Собственно все на картинках написано. Предыдущее вью здесь. Пока все идет по плану.



( Читать дальше )

С начала кризиса прошло 4 года. 
На картинке ниже — результаты пройденного индексами стран «большой двадцатки» 4х летнего пути — по сравнению с докризисным максимумом.

 

(голубым выделены страны BRICS )
Upd: Бразилию отметить забыл :))

Уважаемые смарт лабовцы!

Я ежедневно читаю самрт лаб и мне на сайте не хватает реальных историй  о торговли т.е. успехи и неудачи. Раньше мне очень интересно было наблюдать за результатами торговли Mr_Shurika. В настоящее время он результаты торговли на сайте не размещает. Объясняет тем, что его затроллили.  Очень многие на сайте не ведут рубрику мой счет,  с чем это связанно я не знаю или у трейдеров смарт лаба слишком хорошие результаты или плохие.  Конечно, я понимаю, что на смарт лабе есть управляющие больших капиталов как Василий Олейник понятно, что смысл вести рубрику мой счет у него никакого нет. Но основная масса трейдеров на самарт лабе это «домашние трейдеры», которые торгуют на свои деньги в домашних условиях и в основном фьючерс РТС.

О себе в двух словах. Торгую фьючерс РТС с сентября 2011 г., до этого торговал акции на ММВБ в основном Сбер. Первый счет слил в ноль. Почему слил? Учился, пробовал, экспериментировал, пытался торговать с помощью роботов и т.д. и т.п.  Понял, что случайности на рынке не проходят и должна быть четкая система торговли и риск менеджмент. В феврале 2012 г. посещал семинары Герчика! Они мне ничего полезного не дали т. к. я не понимаю, как можно торговать, считая бары на фьючерсе РТС. И самая большая проблема торговли по  Герчику это выходы из сделки. Не важно, какая точка входа, важна точка выхода! Фундаментальным анализом не пользуюсь, так как считаю, что ФА это топливо для рынка, а куда поедет машина вперед или назад от топлива не зависит. Также понимаю, что без ФА рынок бы стоял на месте. РБК не смотрю, канал навязывает ненужную информацию по рынку!!! В торговле использую на 100 % технический анализ. В каждой сделке в настоящее время ставлю стоп лосс в размере 375 п.п.

( Читать дальше )

Очень приятно было после задниц на смарт-лабе, посмотреть на РБК-ТВ сегодняшний повтор передачи Д.Бабича с А.Элдером.
Это на редкость очень культурный и приятный человек, у которого есть чему поучиться многим...
 

 
Психотерапевт Элдер:
— «Отбрось фантазии и смотри на рынок как ребенок»


( Читать дальше )

Выкладываю запись состоявшегося 3 мая первого в России вебинара Ника Притзакиса, который мне довелось переводить. В ходе вебинара Ник рассказал о стратегии вертикального медвежьего пут спрэда. И поделился своими идеями того, как можно управлять данной позицией. Ник попросил оставить ваши отзывы относительно данного вебинара, так как он хотел бы учесть ваши пожелания и принять решение о проведении ещё одного вебинара. Файл pdf с презентацией: Bear Put Spread_QFO 
Источник:http://optiontraders.ru/

   
   Сегодня, в очередной раз (как и раньше в схожих ситуациях), многие озадачились сильным падением ОИ в РИ на первом же (после падения) более-менее существенном отскоке рынка. Ведь, типа, если завтра будем падать ещё ниже, то зачем сегодня крыть шорт (если шорт-поза у оператора)? А если крупный сайз всё-таки кроется, то значит будет разворот и рост? 
 
Не совсем так. По-моему видению, перед истиной сменой тренда, после консоли часто бывает ещё одно сильное движение по предыдущему направлению, на котором оператор не только стопит младший фрейм на споте, но и набирает средне-/долгосрочную позу во фьюче в противоход БА. Поэтому Куклу нужно сначала избавиться от текущей (противоположной) позы. А ОИ в РИ на задёрге при этом падает сильно потому, что не только Кукл кроет свою позу, но также и те спотовые быки (поверившие сегодня в возобновление роста), кто при падении ниже 1450 ммвб не скинул бумаги, а решил захеджироваться продажей fRTS, чтоб удержать позицию на споте. Теперь же, на завтра их спотовые позы опять остались «голыми», и при хорошей просадке (3-4%), люди в отчаянии будут их сбрасывать.


( Читать дальше )

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

По ситуации. Затишье перед бурей?




.......
Что касается рынков и России. У народа есть такая дурацкая привычка, как вышвыриваться из окон. Уже много народу полегло. А если серьезно,то пока не более, чем сезонное помутнение рассудка. Только, например. в декабре-январе-феврале кажется, что мир сошел с ума от оптимизма, а в мае-июне рынок окутывает страх и паника. Цикличность. Но тем не менее...

1. Рынок растет. Люди начинают шортить раньше времени, рынок продолжает устойчиво расти, счет не выдерживает, нервы сдают, начинается вера в вечный рост и абсолютную устойчивость рынка. На хаях рынок начинается казаться очень дешевым и крайне перспективным для стратегического лонга. Сила рынка провоцирует людей на переворот из шорта в лонг. Рост заканчивается в считанные дни или аже часы, счет уничтожается. Слив засчитан.

( Читать дальше )

Представим ситуацию в которой трейдер открыл «длинную» позицию!
 
Представили!?
 
… теперь посмотрите как влияет мышление трейдера на конечный результат сделки:
 

В этом случае трейдер при движении цены против его «позы» надеется на ее разворот и возврат к точке совершения сделки! Как правило трейдер в этой ситуации даже и не думает о прибыли, в случае достижения ценой точки безубыточности (что бывает крайне редко) трейдер просто закроет позицию и будет рад до Ж… что не потерял копейку (!)
 
Если цена пошла в сторону открытой «позы» трейдер поймав +0,10% — 0,30% начинает бояться что рынок не сможет пойти дальше, что та прибыль, которая у него уже есть исчезнет, и он закрывает позицию (!)
 
 



( Читать дальше )