После гэпа в первый торговый день цена консолидируется при этом сформировав фигуру вымпел.
При пробое вверх потенциал роста составляет 3%  Цель 162000

 
При входе в позицию соотношение риск доходность составляет 1 к 8
 
С другой стороны если будет пробой вниз то будет окончательно сформирована фигура технического анализа нисходящий треугольник.


( Читать дальше )

 
Говорят предсказывать будущее это неблагодарное дело.
Ошибешься и тебя тут же закидают помидорами и загнобят.
Однако рыночные прогнозы необходимо делать ввиду того, что в любом случае нужно иметь среднесрочные ориентиры.
 
 
 
ММВБ и РТС

С середины ноября российские индексы безоткатно идут вверх, формируя пятую волну вульфа.



( Читать дальше )

 
Буду краток.
Коррекция на американском рынке не заставит себя долго ждать.
 

 
Мы сокращаем лонги и хеджируем оставшиеся позиции.


( Читать дальше )

Вильям Делберт Ганн

«Будущее, это всего лишь повторение прошлого… " — У. Д. Ганн (1878-1955)

Самый таинственный трейдер ХХ века 

Мир биржевого трейдинга велик и трагичен, прост и сложен, справедлив и жесток. О героях этого мира однозначно можно сказать только то, что все они — люди неординарные и талантливые. Но даже на этом фоне есть «титаны», чья уникальность остается непостижимой для нескольких поколений рядовых трейдеров. Именно таким человеком является Вильям Делберт Ганн — непревзойденный гений технического анализа XX века. Имя Ганна в теории трейдинга сравнимо с именами Сократа в философии, Менделеева в химии, Эйнштейна в физике. Ганн до сих пор остался не до конца понятым, окруженным завесой домыслов и слухов… 






( Читать дальше )

Часть 3. Конечные получатели OMO-ликвидности ЕЦБ
 
По данным на конец ноября 2012 г. среди стран Еврозоны больше всех в рамках операций MRO по-прежнему привлекает Испания (44,3 млрд. евро из 72,6 млрд. евро). Ситуация у коллег Испании по PIIGS – Италии, Португалии, Ирландии и Греции – с этой точки зрения выглядит достаточно стабильной.
 
Что касается операций долгосрочного рефинансирования (LTRO), то лидером по привлечению дополнительной “длинной” ликвидности у ЕЦБ снова является Испания. Согласно последним опубликованным данным участие испанских банков в операциях LTRO оценивается в 320,6 млрд. евро (30% от всего объема LTRO ЕЦБ), хотя еще в сентябре 2011 г. эта сумма не превышала и 50 млрд. евро. Важно, что объем долгосрочного фондирования не увеличивается уже несколько месяцев.
 


( Читать дальше )

Часть 2. Баланс ЕЦБ и инструменты монетарной политики
 
Согласно данным, опубликованным 21 декабря 2012 г., баланс Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) выглядел следующим образом:


Как видно из представленной таблицы, основной статьей в активе баланса ЕЦБ является кредитование финансовых институтов еврозоны через операции монетарной политики (Lending to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro), составляющей 1 122,3 млрд. евро (37% актива баланса). Практически такой же объем (928,0 млрд. евро) приходится на статью обязательства перед кредитными институтами еврозоны, относящимися к монетарной политике (Liabilities to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro) в пассиве баланса европейского регулятора. Эти статьи формируются на основе  операционной деятельности (operational framework) ЕЦБ, которая проводится с помощью следующих основных

( Читать дальше )

В первой части обзора подведем основные итоги года по европейским рынкам. Во второй подробно рассмотрим основной спектр и объем операций ЕЦБ, направленных на управление ликвидностью в рамках Евросистемы, процесс фондирования европейской периферии. В третьей выделим основных получателей ликвидности на основе последних данных европейского монетарного регулятора.
 
Часть 1. Итоги европейского года и “Супер” Марио
 
Как ни пытались в течение всего 2012 г. схоронить Еврозону, но валютный союз продолжает крепко держаться на своих 17-ти опорах. При этом фондовый индекс самого слабого звена – Греции – в 2012 г. показал прирост на +33% YTD. Впечатляет? Ниже на графике представлена динамика основных европейских фондовых индикаторов с начала года.
 
В глобальном срезе европейский широкий индекс Euro Stoxx 600 даже сумел обойти MSCI World Index в 2012 г.


( Читать дальше )

Посмотрел COT на Si на сайте биржи тут: www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

По их данным всего 2795000 открытых позиций.

Смотрю в Квик, максимум ОИ заметно меньше 2700000.

Кто-нить может объяснить сие различие кроме как тем, что биржа откровенное фуфло публикует?