Всем привет!

Накануне в комментариях вот к этому посту пообещал рассказать про самые примитивные стратегии на американском рынке, позволяющие показывать доходность лучше рынка. Прелесть этих подходов заключается в том, что для их применения не нужно владеть ни навыками инвестиционного анализа, ни выдающейся психологической устойчивостью, т.к. стратегии основаны на строгих критериях входа и выхода из позиции и исключают человеческий фактор.

Подходы эти мы разработали в рамках создания нашей стратегии на американском рынке, когда тестировали наличие тех или иных закономерностей. Подход, о котором пойдет речь сегодня, мы выявили в ходе анализа гипотезы о том, что быстрорастущие компании показывают доходность лучше рынка. И что же?

Стратегия #1. Портфель быстрорастущих компаний

Стратегия предполагает, что портфель в любой момент времени на 100% укомплектован компаниями, которые отвечают следующим критериям:

1. Темп роста выручки y-o-y по результатам последней квартальной отчетности – выше 25%

( Читать дальше )

Поиск интересных и выгодных среднесрочных закономерностей/тем для заработка является одним из хороших вариантов заработка на бирже.

Под среднесроком я имею ввиду не неделю, месяц или квартал, а интервал от 6 месяцев до 2 лет.

После кризиса 2014 года – рост USD/RUB с 30 до 80 появилась одна из таких тем для заработка. Обратил внимание, что по Si и Brent платят хорошие премии. По Si премия составляла от 1,80 до 1,50 рубля в квартал. По Brent премия составляла от 0,6 до 1,0 $ в месяц.

Соответственно, продавая оба контракта мы среднесрочно забираем обе премии.

Фактически получилось, что торговал от шорта по нефти за рубли (UKOIL*USDRUB).

3 варианта развития событий.

1. Если нефть падает в цене – получаем прибыль.

2. Если UKOIL*USDRUB торгуется без изменений – получаем прибыль за счет премий.

3. Если нефть медленно растет – получаем безубыток, если нефть быстро растет – получаем убыток.

Теория вероятности на нашей стороне – в 2х случаях из 3х получаем прибыль.

( Читать дальше )

Этим летом я рассказывал об одном инструменте разложения временных рядов на трендовую, циклические и шумовые составляющие. Это может быть полезным как ориентир, когда думаешь о перспективах той или иной компании. В частности, применив этот подход к акциям Газпрома, я тогда написал следующее:

… как раз сейчас мы наблюдаем переломный момент, когда долговременный тренд начинает менять наклон… Другая вещь, которую демонстрирует график, – это то, что последние пару лет Газпром находился в повышательной фазе цикла и как раз сейчас похоже, что эта фаза закончилась. Если далее последует понижательная фаза, то на горизонте года-двух Газпром не выглядит привлекательной бумагой как среднесрочная спекуляция.

Посмотрим, подтвердился ли за прошедшие пять месяцев этот прогноз, полезен ли такого рода анализ и какие ориентиры он дает на будущее.

Кратко напомню содержание предыдущей серии. У нас есть история цены акции за пятнадцать лет, и мы хотим найти в ней какие-то паттерны, в частности выделить долгосрочную тенденцию (тренд) и среднесрочные колебания вокруг этого тренда. Эти составляющие образуют некое подобие закономерности в том, как изменяется цена бумаги, и на них можно ориентироваться, когда мы хотим сделать прикидку, куда она пойдет дальше на горизонте нескольких месяцев или лет. Все то, что в эти паттерны не вписывается, мы рассматриваем как шум, т.е. случайную вариацию цены, которая не содержит никакой полезной информации.

( Читать дальше )

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Ну что, все-таки закрыл счет ИИС в Финаме.
Брокеру спасибо, к ним претензий нет, всё прошло гладко.
Действительно ошиблась налоговая, дав справку не по утвержденной форме (указав конкретные годы, за которые не было вычета).
Письмо минфина с формой справки для вычета по ИИС типа Б (doc файл) выложил сюда.

В общем, звякнул в налоговку, тут же мне переделали справку, в этот же день забрал, и второй раз отвёз брокеру в офис.
(не знаю как у вас, но несомненный плюс жизни в деревне — то что местная налоговая всегда снимает телефонную трубку😁).

Всё, справедливость восстановлена.

Начало: Как закрыть ИИС 2 типа? Мои результаты за 3 года
Продолжение: Как не закрыть ИИС тип Б🤦‍♂️ (Финам)

Полная стоимость кредита (ПСК) – это итоговая сумма, которую заемщик должен вернуть банку. Она складывается из тела кредита и переплат по нему – процентов, страховых взносов, комиссий за выдачу и выпуск банковской карты, и других. Также на ПСК влияет схема погашения (аннуитетная или дифференцированная).

Закон «О потребительском кредите (займе)» требует от банка указывать полную стоимость кредита и порядок ее расчета в договоре. Также банк обязан сообщать клиенту примерные диапазоны ПСК.

При оформлении кредита обращайте внимание на его полную стоимость.

Учтите, что кроме процентной ставки, на нее влияет много различных параметров.

Иногда у кредита с низким процентом ПСК может быть больше, чем у кредита с большой ставкой – например, из-за страховки.



Если хорошо поискать по сайту, то практически у каждого банка вы найдете эти цифры для всех кредитных продуктов,

( Читать дальше )

Ставки низкие, ипотека прёт космическими темпами. В августе россияне подали 500,000 заявок на ипотеку по льготной ставке ниже 6,5%.
Акции застройщиков (ЛСР, ПИК, Эталон) обновляют рекорды не просто так.

Решил и я подать заявку на ипотечный кредит, посмотреть как оно выглядит. Потратил день на заполнение онлайн-заявок, окучил несколько банков. 

Условия забивал такие:
✅Покупаем не новостройку, а вторичку.
✅Кредит = 1/3 стоимости.
✅Семья с 3 детьми, ребенок после 2018 года.
✅Доход = выше среднего😁.

1. Альфа-Банк. Мой родной банк, в котором я VIP клиент и обслуживаюсь 12 лет. Но это не имеет никакого значения. Сразу выставил по формальный признакам заполненной анкеты самую высокую процентную ставку среди всех банков которые я протестировал (чето в районе 9,74% годовых). Робот предварительно одобрил (одобрение заняло несколько минут). Я перестал заполнять анкету. Через 2 дня позвонили, узнали как дела. Сказал, что передумал). Кстати интересно, это робот или человек предварительно одобряет?

2. Открытие. Пишут что дадут ставку 7,6% годовых (врут наверное). Тоже предварительно одобрили. Самый приятный интерфейс и самая короткая (минут 20 на всё) процедура заполнения онлайн заявки именно у Открытия. Правда потом написали: всё, мы ушли думать, и до сих пор не позвонили.
Особенность Открытия, которой больше ни у кого не было: отправили онлайн запрос в ПФР.


( Читать дальше )

Очень интересно отслеживать Nasdaq через сравнение с пузырём 1999 2000. Если два графика Nasdaq наложить друг на друга так, что бы центр коррекции 20 марта 2020 совпадал с центром коррекции 10 сентября 1998, то сегодня по календарю NASDAQ — 25 февраля 1999 (Плюс / Минус)

Это дневной график на сегодняшний день и на 25 февраля 1999



( Читать дальше )