Задумался над самым простым способом представления депо трейдера для алгоритма кукловода FORTS. Так, как будто я с той стороны, а он с моей :)

Первое и самое главное — трейдер для кукла это число. И число должно быть всего одно, т.к. алгоритм кукла должен быть легок, считаться моментально.

Допустим:

1. Текущий депозит трейдера на FORTS 300000 р.
2. Трейдер торгует одним иструментом: RI c ГО 7500р.
3. Текущая позиция трейдера 30 контрактов.
4. Трейдер торгует без стопов. (Ситуация со стопами для алгоритма кукла очевидна, высчитывать их не надо)
5. Цена шага РИ (примем условно для упрощения подсчетов) 6 р на один контракт. 

Свободных средств у трейдера остается 300000 — 7500*30 = 75000р.

Теперь посчитаем на каком сдвиге не в пользу трейдера будет предел риска: 

75000р. / (30 контрактов * 6р.) = 417 шагов * 10 пунктов в шаге = 4170 пунктов

( Читать дальше )

Если нанести на график индекса ММВБ моменты разворота среднесрочной тенденции вниз и выделить среди них только мартовские и апрельские, то возникнет ощущение, что именно в эти моменты и происходят все повороты рынка вниз. Особенно явно такая тенденция стала повторяться в последние годы.
Если подробнее разобрать статистику за всю историю индекса ММВБ и выявить разворотные месяцы, то получится следующая картина. Чаще всего вниз рынок разворачивался в апреле. Наиболее опасными для разворота вниз является период с марта по июль, и еще октябрь. Никогда вниз рынок не разворачивался в ноябре.
 


( Читать дальше )

Доброе утро! Ну как я видел ситуацию и ближайшие цели я писал в многочиленных предыдущих блогах (http://smart-lab.ru/blog/105626.php и др.). Ближайшая цель по Ri практически достигнута, хорошее четкое движение было правильно спрогнозировано и взято ( правда не полностью т.к. объем средств  подразумевает только заранее накапливать  позицию и, соответственно, какую то часть времени находиться в просадке) и короткие позиции, которые я формировал всю зиму, работая только в шорт, перезаходя на отскоках, закрыты! Прибыль по корпоративному счету составила 41% с начала года.

   Кроме этого собственный счет вырос  на 54%, он гараздо меньше по размеру и, следовательно, был более мобилен и  принес больше прибыли! Особенно хороши были три «кипрских» дня-18,19 и 25 марта, которые я ждал и встретил, естественно, в шортах! 
 
 

( Читать дальше )

В 2006-м ВСМПО-АВИСМА — крупнейший в России производитель титана был куплен предшественником Ростехнологий Рособоронэкспортом с 30-процентным дисконтом к рыночным котировкам за сумму около 1,2 млрд долларов. [ссылка]





( Читать дальше )

Ну сколько можно, хочешь стать трейдером вот рецепт.

1 Не слушай никого (при принятии решения в торговле)

2 Не читай новости   (при принятии решения в торговле), да и после 

3 Работай над системой  или над поиском ее 8 -10  часов ежедневно в течении минимум 2 лет ( т.е 10000 академических часов минимум, потом можно уже тратить на это 10 минут выставляя заявки и заниматься тем чем хочешь, (работой ?) Проверять систему только в ручную, все эти подгонки на истории бред.
 
4  развивай себя в духовном плане ( читай — будь человеком с большой        буквы) это для удачи

5 Читай Смартик после рабочего дня ))))))))

    Решил для закрепления мыслей формализовать их в текст, потому как человеку свойственно забывать и такие напоминалки просто необходимы.
 
 
Сразу скажу что статья о психологии трейдига, но ни слова про трейдинг тут нет. Включайте воображение, асоциации… короче голову. Поехали..
 
    Намедни задумался о  том что же является мтафизической основой успешности человека в каком-либо деле. Почему миллионы людей занимаются… да чем угодно — футболом к примеру, а Месси и Роналду только двое(условно).

( Читать дальше )

Посоветуйте литературу по облигациям!!!

Ежегодно в католическом мире отмечается католическая Пасха. Для финансовых рынков это событие примечательно тем, что по случаю праздника в некоторых странах устраивается выходной в пятницу, предшествующую празднику, а иногда и в понедельник после праздника. Поэтому многие биржи получают перерыв сразу на четыре дня. Что не может не отразиться на биржевой статистике. Например, увеличенными гепами в промежутке между торгами.
 
В Германии биржи закрыты четыре дня. По статистике за последние 12 лет средний «пасхальный» геп составляет всего 0,06%. Хотя в 2008 году он был +1,95%. Но на 6 положительных гепов пришлось 6 отрицательных. То есть 50/50. В результате особой тенденции в пасхальных гепах нет. Зато средний рост за неделю перед пасхой составляет +1,31%. Неделя после пасхи прибавляет меньше, всего +0,96%. Отрицательные недели отмечались всего в 3 случаях из 12.
 


( Читать дальше )