Ну чтож, вот и пришло время создать первую механическую торговую систему (МТС) и протестировать её в Wealth Lab…
Процесс создания механической торговой системы достаточно прост. Но это простота — кажущаяся.
Этап 1: Проектирование торговой системы на бумаге

 
На первом этапе необходимо продумать и решить — как будет функционировать механическая торговая система (МТС). Для этого нужно поставить перед собой вопросы:

• Какие принципы будут заложены в основе торговли.
• Когда нужно входить в позицию,  и когда выходить из позиции.
• Какие бумаги будем торговать,
• на каком таймфрейме.
• Будем ли шортить...

Допустим, мы собираемся торговать тренды.


( Читать дальше )

Самые главные правила, тупые и простые: 
1. Тратить меньше чем зарабатывать;
2. Никогда не брать в долг;
3. Хотеть меньше, чем иметь;
4. Никакие деньги не стоят здоровья, а здоровье сохраняется спокойной и вместе с тем подвижной жизнью, то есть активным досугом. Спекуляцией даже если сможешь заработать — не сможешь сохранить, сможешь сохранить — отдашь врачам (если кто смог заработать, сохранить и не отдал врачам — я очень рад за него, но я бы так не смог).
5. Не отдавать деньги рынку, то есть ни при каких условиях, за исключением прямого риска банкротства (типа дела Юкоса) не продавать акции дешевле, чем они были куплены. Если рынок упадет до 1 по RTS — деньги уже никому не понадобятся, а если с этого уровня вернется — купишь еще пару объектов недвижимости. 

Свои деньги я вкладываю в высокодивидендные российские акции условно бессрочно. То есть акции продаются если дивидендная доходность (средняя за последние три года) становится ниже 5% от текущей цены и я не вижу серьезных причин, чтобы она вернулась к 10%. Соответственно покупаются акции, когда ожидаемые дивиденды превышают 10% от текущей цены. До 15% от портфеля направляется на покупки акций которые по-моему мнению могут стать в ближайшие 5 лет высокодивидендными (сейчас это энергетические бумаги). По моим правилам вес одной акции в портфеле не может превышать 10%, но за все годы ведения портфеля ни одна бумага не весила больше 5%, за исключением 2009 года, когда цена на Ростелеком преф в 12 рублей меня настолько восхитила, что правила были на полгода забыты и только летом избыток ростела был продан и портфель сбалансирован. Конечно, в те дни Сбербанк был лучшим выбором для нарушения правил, но я ориентирован на дивиденды. Покупаются акции только на свои, никаких плечей. Портфель бумаг как правило весит от 40 до 90% от размера депозита. Сейчас у меня где-то 50% в акциях и идет накопление наличности к лету. Покупки я обычно осуществляю частями, выделив в начале года лимит на каждую соблазнительную акцию, зимой и летом на просадках рынка — одна покупка не больше трети годового лимита на акцию.

( Читать дальше )

Дневки
Если RIH1 и будет расти, то только в том случае, если верхняя граница дневного Облака не пропустит медведей вовнутрь.
Однако технических предпосылок к снижению намного больше, нежели к продолжению аптренда.
Во-первых, Облако Ишимоку сужается – Упреждающие линии двигаются навстречу друг к другу(1, 2). Причём Сенкоу Спан А (1) снижается.
Во-вторых, Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «мёртвый крест» (5). Тенкан-сен (3) так же начала падать после пересечения.
Но главный момЭнт – Чинкоу Спан (6), которая оказалась под графиком цен, то есть, текущие цены, по сравнению с ценами месячной давности, ужЕ находятся ниже. Что это означает, думаю, нет смысла уточнять.

 
Четырёхчасовки
На четырёхчасовках проходила проторговка внутри Облака. Границы Облака чётко были отработаны в течение двух последних недель.
Однако выход из зоны облачности состоялся вниз. Причём пробили горизонтальную Сенкоу Спан Б и вернулись обратно, сформировав дальнейший отскок в сторону пробития: появился паттерн «пробой-отскок от Сенкоу Спан Б вниз». Паттерн довольно серьёзный и вероятность продолжения снижения очень высока.


( Читать дальше )

Недавно на сайте я открыл раздел Беспредел РФ, в котором решил коллекционировать факты ущербности нашей страны, которые, главным образом исходят от чиновничьего беспредела.

Но чтобы быть справедливым, я решил записывать туда и все положительные моменты, связанные с нашей родиной. Их может быть немного, но все же не хотелось бы представлять все однобоко в сером свете. И вот сегодня в френдленте я нашел один позитивных информационных блоков.

olegfreedom  via exchangeamir

Вчера вечером моя сотрудница со слезами на глазах произнесла банальную и страшную фразу: «Наверно, я все-таки буду куда-нибудь уезжать.»

Да, это дико. Но сегодня я твердо понял, что уезжать нельзя. И вот почему:

25.01. 3 часа утра. В аэропорту Домодедово я наблюдал странную, нелепую, дурацкую картинку: пассажиров встречало более десяти человек (!) с рукописными табличками «Бесплатно в город», «Бесплатно до метро», «Бесплатно в москву». Представьте себе, целая очередь таких безумцев! Тут были и гламурные студентки (рено, пежо, смарт) и «упакованные» бизнесмены (мерседес, бмв, лексус) и скромные сорокалетние «инженеры» (жигули, шкода, опель): Желающие отвести кого-нибудь куда-нибудь бесплатно обращались к пассажирам, словно заправские бомбилы. Я долго толкался среди встречающих, выискивая своего бесплатного пассажира — слишком уж большая конкуренция. Даже возникло абсурдное желание доплатить пассажиру, написать на бумажке «В город за деньги! Платит водитель».

25.01. 11 утра. В пункте сдачи крови Боткинской больницы очередь из доноров заняла весь второй этаж. Мне еще повезло — ожидание заняло около двух часов. Но желающие сдать кровь все прибывали, и к полудню около больницы было совершенно невозможно припарковаться, а очередь из доноров уже не помещалась на этаже и выстроилась на лестнице. Замечательно еще и то, что в этой молчаливой толпе собрались представители всех возможных ЦА: продвинутые хипстеры, ухоженные домохозяйки, потрепанные интеллигентные «очкарики», пожилые люди «старой закалки», пахнущий хорошим одеколоном «офисный планктон», пахнущие цементом гастарбайтеры:

( Читать дальше )

Ну вот я и определился, какие акции в основном я буду докупать в 2011 году.

Это Башнефть пр., Балтика пр., Корсис пр, Ленэнерго пр., Удмуртнефть пр., ТНК-BP пр., Сургутнефтегаз пр. и МТС — все почти в равной пропорции. Причина — нравятся и перспективы, и особенно нравится дивидендная доходность вкупе со стабильностью в ее выплатах. Сургута и МТС немного меньше чем остальных, если они вдруг сильно не ослабнут в цене — кто знает, может и случится снова такое счастье как Сургут по 11 рублей или МТС по 150 :)
Еще по чуть-чуть буду покупать ИнтерРАО с Русгидро и МГТС пр. с Мосэнергосбытом.

Короче, ясность теперь есть — жду просадок :) Давайте мишки, поднажмите — на вас вся надежда :)