Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем феврале такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при боковом движении во вторую декаду и возвращении на исходные позиции в последние дни месяца. Практически весь февраль обычно рынок устремлен только вверх до предпоследнего дня.
 


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Добрый вечер .

Вчера уровень 1487 удержал. Как я и говорил, был очень интересный день.
Сегодня, для входа\выхода, буду ориентироваться на уровни :

1494,5

1490,5

1487

1479

1476,5

Уровни, который нужно учитывать при удержании позиции :

1492,25

1490,75

1489,25

Сегодня есть важная статистика, будьте аккуратны .

Экономический календарь :





По всем вопросам пишите мне на skype, не стесняйтесь: m_mushkin 
Я Вконтакте : http://vk.com/id192780851 
Группа Вконтакте : http://vk.com/club46768579Всем спасибо за внимание, удачи.

Стоит признать, что стратегия на январь была весьма правильной и получила свое подтверждение в виде соответствующих рыночных движений. 

РФР сейчас выглядит запаздывающим, особенно по итогам относительной исторической динамики.

Индекс Доу — макс с 4кв. 2007, а мы максимум с сентября 2012 не можем перебить. Хотя стоит признать, что за время с 15.09.12 по 25.01.13 ситуация на мировых рынках драматически улучшилась.

В общем, сейчас есть все предпосылки для пробития вверх и ускорения. То есть переход в bubble-mode.

(p.s. курьезно, но обычно (не всегда), когда я пишу такие вот вещи, наилучшим образом работает именно обратная стратегия. Об обратных стратегиях я написал целую статью. То есть в данном моменте если я пишу о возможном ускорении роста, многие могут заключить что это лучший момент для шорта.

*** пост редактируется***.
Постараюсь рассмотреть вопросы:

• почему наш рынок такой мертвый?
• куда идут инвесторы?
• ну и проверить отставание нашего рынка

Сравним Доу и РТС по относительной шкале:


1. Наш рынок в 2 раза волатильнее. И это хорошо
2. Наш рынок растет очень хорошо с 15.11.2012, даже лучше американский рынок (больше %, и меньше относительная просадка)
3. В последние дни американский рынок чуть убежал вперед:



Некоторые коллеги обращают внимание на contrarian индикаторы.
Стоит отметить, что эти индикаторы имеют вероятностную природу, и плохо работают во время бумов или настоящих паник на рынке. 


( Читать дальше )

Застряли 159-161. Смотрим думаем. Вниз ну никак. Как не думай — фонда берет под дивы. Процентов 10 под конец февраля нам выдадут. Коррекция получилась плоская, что очень радует. Дело двух-трех дней пойдем резким галопом хаи обновлять. Не шортите — счастья не будет. Шорт пойдет с 25 февраля. Как жаль что мало отстоялись. Рывок будет безудержен и глуп.

Дополнил немного статью шорт нашего финансового словаря.

История коротких позиций
Первый в истории шорт был открыт в 1609 году, когда голландский купец Исаак Ле Маире организовал шорты по Ост-Индийской Компании, котороая торговалась на бирже в Амстердаме[2]. В 1610 году компания убедила правительство запретить шорты из-за того что они наносят вред невинным акционерам. Несмотря на запрет, спекулянты продолжали шортить, и Голландия в 1869 решила обложить короткие продажи налогом.

Шортить можно было и пузырь компании Южных Морей в 1720 году, акции которой упали с 1200 до 86 фунтов. После этого, в 1734 власти Англии запретили шорты. Тем не менее, закон не исполнялся и был отменен в 1860-м году. И уже в 1866 произошла паника в результате которой пали многие банки. Вину опять возложили на шортистов. В 1867 Парламент Англии принял закон о запрете шорта акций банков и опять его не исполнили. В 1668 специальная комиссия пришла к выводу, что шортисты не виноваты в банковском кризисе.

Далее читайте статью шорт 

Представляю вашему вниманию стихотворение про трейдера, найденное на одном из сайтов. Этот стих показывает психологию игры, этапы работы ничинающего трейдера, а также просто будет интересен для прочтения, потому что он про каждого из нас.

О бирже разузнав едва
Вопросами мой мозг бурлил
Вопросов было всего два
А как начать? и где я был?

Я был доверчив, молод, глуп
Покликав мышкой тут и там
Наткнулся я на forexклуб
На дверь ко всем моим мечтам

Как интересно просто жуть
Играет каждый против всех
Смогу я рынок обмануть
И ждёт меня большой успех.
-----
Тебе расскажут что к чему
Вот, Мерфи, Вильямс — почитай
На все вопросы «почему?»
Ответит Элдер. Полистай
----
Билл Вильямс — тёртый шарлатан
Запудрил детские мозги
Хитёр как старый лис — шайтан
Гуру для всякой мелюзги

«Седлай ты первую волну

( Читать дальше )

Противоестественное на бирже. 

 
Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

 
О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 

 

Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

 
Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 

Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

В 14:29мск закончилось интервью Дмитрия Медведева телеканалу блумберг на Давосе 2013.


Приватизация:
Основная цель присутствия в Давосе — рассказать правду о России.
Скажу инвесторам, чтобы приезжали к нам и инвестировали.

В этом году приватизируем Совкомфлот, ВТБ и другие предприятия.
Выручка от приватизации в 2013 будет больше, чем в 2012.
Приватизация носит идеологический характер.
Мы ищем более эффективных собственников для гос компаний, чем государство
Участие государства в компаниях будет снижаться
Продавать ключевые компании будем только когда будут условия на рынках
Государству достаточно иметь блок-пакет

Важно продавать госкомпании именно на бирже
стратегическая цель — развивать торги на московской бирже
стратегическим инвесторам тоже можем продавать, но гораздо важнее прожавать на бирже

Сейчас не самый плохой момент для продажи ВТБ

Газпром
Газпром не имеет той политической роли, которую ему приписывают
Газпром просто зарабатывает деньги
Про омтену монополии на экспорт газа: Потенциально это возможно, но мы не должны потерять деньги

Как убедить инвесторов в серьезности намерений по борьбе с коррупцией?
Нашими действиями.
За последние 4 года создали законодательную структуру, которой не было.
В настоящее время по коррупционным делам 50,000 (?) дел.
Коррупция — это не только чиновники, но и те кто дают взятки
Коррупция существует и на бытовом уровне
Коррупция — состояние мозга.

Что инвесторы должны думать, если происходят дела вроде Магницкого?
Магницкого очень жаль, но такое может произойти в любой стране.
Магницкий ничего не расследовал.
Он просто отстаивал интересы тех людей, кто его нанял.
Надо разобраться почему он умер в тюрьме.
Все остальное — политизировано.
Дело Магницкого — это не поиск правды, а политизированный процесс.

Вы бы хотели стать президентом снова?
Мне постоянно задают этот вопрос.
Поживем — увидим. Я ни от чего не отказываюсь.
Мне нравится моя работа и я бы хотел довести ее до конца.

Может так получиться, что на выборах 2018 вы пойдете против Путина?
Нет, это невозможно. Мы представляем одну политическую силу. 

Кипр
Мы не отказываемся рассматривать помощь
поможем если европа тоже будет участвовать
где план по преодолению кризиса?

Российско-американские отношения стабильные и продуктивные.
Но не такие хорошие, как хотелось бы.

Вы поддерживаете запрет на усыновление детей родителями из США?
Мы должны сделать все, чтобы рос. сироты находили родителей в России и получали помощь в России. Мы не запрещаем усыновление иностранцами. Это только США касается. Мы решаем вопросы так, как это делается во всех развитых экономиках.