Новая записка от trendsurfer-a ( http://trendsurfer.ru ):



За последние 6 лет это 7-й случай, когда 14-дневный RSI
графика соотношения индекса РТС к индексу глобальных нефтяных компаний
достиг зоны перекупленности 70%. В предыдущих пяти случаях за этим либо сразу, либо еще через 2-4 недели следовала мощная коррекция или, вообще, разворот вниз. Особенно четко это работало, пока соотношение торгуется под своей 200-дневной средней (как и сейчас).
И лишь в самом первом случае, весной 2009 года такая перекупленность была рынком проигнорирована, и индекс РТС взлетел, но с очень низкой базы.
...
...
Наиболее логичным в этой ситуации мне представляется подход «надейся на лучшее, но готовься к худшему». На практике это означает продолжать оставаться в лонге по индексу (если он есть), но держать жесткий стоп под последним локальным минимумом на дневках (сейчас это 1285- минимум от 28 мая, но если индекс перепишет максимум прошлой недели, то этот уровень стопа переместится вверх, под последний минимум).

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Уважаемые друзья, редакция Forbes ищет инвесторов, торговавших акциями ТНК-BP (РН-Холдинг) в 2012 году и начале 2013 года. Тех, кто понес убытки (ну или заработал) в результате итории с покупкой «Роснефтью» ТНК-BP и дальнейшими дествиями «Роснефти» в отношении миноритарных акционеров. Вы бы очень помогли нам в одном деле. Подробности — в личку. С уважением, Павел Миледин, редактор Forbes.

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com

Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/



( Читать дальше )

Итак, затянувшееся затишье на рынке нефти наконец-то было прервано. Новости из Ирака о начале полномасштабных боевых действий между боевиками-исламистами и правительственными войсками вздернуло цену нефти наверх, и очень невовремя привело к удорожанию моих проданных коллов.

Любая просадка на моем счете — это результат моих ошибочных действий. Давайте разберем, какую ошибку я совершил в этот раз.

За последний год волатильность в нефти сильно упала до многолетних минимумов. Год назад я брал в два раза больше сумму премии при продаже коллов, чем сейчас. Для того, чтобы продолжать собирать более-менее приемлемую сумму премии, мне приходится уменьшать расстояние между проданным страйком и текущей ценой фьючерса. В прошлом я уже несколько раз продавал довольно близкие страйки, и мне удавалось успешно дожить до экспирации. Но не в этот раз.

( Читать дальше )

Робко надеюсь, что сей топик вызовет много откликов и поможет новичкам не кормить кукла...

Лично я при ручной торговле стопов не ставлю вообще, но я выдерживаю серьезные просадки благодаря методике диверсификации.
Тем не менее, хотелось бы поговорить о стратегии установки стопов.

Интересно,какой умник приучил большинство трейдеров ставить стопы за ближайшими минимумами и максимумами ???
Когда я только пробовал торговать, мне сразу это показалось глупостью.  Хотя тогда еще не был в моде сбор стопов. 
Теперь же эта концепция настолько распространена, что отчетливо рисует характерные фигуры при отстопливании.
Сбором стопов вышколенных новичков занимаются не только крупные игроки, но и рядовые трейдеры.

Так вот, ставить стопы за ближайшми экстремумами, на мой взгляд — полнейший дебилизм )))
Стопы лучше ставить либо относительно уровней, либо исходя из лимита потерь на ту или иную позицию.
При чем, когда ставим стопы по уровню, надо внимательно изучить на какое количество пунктов за последние полгода совершался ложный пробой уровней и ставить соответствующие стопы.

( Читать дальше )

Еще каких-то десять лет назад любое упоминание о том, что получение  солнечной  энергии из оборудования  на крышах зданий  станет широко распространенной действительностью, казалось научной фантастикой. Единственный актуальный вопрос — почему солнечная отрасль сама не развивается со скоростью солнечного света. Крупнейшие «киты» этой сферы — корпорации “Sunrun”, ”Clean Power Finance”, “SolarCity” (SCTY) и “Sun Power" (SPWR) - все они стремятся в лидеры по развитию соляризационного оборудования для крыш, просто «сдувая» с этих крыш традиционную модель получения энергии. Самой  большой  помехой на сегодняшний день является простая обывательская неосведомленность прямых потребителей. 

Сектор аренды в отрасли солнечной энергетики оказывает огромное влияние на сферу  коммунальных услуг, потребителей и финансистов, а сегодняшняя статья  сфокусирует  внимание  читателей сайта option-investment.ru на том, как инвесторы, банки, компании-инсталляторы и даже коммунальщики смотрят на солнечное финансирование.

( Читать дальше )

Доброе утро, друзья!!! В последнее время в скайп и в личку приходит очень много вопросов, причем в одни и те же: чем? как? таймфрем? размер? стопа и т.п. ...

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЭТОМ ВИДЕО!!! Кстати, сам с удовольствием пересмотрел спустя более чем год)))

Алексей Бойко smart-lab.ru/profile/Aleksey_Boyko/ — специалист отдела по работе с брокерскими компаниями на Срочном рынке Московской Биржи, 07.06.14

Читая многочисленные посты о том что впереди нас ждет 150 по РТС или наоборот 120,
решил без эмоций от эйфории роста либо от ожидания неминуемой коррекции сделать небольшое исследование на эту тему и понять для себя, а все-таки куда? есть ли еще потенциал роста ?

Для этого решил сравнить динамику схожих на мой взгляд  рынков, а именно Бразилии, Южной Африки и… Австралии. Почему именно их, а не других, тема отдельного разговора.   Для анализа используются ETF соответствующих рынков, а не сами индексы  в первую очередь чтобы считать в одной валюте и косвенно понять будут ли фонды вкладывать деньги и куда.

Итак в финале 
Россия                   — RSX ( Market Vectors Russia ETF )     ( корреляция RSX c RTSI примерно 0,98 те почти один в один отражает поведение )
Бразилия              — EWZ ( iShares MSCI Brazil Index Fund  )

( Читать дальше )