Торги рубль-доллар на мосбирже в пятницу продемонстрировали впечатляющую волатильность. Объем торгов составил 278.8 млрд рублей (для TOD, TOM и TMS). Что гораздо существеннее среднемесячных 160.9 млрд. Таких дневных объемов рынок не видел с начала марта. Но, до среднеянварских 347.5 млрд рублей еще далеко.

Фьючерс — удобный инструмент спекулянта. За 10 тыс. руб. можно сделать ставку в 100 тыс. руб. и удерживать ее несколько недель совершенно бесплатно. Сегодня рейтинг плечистости наиболее ликвидных фьючерсов мосбиржи выглядит так:

Короткое пояснение: ГО — это гарантийное обеспечение. Этим термином называется сумма, которую брокер морозит на счете трейдера, когда он (трейдер) встает в позу — покупает или продает фьючерсный контракт. Например, если трейдер купит (или продаст) золотой контракт на 133 000 руб, то трейдер заморозит на его счете 

• Своп USDRUB.
  
  
• Своп EURRUB.
  
  
• Своп CNYRUB.

Выберите какую платформу используете при создании или использовании торговых роботов, если несколько вариантов, выберите основную.

Альтернативный опрос в телеграме t.me/algofox/25

Всем привет! В списке вечных ценностей пополнение

С 26 апреля стартуют торги бессрочными фьючерсами на доллар, евро и юань. Срок жизни этих контрактов автоматически продлевается каждый день, что позволяет зарабатывать на курсовых колебаниях и не думать об экспирации.

• Лот контракта — 1000 единиц валюты.

• Минимальный шаг цены — 0,01₽.

• Стоимость шага цены — 10₽.

 
Какие еще бессрочные фьючерсы добавить? Напишите в комментариях.

Всем привет. В прошлой записи я немного порассуждал о двух опционных биржах на криптовалюту: Deribit и AE. Для себя отметил удобства расчетов и большой функционал терминала Option-lab. Как пример торговой идеи я привел продажу стренгла с удалением страйков от центра на расстояние одной сигмы. Логика тут понятна, приводим годовую волатильность к значению волатильности равной до экспирации, и получаем некое значение, определяем безопасное расстояние в теории равное 68 процентам и продаем страйки на этом удалении. Математика нам говорит, что теоретически МО у нас положительное и вроде бы на нашей стороне. Да и варианты управления позицией тоже есть: во первых у нас постоянный дельта-хэдж, во вторых если рынок пройдет значительное расстояние к одному из страйков, то можно сделать роллирование в соседний страйк. Есть одна проблема: нормальное распределение заложенное в БШ не соответствует реальному рынку. По моему наблюдению BTC живет своей жизнью. Случается резкий импульс, затем рынок успокаивается и какое-то время стоит на месте. То есть происходит всплеск волатильности с ростом IV и постепенное её снижение. 

• РЕПО ставки по доллару поднялись с 0,25% до 1,35%, к вечеру все «устаканилось» к 0,25%.
• РЕПО ставки по евро выросли с 1% до 7,5%, а к 16:30 стали 25,72%.