Налетела грусть, ну что ж, пойду, пройдусь
По старым и лихим сделкам.
А кто не голося, не ловил лося,
Критикуй меня — велкам.

Может, скажет кто, мол, сантимент не тот,
А мне нужна кругом ясность.
Здесь я стал мудрей, но c выводком лосей
Забыл, что значит опасность.

Хочу я стать магистром трейдерских искусств
И выходить из сделок только в жирный плюс.
Хочу иметь на счёте множество рублей
И не дышать над Вашим чудом, Тимофей.

Хочу создать грааль стратегии своей,
Хочу идти к успеху проще и прямей,
Хочу придать ТА знакомый с детства вид,
Мечтаю наконец, мечтаю наконец, чтоб кончился ковид.

Но под знаком Пи индекс эсэндпи
Падает пока слабо.
Каждый божий день — снова тот же пень:
Давит нас тут всех жаба.

Хочу купить фрифлоат акции какой,
Хочу успеть, покуда в силе и живой,
Хочу смотреть, смеясь без задних ног и рук,
Как ты живёшь, как ты живёшь, оставшийся без дела кукл.

Налетела грусть, ну что ж, пойду, пройдусь,
Ведь в сделку с ней входить глупо.
А потом вернусь, водочки напьюсь,
Загоню стакан в ступор.

Может, скажет кто, мол, газик не растёт,
А Северный поток штырим.
Чуда вместе ждём, падаем-растём,
И мазаны одним миром.

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

Вчера вышел протокол заседания ФРС в июле, которые содержали неожиданные моменты. Например, участники комитета оказались «обеспокоены побочными эффектами таргетирования кривой доходности», отметая таким образом возможность того, что ФРС начнет контролировать долгосрочные ставки в сентябре. Вчерашняя рыночная реакция есть переоценка вероятности этого исхода до нулевого.  

Члены FOMC также “посчитали необходимым, дать больше ясности по траектории процентной ставки”. Разумеется, это отсылка к т.н. «пересмотру стратегии монетарной политики», о котором ФРС говорит уже несколько месяцев. В рамках нынешней стратегии, ФРС хоть и сообщает рынкам о своих планах по изменению ставки, но тем не менее сохраняет некоторую необходимую долю неопределенности. Если вдуматься зачем это нужно, можно сделать любопытные выводы. 

Предположим, что ФРС, исходя из имеющейся информации о нынешнем состоянии экономики и своих прогнозов, решает, что имеет смысл повысить ставку на следующем заседании. При этом, она сообщает об этом рынкам на текущем заседании. Рынки стремительно подстраиваются к этому событию уже сейчас. Тогда на момент, когда ФРС повышает ставку на следующем заседании, ее воздействие может быть минимальным или приходиться на состояние экономики существенно отличается от того, на который рассчитывал ФРС (из-за подстройки ожиданий)! Таким образом эффект воздействия ставки может быть либо минимальным, либо не таким каким ожидал его ФРС, т.е. эффективность политики полной открытости резко снижается. Другими словами, ФРС как бы нужно «систематически вводить участников рынка в заблуждение» чтобы изменение ставок и т.п. было эффективным.