Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Твое преимущество в трейдинге
 
Будет больно. Если тебя били в поддых в детстве, ты знаешь что это. Били взрослым? Значит лучше поймешь. Ты пришел на биржу умным и красивым. Ты принес свои деньги. Что ты хочешь? Денег. Их хотят все здесь. Потренируй оригинальность в ответе. Повтори попытку.
 
Все здесь красивые и умные. Среди них ты ничто. Чем ты выделяешься? Суммой? Ха… Принес копейки и думаешь, ты здесь один такой нищеброд?! Миллионы? Ха… Видела биржа и не таких миллионеров… бывших.
 
Засунь корочку со своим образованием. Куда? Сам знаешь. В отдел кадров по месту работы. Они умеют различать цвета. А на бирже? На бирже медведя от быка порой не отличают. На цвет корочек плевать.
 
Вчера я видел в реке финансовый труп. Он был высокого мнения о себе. Он не хотел ничего делать. Он только плыл. На тебя похож.
 
Ты забыл, зачем начал это читать? Ты хотел узнать свое преимущество. Узнал. Его нет.
 
А хочется? Еще бы. Ничего нового. Время и труд. Думаешь все? Нет. Масса времени! Труд как на каменоломнях? Хуже. Там есть результат. Здесь его не будет долго. А сможешь? А я знаю? Может ты ленив и туп.


( Читать дальше )

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
 
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
 
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
 
«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
 
Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
 
Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:

• Касса, кроме сч.20209
• Корр.сч. (в рублях)
• Корр.сч. (в валюте)
• МБК
• Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Кредиты физ.лицам
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
• Вложения в приобретенные права требования
• Госбумаги (с учетом РЕПО)
• Облигации (с учетом РЕПО)
• Акции (с учетом РЕПО)
• Прочие размещенные средства (РЕПО)
• Прочие размещенные средства (резиденты)
• Прочие размещенные средства (нерезиденты)
• Векселя банков
• Прочие векселя

( Читать дальше )

 

   В продолжение http://smart-lab.ru/blog/132693.php        

   С брокером я определился, название просили не называть, его в списке брокеров, про которые я писал нет...)

   Это банк, я и с ним работал еще в 2005 году — покупал паи ПИФов их УК. Тогда всё было в порядке!

   Комиссия 0,0472% будет, никаких минимальных сумм комиссий, нет расходов на депозитарий. Но появилась одна проблема - ввод/вывод денежных средств только через банковский перевод....(

   И тут сразу попадаю на банковскую комиссию в 0,7-1,0%  Можно оформить карту Альфа-банка 59 руб. в месяц + 0,3% от суммы перевода (мин 20 руб., максимум 150 руб.). Получается если в течении года по 30-50 тр. ежемесячно я буду пополнять брокерский счет банку заплачу 1788-2508 руб.  или 0,418-0,499%. Плюс брокерская комиссия и в итоге 0,55%.

   Вся изюминка уходит, правда это всё равно выгоднее (при данной манере инвестировании в 30-50 тр. в месяц) в БКС — там это стоит

( Читать дальше )

Итак, конспект еще одного интервью из Швагера. Эдвард Торп — нереально крутой чувак, блистал во второй половине XX века. У него так много достижений, что я сделал специальную статью в финсловаре Эдвард Торп.

 

Я верю в то, что если вы много работаете, хорошие вещи рано или поздно придут.
Всегда мыслил вне рамок.
Потратил 5-6 недель, изучая математические выкладки стратегии игры в блек-джек.
Суть игры была такой: 90% времени делать обычные небольшие ставки и в 10% времени, когда определенные карты вышли из колоды, ставить по-крупному.
Самое большое влияние на колоду оказывают пятерки, потом тузы, потом десятки и шестерки.

Я несколько раз сталкивался с тем, что другие люди присваивали себе славу тех вещей, которые на самом деле придумал я.
Поставил у себя дома рулетку. Снимал на камеру движение шарика. Строил графики движения шарика относительно рулетки. Обнаружил, что процесс вычисляем.

С профессором Шэнноном заказали стол-рулетку из Вегаса, заплатив $1500. Поставили стробоскоп и часы. Начали исследовать.
Через несколько месяцев работы вычислили, что имеют оргомное статистическое преимущество в 44%, предсказывая наиболее вероятную восьмушку рулетки, куда попадет шар. Чтобы вычислять все это, спаяли первый портативный компьютер размером с пачку сигарет. Чуваки натренировались у себя в подвале фиксировать время, когда шарик пролетал double ZERO и когда крутящийся ротор проходил отметку.
Фильм “21” с Кевином Спейси снят про студентов, к-е использовали систему Торпа.


( Читать дальше )

Доброго времени суток! В продолжение темы Американских рынков, полез копаться в предложениях брокеров. Предложений естественно море, как всегда и везде и где у одних плюс — у других минус и соответственно в чем-то наоборот. Накопалоценочную статистику лучших американских брокеров в журнале Barron«s ( за 2009 г.) :
 

И все же некоторые показались наиболее интересными. Ну, тарифы  российских брокеров заметно отличаются (естественно не в лучшую сторону) от западных.
 БКС — ок. 1.75$ за фьюч.(без учета биржевых сборов) + 25$ ежемесячно за 1 терминал.

( Читать дальше )

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Ну что! Первое рабочее детище прошло успешное тестирование выставления заявок на демо счету по акции сбербанка по тиковой информации пересылаемой DDE протоколом ))

Вот такой получился скрин (1 минутный график и тиковый)


Вот часть лога формирования заявок модулем робота:

--MyDDE_Server--
[start]
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=2; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.72; QUANTITY=1;
deals=1 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=3; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=4; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=2 0.0 pose=0 price=94.7

( Читать дальше )

В серии статей я намерена познакомить с  базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей -  дать представления о том, как  практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в  США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.


Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона  право купить  (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:


( Читать дальше )