До экспиры декабрьского ровно неделя.

Вопрос только один, по чём будем закрывать месяц?

Глянем большие СОТ фёст.


Здесь всё понятно, как белый день,  Лонговый шкаф у otherrep  надулся до размеров максимума за 11 лет.
Будет завален с грохотом при походе на 30 и ниже, вопрос только когда?

Почему на 30 и ниже напишу в следующем посте, а пока глянем что нас ждет на месяц вперед.




( Читать дальше )

Всем привет. 
Пробовал себя в реальном секторе, но не пошло. Хотя, может и пойдет позже, но как оказалось в реальном секторе намного больше подводных камней и непреодолимых проблем, чем в торговле на бирже. Сложности, с которыми столкнулся лично я: административная и кадровая проблемы. Возможно в будущем напишу и о реальном секторе. Его я не бросаю, буду пробовать и дальше, но в торговлю на бирже решил вернуться и публично вести блог со своими трейдами и мыслями. Торговать буду на американской бирже. Каждый день до открытия нового торгового дня (где-то в 17:00 по Москве) буду размещать трейды за вчерашний день. Буду публично вести дневник сделок и всю статистику. Вы скажете зачем мне это нужно? Честно, сразу и не отвечу, возможно хочется признания, возможно это дополнительная ответственность и меньше будет лудоманства, возможно хочется делиться знаниями, возможно быть в трейдерской тусовке (Не хватает адекватного общения с трейдерами. Очень много лжи сейчас вокруг), а возможно и все эти причины все вместе взятые. Я в свое время преподавал, учил торговать, был риск-менеджером и психологом. Мне это нравилось, был свой кайф в этом. После никак не могу найти своё, то, что будет приносить удовлетворение от жизни. И сразу добавлю, что я за честность. Я любил смарт-лаб, когда он только появился, адекватного общения было намного больше. Сейчас здесь много лжи, зависти, инфоцыган и лохотронов. Но я верю, что есть интересные личности, с кем можно будет делиться торговыми системами, обсуждать сложности на бирже, помогать друг другу. 

( Читать дальше )

Опцион (OTM) — это такое флэш-дро: сам по себе он не имеет никакой ценности (внутренней стоимости), но даёт вам право выиграть банк, если будущие выпавшие карты, составляющие элемент случайности, дополнят ваше дро (draw), до полной комбинации.  Вы платите за дополнительные карты, отдаете временную стоимость оппоненту — владельцу готового фьючерса (внутренней стоимости), и, в случае удачи, выигрываете банк.





Как ни странно, но все игроки в покер начинают изучать азы с волатильности, считая вероятность, с которой OTM-дро станет ITM — флэшом и выйдет в деньги. Для этого даже придумываются специальные калькуляторы, рассчитывающие EV (средний поток выигрышей) на основе Pot-Odds (вероятность исполнения флэш-дро в деньгах), моделируемые методом Монте-Карло и формулой Блэка-Шоулза.

Самые продвинутые игроки, конечно, уже не используют HV и Pot-Odds, заменяя их на IV и Implied Odds, потому что знают, что существует  tail-effect и leverage-effect и часто, после собирания готового флэша из дро, владельцы фьючерсов умудряются ещё несколько раз накуконить в банк до вскрытия (Expiration),  фактически (!) раздаривая деньги. Так, например, на вышеприведённой картинке вполне оправдана покупка опциона (Call) для красного игрока.

( Читать дальше )

«Газпром» продал 3,59% своих акций с огромной скидкой

Утром в пятницу, 22 ноября, «Газпром» раскрыл цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций: 220,7 руб. за бумагу, следует из раскрытия компании. Суммарно 3,59% компании будут проданы почти за 188 млрд руб. Объявленная стоимость продажи акций предполагает скидку 13,22% к уровню закрытия в четверг. Кто является покупателем бумаг, неизвестно. Фактический продавец — «Газпром газораспределение», организатор сделки – Газпромбанк.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/11/22/816887-gazprom

 

Что будет с «Газпромом» после продажи крупного пакета его акций

Трейдеры сомневаются, что продажа 3,59% акций «Газпрома» будет иметь открытый характер. Но даже в таком размещении инвесторы видят плюсы, поэтому цена акций и растет вопреки ожиданиям нерыночной сделки. Акции «Газпрома» постепенно становятся привлекательной инвестицией, обращает внимание Лосев. В основе оптимизма инвесторов – завершение проекта «Северный поток – 2», ожидание снижения капитальных затрат, роста свободного денежного потока и дивидендной доходности. Привлечение средств от размещения акций позитивно повлияет и на долговую нагрузку «Газпрома».

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Этот топик посвящен тому, как НЕ НАДО торговать.
Ну и по традиции, сделаем мы это на примере ENTER1, он же  COYOTE.
Уж больно Максимка показательно лудоманит.

Итак, в первой части описано его лудоманство в октябре
https://smart-lab.ru/blog/571008.php
Вкратце — был допущен катастрофический дродаун 85%
после чего наш герой довнес около 100000 руб, и тут же… продолжил слив, сделав еще дин слив — убыток -50%  уже от довнесенной суммы.

Что делать?  Гипс снимают, клиент уезжает...
На настоящего лудомана не сломать!!!
Спасибо хитрым правилам биржи — старый аккаунт удаляется, тут же регистрируется новый  — опять ENTER1  (позже заменен на ник COYOTE)

И… ВОТ НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ !!!!

Слив -85%  уже на новом аккаунте!
Три жесточайших слива подряд -85%  -50%  и опять -85%

СТАВЛЮ МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ — КЛИНИЧЕСКАЯ ЛУДОМАНИЯ.  К сожалению, это неизличимо.

( Читать дальше )

Продолжаю копать хедж-фонды мира на их структуру и стратегии, это вообще кому то интересно?) Или можно не публиковать, напишите хотя б "+" в комментариях?

Кеннет Гриффин в свои 34 года стал вторым самым молодым богачом в мире. В 2006 году его состояние оценивалось в $1,7 млрд.
Кстати опять крупный маркет мейкер и фонд который торгует ВСЕ и везде, и даже Россию :

История

Еще в 1986 году, будучи 18-летним первокурсником Гарварда, Кеннет Гриффин (Kenneth Griffin) прочитал статью в журнале Forbes о том, что акции компании Home Shopping Network Inc слишком дороги. Гриффин принял ее к сведению: свои сбережения он поставил на то, что цена этих акций пойдет вниз. И получил прибыль.

Почувствовав вкус успеха, молодой человек немедленно решил, что отныне именно зарабатывание денег на бирже будет его судьбой. Через семнадцать лет, в 2003 году, Гриффин впервые появился в рейтинге самых богатых американцев в том самом журнале Forbes — с капиталом $650 млн. В свои 34 года он стал вторым самым молодым богачом в мире. В 2006 году его состояние оценивалось уже в $1,7 млрд., а в 2007 году оно перевалило за $3 млрд.

( Читать дальше )

Не является индивидуальной рекомендацией! Игра очень серьезная, крупный капитал заходит.

Что известно про SPO?

1. Размещение будет скорее всего как в прошлый раз. Т.е. звонить брокеру и выставлять заявки толку не будет.(https://www.moex.com/n25937/?nt=101)

2. Царь вчера топил за Газпром и прям прямолинейно намекал.Топил еще Силуанов и Садыков(садыков блин САДЫКОВ), а такие люди просто так намеков не дают.

3. Это размещение должно вызвать приток пассивных фондов. Чуть позже Илья Питерский должен разместить комментарий.

4. Рост пейаута поддержит див.доху на уровне предыдущей, даже на слабом отчете.

5. Технически первая поддержка 235, но таком событии могут порвать все что угодно, и открыться могут где угодно :)


Парни! Хотите быть на передовой, заходите в группу. https://vk.com/incomm

( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а самообразования и развлечения публики для.

Сетапы на сегодня

OMAB,BUY 55.64 STOP 54.47
GE,BUY 11.64 STOP 11.12
INGN,BUY 72.64 STOP 68.6
IRMD,BUY 23.82 STOP 22.9
MGRC,BUY 75.32 STOP 72.58
MFC,BUY 19.84 STOP 19.42
ROAD,BUY 19.16 STOP 18.2
WK,SHORT 39.6 STOP 43.84




( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

В рубрику «Опционы» внезапно упал вал статей касательно опционов, одним из частных поднимаемых вопросов стал вопрос сравнения направленной торговли опционами и фьючерсами. Предлагаю провести простейший графический анализ касательно этих двух вариантов покупки базового актива. В качестве примера предлагаю взять текущий рынок РТС, декабрьская экспирация, текущая цена б/а чуть ниже 145 страйка. Отрабатываем среднесрочную модель ловли движения до 155 000.

В качестве модели принимаем соотношение количества фьючерсов и опционов, которое при достижении ценой б/а значения 155 000 дадут примерно равную прибыль, в нашем случае пусть это будут 15 опционов колл 145 и 10 фьючерсов текущей цены. Рассматриваем вариант одновременного открытия обоих позиций. Профили конструкций на картинках ниже:

Рис. 1 Профиль фьючерсов.

 

Рис.2 Профиль опционов.

 

( Читать дальше )

Как утка в воде, ФРС может показаться спокойной на поверхности, но снизу гребёт, как билли-о. (Ред .: Для вас, не британцев или австралийцев — быстро и яростно; см. Паровой двигатель «Puffing Billy» как возможное происхождение, около 1814 г.)

Джей Пауэлл — человек с мягким характером, который, кажется, не очень расстроен, даже перед лицом крайней провокации. Он утверждает, что ФРС «зависит от данных», и что денежно-кредитная политика в настоящее время движется по курсу «устойчивому как она». Но под спокойной оболочкой возникает настоящее чувство паники. ФРС ввела ликвидность на рынки, снова увеличив свой баланс, но не называет это Количественным смягчением (QE) 4. Пока.

На приведенном ниже графике показан баланс ФРС, измеренный совокупными активами, которые он имеет. QE 1, 2 и 3 отчетливо видны, как и снижение баланса при количественном ужесточени (QT). С сентября, однако, баланс вырос. Фактически, если мы измерим скорость увеличения по 4-недельной скорости изменения, это будет самое резкое увеличение не со времен QE3 или QE2, а с сентября 2008 года, когда начался QE1. Сентябрь 2008! Это произошло, когда финансовые рынки начали таять, и люди действительно думали, что вся система придет к концу. Очевидно, что ФРС беспокоится о чем-то.

( Читать дальше )