В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________________________

ТЕСТИРУЕМ ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

( Читать дальше )

1. Копируем ссылку с ютюба (правый клик по видео):
 

2. Меняем размер окна видео здесь на 550 по ширине сайта:


3. И здесь размер самого видео (чтобы видео было видно полностью):


Voila!

Если размер видео 360*480, то оба параметра должны быть 480.

Welcome!

Первое место по доходности в рублях на конкурсе Лучший частный инвестор  заняла группа трейдеров UnitedTraders.com. За 2 месяца прибыль UnitedTraders.com превысила 11 миллионов рублей, а доходность составила почти 8000%. Этот результат являлся серьезной заявкой на победу в конкурсе в 2011 году.
Как достичь таких великолепных результатов, кто стоит за ником UnitedTraders.com, какой стратегии придерживаются лидеры, и что планируют делать по окончании конкурса, вы узнаете на этом вебинаре.

Пожалуй самая неплохая статья про опционы в свое время была напечатана в 
 F&O автор grebenik  



Направленная торговля – традиционный и наиболее понятный способ работы на бирже. Казалось бы, все очень просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем. Но в любом случае при принятии торгового решения необходимо ответить для себя на ряд вопросов: выбор инструмента, прогноз движения цены (собственно выбор направления), риск-менеджмент, точка входа, точка выхода. Это относится в равной степени к направленной торговле любыми инструментами – будь то акции, фьючерсы или опционы. В случае с опционами задача усложняется, поскольку необходимо выбрать также стратегию торговли, страйк и определиться со сроком реализации прогноза по рынку. 


( Читать дальше )

Приветствую честной народ. Выкладываю 4-ю заключительную часть со встречи smart-lab. Встречайте: Александр Герчик собственной персоной. Как всегда феерично, зажигательно, а самое главное поучительно. Как говорится смотрите no comments

Наверное, честнее было бы назвать мой эксперимент так:
«Хочу не меньше 1000п в день и без убытков» или
«Как сделать от 1000 до 3000п в день и потерять не более 1000п»
Но пока ни одному из вариантов заголовка не соответсвует моя динамика счета.

Итог недели положительный +19393руб, план 5000п не сделан(.
Я собою НЕ ДОВОЛЕН, и это не жеманство в блоге с попыткой услышать в ответ — «Все нормально», «И так хорошо» и т.д.

Я не доволен тем, как я действовал как трейдер.
Я каждый день проводил у монитора анализируя и наблюдая за движением РИУ, сипи, евра, нефти, примечая корреляции/раскорреляции, уровни локальных максимумов, минимумов, объемов при движении, динамику ОИ, расширение/сужение бэкворда.
В итоге на следующее утро рождался примерный план как может ходить РИУ, из каких соображений я буду торговать и что мне следует делать.

Итак по дням:
Понедельник http://www.smart-lab.ru/blog/10080.php четко изложил в сценарии, что при сипифуче ниже 1330 вариант развития событий медвежий, РИУ потащат ниже 192000. Сипифуч на открытии 1325-1322.

( Читать дальше )