конечно я на что-то рассчитывал при их проектировании, но все это умозрительно, и о реальных свойствах индикаторов я, ровным счетом, ничего не знаю. Для начала хотелось бы выяснить их возможности.
Для этого на множестве 1м истории (~66000 свечей) генерируем ~6600 равномерно распределенных по интервалу истории случайных сделок продолжительностью 5 минут ( потом будет и 10 и 15 минут), пока только Лонг (потом и Шорт будет, рассматривается отдельно) и находим прибыль в каждой из этих сделок.
Выглядеть это будет вот так:
 

( Читать дальше )

Раньше торговал по стакану и заметил одну вещь, когда в стакан появляется крупная плита и ее начинают разъедать, то после этого начинается падение, либо же наоборот если стоит плита и в нее налили, то позднее происходил рост.
Падение или рост продолжались не менее 2 дней и цель была не менее 4-5% движения. 
Здесь было 2 нюанса.
1.) плиту необходимо было разъедать потихоньку, если ее съедали очень быстро, это означало, что плита фейковая. Ее выставили, лишь для перелива, робот поставил плиту и сам в нее наливает или наоборот продает. Другое дело когда плита стоит долго и видно, как ее медленно грызут, это означало, что это именно настоящие люди потихоньку разбирали и что у кукла действительно есть намерение раздать или набрать с помощью плиты.

2.) второй момент в том, что после того, как появилась плита, должно пройти еще 2 дня. Движение должно начаться не раньше, чем пройдет 2 дня. Видимо это делалось для того, чтобы не привлекать внимание народа к этой плите, чтобы они про нее забыли.

( Читать дальше )

 
Облигации? Что это?

Облигация — это долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами в установленный срок от того, кто данную бумагу выпустил (эмитента). Проще говоря, облигация – это займ.

Государство или компания берет у Вас деньги в долг и обязуется вернуть их Вам в определенный срок. За пользование деньгами Вам заплатят купон — разовый или периодический доход в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Это ключевое отличие акций от облигаций! Покупая акцию, Вы становитесь владельцем части компании и тоже (но не всегда) получает выплаты – дивиденды, решение о выплате которых и их окончательном размере принимает общее собрание акционеров. Облигации же это просто займ и выплаты купонов по нему почти всегда фиксированы.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Тема, ессно, провокационная. Это реально битва за holy grail ну или лютый говносрач по русски.

Навеяно топиками уважаемых Toddler и Иван Портной.

Начнем по порядку.

1. (Toddler) Насколько корректно применять инструментарий стохастического исчисления (в широком смысле, по Ширяеву/Жакод) к рыночным процессам?

1.1. Стохастические дифуры предполагают модель мира с всегда направленной в будущее «стрелой времени» и постоянно возрастающей энтропией. Простые численные эксперименты с ценами показывают, что это (скорее всего) не так.
1.2. Мартингальная модель (внезапно) пересеклась несколько десятков лет назад с взглядами сторонников модели «эффективного» рынка и все сразу решили, что это близкие и похожие вещи. И понеслась...

МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Я так вообще не думаю. Более того, масса феноменов микроструктуры цен, которые мне удалось обнаружить, не описывается корректно ни обычными дифурами, ни стохастическими. Пора придумать что-то новое и креативное)

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня на нашем ютуб канале не было «свободных» мест, детально речь шла о правилах выбора точек модели, правилах построения моделей, используемых в методе анализа Тактика Адверза (далее ТА), и зачем она (модель) нужна?
Было много интересных вопросов, да что я говорю, ниже видео.

В качестве примера препарировали график серебра, все устали уже от золота ;) 
Отработка уровней НР и целей ЧМП (чистой модели притяжения), месячный план:

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые смартлабовцы!
Недавно была новость о том, что один из кандидатов в Госдуму задекларировал владение американскими ценными бумагами, решил сам посмотреть на его портфель и поделиться с вами — на смартлабе, наверное, депутаты пишут редко. При этом можно надеяться, что кандидаты на выборные посты пользуются услугами финансовых консультантов, так что не зазорно подсмотреть у них пару идей. Заодно рассмотрим декларации А.А. Навального с выборов мэра Москвы 2012 года, В.В. Путина и В.В. Жириновского с президентских выборов 2018 года.

Портфель «Депутатский»

Начнем с портфеля А.А. Максимова с текущих думских выборов (сведения о доходах участников).



( Читать дальше )