Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS
/>Важная дискуссия




metallord3 13 октября, 19:13
Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS, а также для анализа результатов участников Конкурса


Привод Бондаря  — создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует стакан DOM, история сделок, кластерный анализ.


( Читать дальше )

На прошлой неделе пришла мысль использовать онлайн результаты конкурса в своих целях. Думаю кому-то пригодится.
Не нужно выгружать хреноверть роботов, и даже не нужно разгадывать тонкости стратегий.
Нужно просто рубить бабло, у меня в на этой неделе получилось 46% имея только эту ссылку http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/.
 Идея простая, выбираем участников которые торгуют руками, не скальпируют и только работают с одним инструментом, далее будет понятно почему.
Мне сотрудник написал скриптик который:
1) каждые 3 минуты получает информацию по изменению счета участников с сайта
2) сопоставляет эту информацию с изменениями цены
3) вычисляет в какой позиции находится участник простым делением п1 на п2 в лонге, шорте или кэше.
Я в прошлые выходные выбрал себе «портфель» из четверых и установил правила как только участник вылетает из 20 лучших, я ему ищу замену.
— VVL
— galinger
— azhuravlev
— PFP-invest
 
Потом, прочитав пост Александра Журавлева http://smart-lab.ru/blog/19043.php  (не в обиду) выкинул его, т.к. слова про первый прибыльный месяц меня не подбодрили, и как оказалось зря.


( Читать дальше )

Позволяет проверить запаздывание времени последней сделки отностительно времени сервера квик и времени  компьютера.

 
PORTFOLIO_EX TEST_NK;
DESCRIPTION Тест_Времени;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM
 
st=CREATE_MAP()
T1=SUBSTR(get_value(GET_DATETIME(), «Datetime»),11,8) '` ‘текущее время’
st=SET_VALUE(st,«T1»,T1)
T3=0+GET_VALUE(GET_PARAM_EX(«SPBFUT», «RIU1», «changetime»),«param_value») '‘ время сделки
T5=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME») '‘время сервера
st=SET_VALUE(st,«T5»,T5)
T3=SUBSTR (T3,0,2) & ":" & SUBSTR (T3,2,2) & ":" & SUBSTR (T3, 4,2) '‘переводим в HH:MM:SS
st=SET_VALUE(st,«T3»,T3)
T4=60*(60*SUBSTR (T3,0,2) + SUBSTR (T3, 3,2))+ SUBSTR (T3, 6,2)
T2=60*(60*SUBSTR (T1,0,2) + SUBSTR (T1, 3,2))+ SUBSTR (T1, 6,2)
T6=60*(60*SUBSTR (T5,0,2) + SUBSTR (T5, 3,2))+ SUBSTR (T5, 6,2)
T7=T6-T4 '‘разность сервера и сделки
st=SET_VALUE(st,«T7»,T7)
T8=T2-T4 '‘разность текущего и сделки
st=SET_VALUE(st,«T8»,T8)
T9=T2-T6 '‘разность текущего и сервера
st=SET_VALUE(st,«T9»,T9)
ADD_ITEM(1,st)
END_PROGRAM
PARAMETER T1;
PARAMETER_TITLE TimePC;
PARAMETER_DESCRIPTION TimePC;
PARAMETER_TYPE STRING(8);


( Читать дальше )

Мой второй пост на СмартЛабе, и опять что-то типа парадокса (правда скомунизженый у самого себя из ЖЖ). Продолжаем анализировать этот странный мир :) (пост №1: http://smart-lab.ru/blog/15469.php)
Как вы думаете, сколько зарабатывает человек за всю свою жизнь? Обычный средний человек, работающий на обычной средней работе, за обычную среднюю зарплату? Возьмем к примеру Россию. Предположим, что сейчас средняя зарплата в нашей стране где-нибудь 30000руб или 1000$ (считать будем по текущим ценам и без учета инфляции). Кто-то считает, что это много, кто-то что мало, так что вместо этой 1000$ можно поставить любую цифру. Пусть наш средний человек работает с 20 до 60 лет. В принципе даже больше, чем большинство людей (как минимум уже больше чем я :)). Итого 1000$*12месяцев*40лет работы =… 480000$! Лично я когда это подсчитал, был очень удивлен.


( Читать дальше )

 
1.1 Quik. Знакомство с программой.

 
1.2 Quik. Подключение программ на Qpile.
 
 
 
 2.1 Wealth-Lab. Часть 1
 

 

( Читать дальше )

Добрый день.
Раздвижка 2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 7SI вышла в +. Буду набирать позицию на продажу. Риски большие т.к. скоро экспирация, но 2 недели еще есть.
Раздвижку я считаю так:
deltaS = (3*bidGZ+2*bidLK+4*bidSR+bidGM) — (2*offerRI*0.02*offerSI/1000)
Это строчка из скрипта на Qpile.
PS. По вашему стоит входить?
 
 
 

Решил проанализировать, насколько здорово инвестировать в памм-счета. Судя по рекламе — это вообще рай земной. Для анализа выбрал крупную форекс-контору с этим сервисом. О названии умолчу :)
Итак, что мы имеем.
На странице со статистикой мы видим, что всего в системе зарегистрировано 10 466 памм-счетов. Поигравшись с фильтрами можно узнать, что публичных из них – 1006. Именно столько управляющих дают нам возможность видеть их результаты. Остальные только копят силы, чтобы предстать во всей красе. Неплохо, идем дальше.
Положительных счетов среди них – 521. Положительных за 90 дней – 305, за 180 дней – 189, за 360 дней – 76 штук. При увеличении периода количество положительных счетов сокращается пропорционально. Казалось бы, должно быть наоборот – чем больше времени, торгуем, тем больше шансов заработать грамотной торговлей. Тревожная картинка.
Чтобы получить данные старше одного года пришлось вбивать количество дней руками. Итак, плюсовые на дистанции более 720 дней – 19, более 900 – 10 штук.  Одна из причин такого спада – памм счета появились относительно недавно. Восраст самого старого счета 1056 дней. Но все равно, тенденция тревожная.


( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )