Сегодня мне пришлось —

не скрою, что с определённым «тщеславным» удовольствием —

отвечать на многочисленные обращения в личку смартлабика
и на чуть менее многочисленные звонки на сотовый —

на максимально актуальную тему нынешнего АП-ТРЕНДА в Si...

Так вот, да, это таки вполне реальный и очевидный АП-ТРЕНД

в данном инструменте на ТФ, начиная от 15-минутного
и до недельного включительно...

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЕГО ШОРТИТЬ,
В ОСОБЕННОСТИ, ОВЕРНАЙТ...

Дело в том, что многие «не столь-долго-торгующие- в рынке» трейдеры,
научившиеся «наколачивать» баблосик контртрендово,
простите, либо позабыли, либо отродясь не видывали

В РЫНКЕ РЕАЛЬНОГО ТРЕНДА...

да просто потому, что реальные «идеальные тренды»
стали в нынешнюю пору существенно более редкими, чем ранее…

( Читать дальше )

Ситуация находится в довольно опасном положении, и при снижении индекса ниже 1320 вполне вероятно резкое падение к 1245 в течении 1-2х торговых сессий.
В 2010, 2011, 2012 годах, было именно так.  


Но  с другой стороны, если данный уровень устоит, то вполне вероятно восстановление котировок по ликвидным акциям и рост до осени к 1500-1530 по ММВБ. И еще, следует сразу обозначить, что на текущих уровнях лонг очень опасен и в лонг следует входить, только выше 1350 по ММВБ.



 



( Читать дальше )

Открытый интерес в RIM3 достиг огромного значения. 
Сегодня повторилась ситуация с резким увеличением открытого интереса при подходе и пробое уровня 130.
Такая же ситуация была при пробое 135го страйка.

Однозначно, столь стремительный рост открытого интереса вызван хеджированием продавцами пут опционов, своих позиций в 135ом и 130 ом страйке.




Теперь давайте немного подумаем, что раз кто то продавал, то значит кто то покупал rim3 и однозначно этот кто то, не мелкая шпана со смартлаба )))

Отмечу, что до экспирации война будет сильная за  уровни экспирации. 

Либо это будет 130-135, либо существенно выше 135, так как резкий вынос выше 134 заставит всех этих продавцов «полосатых палочек» экстренно закрывать хедж. 

( Читать дальше )

Гросс опубликовал свое ежемесячное письмо:

http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Wounded-Heart.aspx#

Я коротко расскажу в чём суть.

В моем понимании, Билл Гросс сидит на сотнях миллиардов долларов в своем облигационном фонде, и по сути эксплуатирует облигационную бету.

Чем выше доходности облигаций — тем выше абсолютные доходы Гросса и его инвесторов.

Если доходности облигаций в целом опускаются низко, то Гросс «начинает плакать».

В целом, чего он ноет — не понятно. Доходы у него упали только в этом году, а так, фонд Гросса только выиграл от переоценки облигаций за время ZIRP (нулевых ставок)



Ну вот это нытье продолжается с момента запуска первого QE, которое прибило в пол доходности бондов и видимо лишило Гросса маневра. Причем, никаких созидательных альтернатив — что делать с американской экономикой — Гросс не предлагает. 

В то ж время, Гросс отмечает некоторые интересные моменты в своей стратегии, которые заслуживают внимания:

( Читать дальше )

     Не секрет, что эмоции человека не позволяют ему свободно торговать!
     И вот что мне пришло в голову! 
Предлагаю провести эксперимент. Нужен хороший врач-гипнотезер, подопытный член (желательно трейдер со стажем 5-6 лет торговли). На всякий случай — скорая из психушки чтобы рядом подежурила. Вдруг человек окончательно свихнется на лонгах и шортах)))). Но это для страховки.
     Человека до начала торгов гипнотизируют, дают установку на торговлю с плюсом и сажают за терминал. 
 Как вы думаете, будет ли торговля такого человека прибыльной?!
      Лично я думаю, что шансы такого чела увеличиваются весьма  значительно. Он вспоминает много торговых  патернов, видит ясно прошлые ситуации и легко сравнивает их с текущими ситуациями и с пользой их использует. Так как возможности мозга во много раз увеличиваются во  время гипноза.  Никаких эмоций. Только холодный разум.
      (Вот этим и обьясняется феномен Герчика!  Без разницы- он хороший или плохой трейдер. Его задача дать установку ученикам  на прибыльную торговлю (типа Чумака и Кашперовского). Те, кто гипнабелен(он поддается) — хвалит Герчика, те, кто не поддался гипнозу Герчика — не хвалит его).  
       Если есть здесь иоги- то они могут сами себя вводить в гипноз.
К сожалению, идеология иоги не позволяет торговать...(((
Забавно было бы провести такой эксперимент и с тибетскими монахами!  

Ваш S.Hamster

 

Можно сказать все видно на графике.
Вырисовывается пятая волна Вульфа.
Но вполне вероятно что до достижения уровня 122-125к мы увидим некоторое восстановление котировок к уровням 138-140 к экспирации июньской в текущем контракте.
После, уже в новом контракте будет новый заход вниз вместе с американской коррекцией к 1600, а далее разворот и рост к 165к к декабрю.
 

Это всего лишь мысли на предстоящие 6 месяцев.

У кого какие мнения? 

Ранее моя статья уже печаталась но общественность ее не увидела, поэтому решил перепечатать, убрав пиар состовляющую.
    Зачем новичку, а тем более  достаточно опытному и удачному трейдеру торговать в дилинге? 

     Для начала ответим на такой вопрос — как разработать свою собственную систему торговли, не важно роботами или руками? Необходимо иметь идею! Это, пожалуй, самый важный критерий! Далее можно самому собрать алгоритм, например в программе TSLab, или же заплатить программистам, но не суть… Главное — идея! 

     Идеи возникают у всех людей. Так вот, представьте, в дилинге работает порядком 50 трейдеров, у каждого есть свои мысли, каждый ими делиться с другими. Идеи летают в воздухе. Хватай, дорабатывай и пользуйся!

      Идея из данной статьи, пришла на ум, когда (мой дружище) Дмитрий Вострухин, в очередной раз возмущался: «Куда ты, РТС, летишь вверх, в то время как СИ очень сильно растет, а ММВБ падает?» Почти ни для кого не секрет, что в данном случае РТС должен падать. У меня же есть свое мнение на этот счет:

( Читать дальше )

Японские свечи являются наиболее популярным способом графического представления поведения цен на финансовых рынках и активно используются в так называемом техническом анализе (ТА). Напомню, японские свечи — это набор параметров OHLC (Open, High, Low, Close) который используется для описания поведения цены рыночного инструмента на некотором заданном интервале времени, обычно от 1 минуты (M1) до нескольких часов (H), дней (D), недель (W) и т. д. Можно было бы сказать, что японская свеча — это графический элемент, представляющий интегральную характеристику цены инструмента на заданном интервале («таймфрейме»), так как вместо детального описания используются всего несколько (4) чисел, имеющих отношение к текущему заданному интервалу времени. Однако, на самом деле, параметры OHLC никакими интегральными характеристиками интервала не являются. Внутри заданного интервала времени цена имеет вид квазислучайных осцилляций, и то, какое конкретное значение цена имеет на границах этого интервала, как правило, не имеет никакого практического смысла (за исключением дневного таймфрейма, см. ниже). Точное время формирования свечи также может значительно влиять на ее вид, а это уже совершенно неприемлемо. Если размах осцилляций (волатильность) достаточно высок, цена открытия с одинаковой вероятностью может оказаться равной как максимальной, так и минимальной величине этих осцилляций вблизи начала интервала. То же самое можно сказать о цене закрытия. В результате длина свечи, да во многих случаях и ее характер («бычья» или «медвежья») являются в значительной степени случайной величиной, никак не характеризующей функцию цены на данном интервале. Максимальное и минимальное значение цены на интервале еще менее осмысленно, так как может быть достигнуто на отдельных, резко выделяющихся от остальных, сделках, в то время как все остальное время сделки заключались на совершенно других уровнях.


( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня напишу важную для себя тему, думаю интересную как для меня, так и для Вас. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выжить на рынке. Будь это форекс, фондовая или еще что-то в этом духе. Честно признаюсь, что пишу для себя, это можно сказать моя мини памятка, а выкладываю для того, что бы ее почитали и высказали свое мнение (не троллинг мнение). В теме постараюсь затронуть всего 3, на мой взгляд, самых важных пункта, которые помогут нам не слить депозит. Давайте начнем.
 


1) Вы берите нормального брокера. Прочитайте о нем отзывы, посмотрите сайт, его тИЦ и PR, почитайте, что о брокере пишут на форумах, что говорят о брокере трейдеры, посмотрите дает ли брокер дэмо счет, посмотрите сайт, пообщайтесь с тех поддержкой, НЕ ленитесь!
 




( Читать дальше )

Почему кризис, зародившийся в США, перекинулся на другие страны мира и привел их к такому же обвалу? На этот вопрос решили ответить Филиппе Бачетта из Университета Луизианы и Эрик ван Винкооп из Университета Вирджинии. Дело не в том, что экономики стали совершенно прозрачны, выяснили ученые, дело в панике, которая передается, буквально, по воздуху
Сравнивая два глобальных экономически рецессии — Великую депрессию и кризис 2008 года — экономисты видят перед собой настоящую загадку. Великая депрессия сильно ударила по экономике США, выйти из нее страна смогла только в начале Второй мировой войны, но другие страны пострадали от нее значительно меньше.

Во время Великой депрессии бизнес-циклы не синхронизировались



В 2008 все было не так — падение началось в США, но потом превратилось в глобальное. Почему деловые циклы США и других развитых стран мира не синхронизировались во время одной депрессии, но синхронизировались во время другой? С точки зрения экономической теории, это выглядит удивительно. В принципе теория допускает, что депрессия в одной стране приведет к депрессии в другой, если их финансовые рынки и торговля идеально интегрированы, а на рынках происходит кредитный шок. Но в реальности об идеальной интеграции говорить не приходится: мировая торговля и торговля активами все еще перекошена в сторону операций внутри отдельной страны. В этом случае шок передастся максимум на половину.

( Читать дальше )