Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.


Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5





( Читать дальше )

Проект 50 – учетверение (!) стартового депозита во фьючерсном интрадее.

Всем добра!

Есть старая математическая уловка, которую очень любят рассказывать всякие околорыночники и инфоцыгане – делай по 1% в день и через год получишь 1100%! Ну или скромно x12-фактор к депо.

Арифметика простая: в году около 250 торговых дней:

(1%)^250 = 1103%.

Но о чем умалчивают лукавые, так это о статистической невозможности достижения данного результата. Но это не важно, главное зажечь своих последователей, заразить их идеей и получить свой профит в виде прижизненного памятника и собственной маленькой секты.

Но что, если несколько видоизменить идеальное уравнение к более приземленным параметрам? Например, 0,5% в день 250 дней. А еще лучше – 0,1% в день 250 дней. Выглядит более, чем реалистично, а экономический эффект получается:

(0,1%)^250 = 28,4%.

Фигня! Нужно больше!

(0,5%)^250 = 248%.

Это уже интереснее. Но мы же все понимаем, что делать по 0,5% 250 дней каждый день – это утопия, мало чем отличающаяся от 1% в день 250 дней?

( Читать дальше )

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Всем здоровья и бодрого расположения духа!
В статье «Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python» мы разобрали как можно с помощью нескольких строк кода на Питоне разобрать текст, который выкладывает каждое утро в своем блоге Роман Андреев (далее по тексту Роман) — известный трейдер и блогер (или наоборот), и отобразить эти рекомендации в виде уровней и зон на графиках. В этом топике я покажу способ для извлечения информации из графических изображений с помощью технологий компьютерного зрения (но без использования нейронных сетей) на примере таблиц-рекомендаций из блога Романа Андреева.

Надеюсь, что я не напугал читателей термином «компьютер вижн», скоро вы поймете, что это просто. И что любой юный прогер может написать код для распознавания внешними камерами номеров автомобилей, который впоследствии возненавидят все автолюбители мегаполисов, а МАДИ и ГИБДД будут собирать со всех нас миллиардные штрафы

( Читать дальше )

Набор облигаций, чтобы получать купон ежемесячно. Всем приятно когда смс о пополнении приходит ежемесячно. 😁 Все представленные облигации платят купоны 2 раза в год.




Источник: t.me/investportfeli

Если акция компании, которая вам нравится, упала на 20-30%, как поучаствовать с фиксированным риском и потенциальным доходом в 5 раз больше риска ?

Акции такой компанию можно просто купить и ждать, пока цена пойдёт вверх. Но основная проблема в таком подходе, что цена может опять упасть, нанеся непредвиденный урон портфелю.

Лучший способ это опционы, причём не просто опцион колл, а бычий спред не в деньгах. Именно он даёт максимальную доходность при минимальном фиксированном риске. Дело в том, что резкое падение это шок, а следовательно высокая волатильность, а это значит дорогие опционы. Поэтому нам надо их не только покупать, но и продавать.

Работает так: покупаем один опцион колл на 10% от текущей цены и продаём один колл на 20% от цены. Для того, чтобы такой спред заработал, цена акции должна вернуться на первоначальный уровень, откуда она изначально падала (что математически вероятно). Как правило, на 100$ риска инвестор получает 400-500$ дохода. Важно, чтобы все это произошло до момента экспирации опционов.

А что если цена продолжит падать ещё на 80-90%? То нас это не будет волновать. Единственно, что потеряется — уплаченная премия за опционы.

Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hA


&feature=youtu.be

Глава 6. На пути к сверхчеловеку.
Электронная книга t.me/kudaidem/1377

( Читать дальше )

Всем привет!

Данный пост посвящен все-таки больше тем, кому интересно разбавлять покупку акций интересными опционными конструкциями.

На днях, как обычно случайно, наткнулся на интересную ситуацию по опционам. Помните такую компанию – NIKOLA. Ну это та, что а-ля конкурент TESLA.

NIKOLA — компания, которая разрабатывает и производит транспортные средства с аккумуляторным и водородно-электрическим приводом, трансмиссии для электромобилей, компоненты транспортных средств, системы хранения энергии и инфраструктуру водородных заправочных станций. Компания также разрабатывает решения для электромобилей для использования в военных целях.

Совсем недавно по бумаге прошла крайне негативная новость – компания General Motors, с которой Nikola собиралась совместно работать над созданием пикапа Badger, отказалась приобретать в ней долю. Рынок отреагировал незамедлительно, бумага в конце дня похудела почти на 27%. Скрин прикрепляю.

( Читать дальше )

аналог страхового бизнеса
итак, в 16.37 мск от 1.12.20-го при цене БА 127800 было продано 1 пут 127500 по 1160 и куплено 1 пут 122500 по 140 пунктов… до 3.12.20… у нас 90% шансов получить свои 1020 пунктов