Всем приятного просмотра и выходных !!!

  Интересное видео про опционы на Эксперт-ТВ. Многие вещи спорны, но для тех кто хочеть работать и еще пока не работает на опционах — будет интересно!!!
  Чем больше будет опционщиков — тем лучше. Тут главное даже не ликвидность, а количество участников. С ликвидностью уже всё в порядке, а вот участников мало...


Топик про автора идеи о четырех шагах к миллиону уже есть на сМарт-Лабе: http://www.smart-lab.ru/blog/31528.php

Публикация протоколов FOMC, вчера вызвало сомнения у инвесторов и котировка фьючерса на индекс РТС резко начала снижаться.  Стоит отметить, что котировки таких индексов S&P 500 mini и FESX, начали снижаться на много раньше.  Если наложить на график индекс РТС котировку  FESX, то отчетливо видно  как наш индекс запаздывал с реакцией на события среды.  Точно такая же картина и сS&P 500 mini.




Рассмотрим «Открытый интерес» последних несколько дней, а именно вчерашнюю сессию. Открытый интерес показывал рост, а рынок находился в боковике, что обычно показывает как «хеджеры» задают нисходящею тенденцию рынку.
Так же отметим диапазон 160500 по 162000 – это последняя поддержка для покупателей, если быки смогут удержать котировку выше этого диапазона, возможно продолжение роста. В любом другом случае, мы увидим средне срочно нисходящий тренд  до марта.

 
 Источник  

Ребята привет.
Хочу поднять, на мой взгляд, интересную тему:
Меня в последний год интересует вопрос:  что кроме цены может являться подтверждением тренда.
По моим скромным предположениям (кстати, исходя из комментариев оставленных другими участниками смарт-лаба на мои предыдущие посты) рынком движет ликвидность.
Поясняю: Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Смотрим график:
 
Здесь приведены 2 графика СИНИЙ- фРТС,  КРАСНЫЙ-показатель банковской ликвидности (остатки на корр. счетах москва) с сайта www.cbr.ru
На графике можно видеть, иногда когда кривая ликвидности банков ползет вверх график цены фРТС при этом снижается. И можно предположить, что повышение ликвидности двигает цену вниз, а снижение ликвидности двигает цены вверх.
Но в виду того, что я не уважаю графический анализ. Уж больно он субъективный. Решил набросать маленькую стратегию.


( Читать дальше )

Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий.

( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.


Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции (к примеру, продают спот в ГП И Сбере, и параллельно шортят фьюч РТС), это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет,

Немного решил порассуждать над моими ошибками и заблуждениями, которые мне были присущи когда самоучкой штурмовал и изучал рынок. Начинающие да и опытные думаю увидят в моем рассказе и свои ошибки. А знание ошибки это 50% успеха в ее не повторении.

Но прежде, начну с того как у меня проходит торговый день:

С вечера я смотрю накопления обьмов, и кто куда кого разводил в этот день.
Выставляю рейтинги текущей недели. Рейтинги только у меня специфические.

С утра я ничего не делаю до Америки, поскольку на Европе без обьема либо уходят от либо возвращаются к вчерашним котировкам.

Раньше пробовал Европпу торговать, но без обьмов это можно делать только по старым котировкам не первой свежести. Сделки конечно есть, но как правило основные движения как и обьемы на Америке.

Направление открытия внутридня смотрю исключительно по ТА, индюков масса, кому какой нравится. В основном MACD, on balance volume, RSI… На дневках, 4-х и 1 часовках.

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )