У нас (я и r0man) готовы очередные новшества в сервисе анализа ЛЧИ (теперь не только ЛЧИ).

Первое из них, это загрузка своих сделок (в формате файла сделок ЛЧИ),
это для тех, кто хочет посмотреть свои сделки на замечательной трехпанельной диаграмме (с легендой по наведению курсора),
статистику, да и для тех, кто пока не участвует в ЛЧИ, но просто хочет сравнить себя с участниками. Для этого надо просто выбрать пункт
«Свои сделки» и в появившееся поле загрузки файла загрузить csv файл.




Второе новшество, это автоподстановка начального кол-ва позиций (у кого они были на начало конкурса), теперь в этом нет необходимости (поле для ввода пока временно осталось, для сверки и тестирования), все заполняется автоматически.

Ну и по мелочи, были добавлены новые тикеры для фондового рынка (которые появились в этом ЛЧИ), поэтому у кого были ошибки при выборе некоторых инструментов фондового рынка, сейчас их не будет.

Адрес тот же: atikhonov.shinyapps.io/LCHI2016/

После вчерашнего поста Александра Акулова поступило несколько обращений с просьбой выложить систему, торгующую нефть. А ведь действительно, после ограничений, которые введет ЦБ для доступа к ФОРТС может стать вопрос на какую площадку перейти и чем торговать. Хорошо, если к тому времени будет система, торгующая инструменты новой торговой площадки, например Brent или валюты.
Опять же… депозит в валюте)

Поэтому выкладываем три готовые системы, которые можно использовать для торговли или просто погонять тестером.

ПЕРВАЯ
Ловит тренды в направлении глобального тренда. Если идет тренд — зарабатывает, если тренда нет — болтается около нуля.
Система построена на Скользящих средних и Параболике, работает на дневках с 2010 г. (более ранние периоды не тестировались)
Годовая прибыль 33% без плеча
Макс.просадка -8%
Средняя сделка 1.9%
Профит фактор 2.15
Коэф.Шарпа 2.86

( Читать дальше )

 
По весне разбирал свои бумажные архивы и нашел пачку бумаги с распечаткой всех моих сделок на ММВБ в период с октября 2008 по июль 2009. Времена были волатильные, несколько месяцев я много торговал интрадей, и пачка бумаги оказалась довольно толстой ;) Посидел, полистал, повспоминал. Прошло 8 лет, в памяти остались только самые яркие моменты, а тут многое всплыло как наяву: вспомнил кренделя, что выделывала ММВБ с Куклом ВЭБом во главе, жуткие запилы, запреты шортов, стоп-торги и т.д. 

Трейдерский состав меняется быстро, и я подумал, что многие из нынешних трейдеров тогда еще не торговали. Ну и решил, что надо написать пост, может кому-то будет интересно или даже полезно. Грааль там трудно найти, но опыт (даже чужой) — это всегда опыт. Особенно в ситуации, когда нас всех пугают повторением кризиса.

Сначала хотел написать подробный пост о тех временах — как я их торговал, что думал и как менялся мой подход, — но потом понял, что не потяну. Событий было слишком много, думал я тоже много, получалось слишком длинно и занудно. Да и лень было писать такую огромную телегу, чего уж греха таить ;) Но совсем не делиться опытом нельзя (я альтруист по убеждениям, просто — ленивый альтруист) и поэтому решил написать хотя бы краткую выжимку. А если у кого-то будут вопросы, попробую ответить в комментах. 

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

На нашу конференцию 24.09 мы не могли снова не пригласить Элвиса, который сделал отличный доклад на нашей прошлой конференции на тему «Агрессивные инвестиции». Ролик с его выступлением просмотрело 5,5 тыс. человек. Если кто-то пропустил, выкладываю его снова:

На предстоящей конференции 24 сентября Элвис расскажет больше о практике тех самых агрессивных инвестиций.

Записываемся, кто ещё не с нами.

А вот короткий промо-ролик с нашей конференции 2 года назад. Тоже зацените, кто не видел

Для прогнозирования рынка очень часто используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Это могут быть классические фигуры тех. анализа, свечные паттерны, каналы и проч. Сколько раз нужно встретить формацию на графике чтобы с уверенностью говорить о характере движения после неё? Поговорим об этом сегодня.

У множества трейдеров бытует мнение, что для верификации формации достаточно 30 — 50 раз встретить её на истории. Так ли это?

 

( Читать дальше )

Последнее время появилось много постов на тему обучения, околорынка, перспектив в целом по трейдингу  и тп.

 Иногда читаешь  и просто жалко народ который  реально ведет бой с тенью, тратя время и деньги на погоню за несуществующей целью .

 Одни пишут  муть, другие дают советы КАК НАДО ,  бесконечные видео ни о чем, посты со скринами  сделок, не понятно от куда взялись и не понятно каким обьемом и что там вообще по итогу за месяц/год  ,  покажи стейт  – « мне не надо никому ни чего даказывать или инвестор не разрешает», 100500ый  пост про ошибки трейдера либо из серии «что бы  такого накатать, чтоб не забывали» и тд и тп.

Не хочу умничать, но как бы есть не малый  опыт за плечами, опыт моих знакомых, которые не первый день в трейдинге, открывает мне абсолютно другую картину реальности.

Если кому-то интересно послушать мое видение, как и что можно заработать, то в кратце накидал текстец, может кому-то будет полезно, а может очередная вода)

Кто хочет поспорить на ровном месте  и поучить , пожалуйста проходите мимо.

 Все ниже сказанное – это исключительно мое мнение, которое никому не навязываю, но ознакомиться с ним думаю стоит, особенно тем, кто  не достиг результатов либо только собирается попробовать свои силы.

 

На мой взгляд , трейдинг – это ставка не некое событие  либо  его отсутствие ( в случае с опционами)

Событие – это прогнозируемый рост либо падение актива, что позволит заработать на покупке/продаже актива, либо отсутствие волатильности в определенный промежуток времени, что делает актуальной стратегию продажи опционов .

Я намерено ухожу от понятий рост либо падение актива, потому как само событие, из которого можно извлечь прибыль, не обязательно должно быть связано с линейным направлением выбранного актива. Это может быть нарушение некой зависимости между активами, где направление тренда по активам не имеет сильного значения.

Чем более вероятней событие, тем выше матожидание получения прибыли.

Диверсифицируя портфель  между различными  активами с низким  коэффициентом корреляции, мы значительно снижаем риски, распределив их по активам и увеличиваем вероятность получения прибыли.

Так же, диверсифицируя портфель между различными стратегиями, получаем еще одно дополнительное преимущество.

Давайте рассмотрим более детально

ЛИНЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля одним активом  ( купил/продал).

В линейной торговле необходимо четко определить  следующие параметры:

1)  Направление движения — событие

2) время и место входа ( непосредственно стратегия)

3) уровень отмены сценария — событие развивается  внепланово, на основе этого четко определить обьем  сделки и уровень стопа

4) уровень отмены сценария – событие развивается по плану, на основе этого  определить уровень выхода из сделки в прибыль.

Сбой в одном из описанных пунктов, делает торговлю не системной  и  в таком подходе, везение играет большую роль, чем расчет.

При этом, на мой взгляд, нет  универсальных стратегий, которые будет работать долгое время, сохраняя свою результативность.

Рынок не постоянен, я придерживаюсь того мнения, что график – это хаотичное и не предсказуемое движение цены.  Невозможно спрогнозировать, как поведут себя участники рынка и отреагируют на те или иные новости, прогнозы, ожидания. Крупные игроки могут создавать краткосрочные тренды, оперируя крупными капиталами и используя ликвидность создаваемую толпой в своих интересах.

Профессионализм  трейдера, заключается в его гибкости, опыт и умения дает возможность подстраиваться под текущую ситуацию и применять те приемы, которые актуальны в конкретный момент.

Понижая таймфрейм анализируемого актива, вероятность правильного прогноза события значительно снижается.

Торговля внутри дня на мелких таймфреймах -  одно из самых сложных занятий.

Как сказал в своем блоге Феникс – ГРУППА СМЕРТИ.

Вероятность  события  определенного на таких мелких периодах  крайне низка. Любой  рыночный шум, не адекватная реакция участников рынка либо манипуляции крупных денег, часто сводят на нет любые высокие вероятности прогнозируемых событий.

Нахождение в постоянном состоянии напряжения, необходимость самоконтроля требующего  мгновенного принятия решений  при этом  сохраняя четкий алгоритм действий, где заранее определены все параметры сделки, делают вероятность получения ДОЛГОСРОЧНОГО дохода практически нулевую.

Необходимость  постоянного контроля за активом внутри дня практически исключает возможность диверсификации и ведения портфеля, так как очень сложно адекватно оценивать несколько активов одновременно.

 

Интрадэй трейдинг под силу единицам. Я имею ввиду трейдинг, который приносит доход на длинном отрезке времени, позволяющий  жить с этого дохода.  Прибыльная торговля  на небольших депозитах  малым объемом не показатель, шансов сохранить синхронность  роста дохода с ростом депозита значительно мала и рано или поздно каждый упрется в свой предел .

Не будет хватать ликвидности, проскальзывания,  не исполнение всего объема заявки, психологичекий дискомфорт связанный с оперированием большими обьемами , все это  рано или поздно станет преградой в развитии.

Многим стоит подумать, стоит ли начинать этот путь который заведомо имеет практически нулевые шансы на успех?  Стоит ли верить  курсам обучения, которые собираются из вас за несколько сотен долларов в короткое время  научить вас ЗАРАБАТЫВАТЬ внутри дня ? 

 

 

Научитесь на малом, а потом разгоняйте депозит и внутри дневной трейдинг – скучное занятие – это самые большие глупости которые я слышал из уст  якобы профи .

Верить в то что  умение провести черточку на графике либо некая супер стратегия будет вас кормить долгие годы, глупо.

При чем это заявляют те, чьих заслуг, подкрепленных отчетом брокера, зачастую никто не видел.

Публичность , скрины с удачными сделками и умные изречения, для многих являются достаточным показателем компетенции.

 Финансовая свобода , которую подарит трейдинг – это огромная иллюзия.

Проблема не в ГУРУ, проблема в том, что тема реально сложная, хотя на первый взгляд кажется доступной, чем и привлекает народ, на чем успешно спекулируют те, кто это понял и продает мечту в массы.

Ничего личного к Герчику и его последователям, но они же реально пользуются этим, вселяют надежду, народ верит, учиться  и сливает, сливает, сливает…

Шанс выпустить успешного ученика только, если придет реально уникальный человек, которого просто верно изначально  направят.

На этом принципе построено большинство коучингов, коучи втирают прописные истины, с которыми не поспоришь, типа  «выйди из зоны кофорта», « для того, что бы получить то, чего у тебя нет, надо сделать то, что ты не делал»  … не пей не кури, кушай кашу и будешь здоров, с вас 100дол за лечение)

 

Пойдем дальше.

С повышением анализируемого тайм фрейма, вероятность прогнозируемого события  значительно повышается.

Уходит необходимость  принятия решений в моменте, но при этом все параметры линейных сделок сохраняются .  Вопросы  — Где, куда, когда войти, где  убыток и где прибыль , требуют постоянного и однозначного ответа.

Довольно сложно верить в то, что возможно долгое время получать всегда верные ответы.

Вопросы мани менеджмента и контроля рисков  так же актуальны.

Исходя из выше сказанного, я давно для себя  решил убрать любые виды линейных стратегий из списка используемых стратегий. Я продолжаю иногда торговать внутри дня, но это больше похоже на развлечение, чем на работу. Я не делаю на это никаких ставок, прибыль  расцениваю как бонус,  убыток как заранее запланированный,  как при походу в казино, где ты заранее выделил сумму, которую готов оставить.

 В любом случае, если и искать прибыль внутри дня, то я бы это отдал на реализацию роботам.

Отсутствие психологической составляющей  и возможность диверсификации за счет количества стратегий, делает это направление вполне перспективным.

Один мой знакомый, который управляет довольно крупным капиталом, сказал «Я не трейдер, я менеджер»

Управление капиталом – в этом изначально заложен смысл .

Управлять   -  это поиск возможностей спрогнозировать и сделать ставку на событие с высокой вероятностью.

Это как сделать ставку на то ,  температура опустится ниже  -10 градусов,   либо пойдет снег, на событие которое произойдет с очень высокой вероятностью ,  вопрос времени,  задача все правильно рассчитать и дождаться .

Так же возможно сделать ставку на маловероятное событие, ставка будет минимальна, но если событие произойдет ,  прибыль будет кратно выше ставки.

Кто бы что не говорил, на рынке есть подобные темы и они реально работают.

Люди покупают страховки, платя деньги за событие с низкой вероятностью, страховые компании их продают, тем самым извлекая прибыль , делая ставки на то что вероятность страхового случая низка ,  диверсифицируя при этом количеством проданных полисов.

Опираясь на вышеизложенное, свой личный опыт и опыт моих коллег, я пришел к выводу, что в долгой перспективе, остаются на плаву  и развиваются те, кто :

1)  уходят от линейных стратегий

2)  делают ставки на события с высокой вероятностью -  нарушение зависимостей и закономерностей, парный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии

3)   работают диверсифицированным портфелем активов, где-то читал, что если в портфеле есть  даже 5-6 активов, вероятность получения прибыли существенно возрастает

4) диверсифицируют портфель  применением различных стратегий

Если кто-то подскажет еще что-то умное, буду рад) 

PS  У меня есть один знакомый, он американец,  человек уже в возрасте. Он более 20лет!!!  торгует опционы на акции.  Вдумайтесь в эти цифры.  Человек довольно открыты к общению ,  спокойно делиться инфой. Так вот однажды,  он что-то хотел показать  ,  окрыли терминал на компе, он долго тыкал, потом сказал  «давай лучше на планшете покажу, отвык от компа »

У человека счет в несколько  мио  и он торгует с планшета )

Вторая история,  мой давний знакомый, торгует фортс. Работает более 8 лет и имеет подтвержденный   брокерский отчет за 8 лет!!!  Прибыль все 8 лет, он работал на разном рынке, это никак не случайность, это реально профессионализм.  Так вот,  я думаю если вы ему скажете, что трейдинг – это скучное занятие, он будет долго смеяться,  он так же сосредоточен в работе, как и 8 лет назад  и кайфа думаю получает мало  от финансовой свободы, которую ему подарил трейдинг, хотя зарабатывает достаточно много и стабильно.  Когда у нас разговор зашел про обучение, насмотревшись, как легко зарабатывает деньги околорынок, была  идея заняться подобным, то  прикинув  по  трудозатратам  времени и сил, он  взялся  бы за 2000-3000 долларов  и я уверен на 100%, что он сможет научить человека РЕАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ.

Я конечно его приземлил, потому, как понимаю, что желающих на такую сумму найдется не много, хоть и считаю ее вполне адекватной, на что он ответил « смысл тогда тратить на это время?».

Вопрос на что рассчитывают люди, отдающие несколько  сотен за обещание научить их зарабатывать?

Судя по тому как развивается околорынок(имею ввиду околорынок назойливого пиара, бесчисленных видео ниочем, обзоров, скринов непонятных сделок, с целью продажи  говнокурсов ),  этот вопрос народ себе не задает вообще 

Потрясающая и замечательная книга о скрытой роли случайностей и вероятностей в нашей жизни. Автор — Леонард Млодинов. На русский язык книга переведена под идиотским названием "(Не)совершенная случайность" (я сначала подумал, что это другая книга и что у этой перевода нет). Ещё есть несколько переведённых работ Леонарда в соавторстве со Стивеном Хокингом.

Ничего лучше «Случайного блуждания» по теории вероятности, на мой взгляд, не существует: тут всё объяснено настолько доходчиво, последовательно, и при этом настолько интригующе, что многое понимаешь и запоминаешь, ещё не до конца дочитав предложение. Куча живейших примеров из жизни, исторических курьёзов, огромное количество исследований поведения людей перед лицом неопределённости.

Часто чьи-то биржевые успехи, карьерный рост и зарплата определяет наше отношение к нему. Но мы сильно недооцениваем роль удачи в успехах и наделяем счастливчиков сверхъестественными способностями, хотя на самом деле всё могло сложиться совсем по-другому, и на месте, например, удачливого управляющего фондом мог оказаться любой другой управляющий. И как задним числом мы отлично можем объяснить причины чего-либо, да вот беда — только так и можем.

( Читать дальше )

Волатильность:

В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:


( Читать дальше )

По поводу классификации ЦБ выступлю, но начну издалека. У меня есть такая немного высосанная из пальца теория, что Путин после или во время 2008-09 гг. прозрел по поводу биржи и биржевых человечков. Кто-то, не знаю, кто, но смело припёрся к царю во дворец и очень точно обрисовал ему ситуацию жестами и словами… русскими… на букву Жо и Пэ.

Царь, обладая цепкой памятью, и способностью ненадолго заныривать в сложные для себя темы, понял следующее:

— население тупое и безграмотное, на биржу не идёт;
— спекулянты на бирже синонимичны волкам паазорным;
— длинных денег на бирже нет и никогда не было вовсе;
— на первом шухере все линяют, особенно нерезиденты;
— курсовая стоимость это не хер собачий, а важная хрень.

Осознав это, он прокрутил в царственной головушке недавние флешбеки на биржевую тематику:

— дерипаски и проч. клянчат у меня деньги, это плохо;
— говорят, что курсовая в пол, маржин светит, это плохо;
— приходится звонить на 2 номера, т.к. 2 биржи. это плохо;

( Читать дальше )