Итак всем добрый день. Хотел бы поговорить о том, как можно за несколько лет стать миллионером $.
Возьмём к рассмотрению фьючерс CME. Евро контракт взрослый. 
Тик цены которого равен 12,5$. Дневная волотильность нередко превоскодит 100 тиков, а то и больше.

Что же это получается. Разбогатеть всем мешает психология ?
Неумение совладать с эмоциями. ?

Пример1.
Давайте будем брать 15 пунктов профита. И торговать 15 рабочих дней в месяц.
15п.х12,5$ =  187,5$ — комиссию на круг/контракт ~-6$ = 181,5 $ — чистыми на один контракт в день. х15 дней = 2777,5 $ х 12 месяцев = 32670 $ в год чистыми с одного контракта. Но так как мы собираемся пирамидиться и добавлять по 1 контракту в месяц — то выходит круглая сумма.

а наприер торгуя всего 5 контрактов = 163 350$ чистыми. 
Но 5 контрактов с такими суммами? Смешно. Это для новичков. Ведь вы не один год на рынке и профи ))) Поэтому возьмём 10 контрактов. = 326 700 $ в год чистыми. Давайте прикиньм что были и минусы и грубо разделим сумму на2 = 163 350 $ — в неудачный год. С 10 контрактами на только одном инструменте чистыми.

( Читать дальше )

Данный технический анализ является плодом лишь моих измышлений.  Нельзя относиться к нему, как к точному прогнозу. Все размышления могут оказаться ошибочными.
 Технический анализ евро/доллара на месячном графике дает мне  представление об общем направлении движения цен этой валютной пары. Он не выявляет точек входа в рынок.
I)                   Анализ евро/доллара по трендовым линиям на месячном графике.


( Читать дальше )

01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013

 

Осн. тезисы + гипотезы:

 

• риски коррекции/консолидации в мае на Global Markets высоки
• идеальные условия для надувания финансовых пузырей!
• разрыв между реальной экономикой и фондовыми рынками вырос
• глобальный фондовый рынок переходит в состояние пузыря
• экономики замедляются по всему миру
• отмена монетарной экспансии или намек на это приведет к высокой волатильности
• процентные ставки в США будут на нуле еще несколько лет => следить за инфляцией
• дно российского рынка в этом году не пройдено
• технический отскок рфр вполне вероятен, т.к. рынок сильно перепродан по отношению к другим рынкам

Глобальная атмосфера

• агрессивная дача ликвидности (США, Япония)
• реальные ставки в США отрицательные долгое время = > внимательно следить за ФРС в этом году!
• что с бюджетными вопросами США? Секвестр должен начать влиять на американскую экономику
• испанские гособлигации — либо пузырь либо бюджетная интеграция! 4,2% 10-летки!!!
• JNK обновляет свои хаи!
• Китай замедляется, огромные свободные мощности

По американскому рынку и экономике:

• QE3 пока конвертируется лишь только в рост банковских резервов ФРС и не выливается в рост кредитования. М2 не растет (картинка)
• тренд на ослабление рынка труда последние 6 мес (картинка)
• розничные продажи — тренд на замедление (картинка)
• личные доходы американцев вниз (картинка)
• ISM промышленный снижается, — около 50 (картинка)
• Чистый маржинальный лонг NYSE — рекордный максимум (картинка)
• выручка компаний Dow снижается относительно 1 кв 2012 (картинка)

Здесь приведу обобщение в двух картинках. Расхождение американского рынка и экономики (такая ситуация развивалась весь апрель, что впрочем и вылилось в некоторый рост волатильности по сравнению с предыдущими месяцами ралли)

Аналогичная ситуация в Европе

( Читать дальше )

От многих трейдеров слышу, что книги о биржевой торговле они не читают, так как в этих книгах нет ничего полезного. Так и хочется спросить, откуда вы знаете, что в них нет ничего полезного, если вы их даже не читали? Я согласен с тем, что научиться прибыльно торговать поможет только практика, но все же кое-чему научиться, читая книги можно! Я, например, стал всегда ставить стопы после прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», а книга Александра Элдера научила меня строить график доходности в виде японских свечей, что значительно улучшило  мои торговые результаты. Конечно же, не все трейдеры негативно относятся к литературе, Андрей Беритц, Тимофей Мартынов и др. не раз говорили о положительном влиянии книг. Ниже я приведу список книг, которые считаю лучшими, написанными о биржевой торговле. В каждой из них я нашел что-то полезное! 

1. Как играть и выигрывать на бирже. Александр Элдер.




2. Трейдинг с Доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.




3. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб.




4. Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. Джесси Ливермор.




5. Аксиомы биржевого спекулянта. Макс Гюнтер




6. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Стив Нисон.




7. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс.

( Читать дальше )

Кубицури — это «повешенный» по-японски. Эту разворотную модель мы можем наблюдать в понедельник на дневном графике Сипи. Она требует подтверждения. А что может быть лучшим подтверждением, чем медвежье поглощение во вторник??? Если завтра не будет обвала по Сипи, я поставлю на японском свечном анализе жирный крест!

Ожидаемо, что РИ завтра тоже будет в минусе. А если и доллар вырастет, то в большом минусе.

В риторике FOMC почти ничего не поменялось. Странную фразу «Комитет готов  увеличить или уменьшить темпы покупок  для поддержания надлежащей политики на рынке труда, или в зависимости от изменения инфляции» рынки восприняли двусмысленно. Пресс-конференции не было, поэтому уточнить было не у кого. Так «увеличивать» или «уменьшать»? Какие точно условия для этого нужны? Вроде и объяснения в релизе есть, только они всё те же, что и раньше. Пришлось додумывать самим и строить песчаные замки.


( Читать дальше )

Рассмотрим реальную ситуацию. Есть счет на ХХ млн. руб. и мы собираемся им управлять системно. Объем в торгуемых контрактах рассчитываем по формуле:

N=Целое (ХХ млн. руб./номинал фьючерса в рублях).

Берем в качестве необходимого ГО 11 тыс. руб. на контракт и получаем, что суммы ~0.3* ХХ млн. руб. нам хватит под ГО для торговли N контрактами «за глаза»,  даже с учетом просадок счета. Кладем эту сумму на ФОРТС, а на 0,7* ХХ млн. руб. покупаем супернадежную и ликвидную облигацию под 7% годовых со сроком погашения не больше 2-х лет.

Что получаем в результате торговли в этом году на счете? А вот что

январь 2.8%
февраль 0.1%
март 1.8%
апрель 3.2%

Ну по меркам заявляемых здесь доходностей скромно, очень скромно.

А возьмем и подсчитаем результаты на фьючерсе относительно  0.3* ХХ млн. руб… Что получим? А вот что

 январь 7.2%
февраль -0.7%

( Читать дальше )

В последнее время в прессе много пишут про Павла Дурова.
Заинтересовался. Персонаж любопытный.

Прочитал свежую книгу «Код Дурова».
Рекомендую посмотреть его первое и по-моему последнее публичное выступление: http://youtu.be/G0zLEhkiO9U. Это как минимум интересно.

Ну и завел конечно страничку смартлаба вконтакте.

http://vk.com/smartlabru

Не знаю, много ли вас вконтакте, но если будете добавляться в группу, страничку эту мы как-нибудь да оживим.


 

Все российские компании входящие в индекс ММВБ кроме ВСМПО АВИСМА отчитались за 2012 год.  Я построил табличку вида:




Где указана текущая капитализация эмитентов и их EBITDA в млрд долларов за 2012 год. Это не вся табличка, которую я построил, но прежде чем выкладывать все и с выводами, я хотел задать вопрос: 

Как в экселе по такой табличке построить быстро зависимость Капитализации от EBITDА но так, чтобы каждая точка была подписана эмитентами из первой колонки.

(Это конечно можно сделать добавляя data series по одной, но слишком муторно, а как сделать быстро и сразу я не могу сообразить)