Всем доброго времени суток

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117693.php

Сегодня я немного отошел от своего принципа быть максимально нейтральным и под вечер сделал дельту чуть более отрицательной. Причин этому несколько: предстоит экспирация и мне кажется сильно выше 140 не проэкспирируемся, а может даже и ниже 140; чисто технически, мне кажется, рынок может сходить на пару тысяч пунктов вниз; ну и самый главный момент — это если  мы продолжим расти, я сильно много не потеряю, а точнее потеряю в 3 раза меньше, чем заработаю при снижении.
В пятницу вечером я продавал 135 страйк с выравниванием дельты, а сегодня день начал с откупа 130 страйка, ибо он не мог уже принести большую пользу в моей конструкции, а вот минусы от него были. Почти одновременно с этим я продолжал продавать 135 страйк. Ближе к вечеру я решил немного перестроить позицию и купил 100 штук 145 страйка и продал 100 штук 140-го. Итог таков:


135000 кол +595 шт средняя цена покупки 2220
135000 пут -1000 шт средняя цена продажи -650
130000 пут +292 шт средняя цена покупки -1494
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила плюс 651790 пунктов
RIM3 -387 шт средняя цена продажи 137440
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +300 средняя цена покупки 836


( Читать дальше )

Перед новостями рассмотрим на примере отложенных ордеров и стопов! Проскальзывание-судя по логам на сервере, никакого проскальзывания в большинстве случаев не бывает, контрагент перекрыл ордер пипс в пипс, что делает кухня? она в терминале отображает проскальзывание и забирает себе разницу в 20,30,50 и даже 100 п! тоже самое происходит на гэпах при сильных движениях на минутных или 5 минутных графиках, по сути -это своего рода арбитраж! Поэтому, надо выбирать брокера, у которых нет зависаний терминалов на сильных движухах и огромных проскальзываний! Но таких брокеров не бывает!
Хотя, большинство кухонь то и не выводят никуда никаких сделок, все варится внутри кухни, но, чем меньше клиентов у кухни в общем и, чем больше клиентов у нее, которые начинают хорошо зарабатывать, тем активнее начинают вставлять палки в колеса!
Рассмотрим пример! допустим есть 1000 клиентов с депо 100$ и 10 из них раскрутили свои депо со 100 до 10 тыс! чтоб выплатить им прибыль, необходимо обнулить счета 1000 клиентов по 100$ а ведь некоторые из них в моменте могут из своих 100 сделать 150 или 200-300! откуда брать кухни денег? ей же еще нужно заработать, т е выплатить прибыль этим 10 клиентам, плюс прибыль себе-фактически надо дождаться пока обнуляться счета 2000 клиентов.Крупные кухни могут покрыть убытки за счет числа клиентов, в т ч за счет проигрыша более крупных, с депозитами более 1000$, мелким приходится как-то выкручиваться, именно поэтому у трейдеров возникают проблемы с реквотами, проскальзываниями, зависаниями терминалов, отменой прибыльных сделок, особенно если прибыль там существенная, невозможностью выставить ордер в удобный момент времени, разъезжанием спреда и т.д и т.п! даже вплоть до блокирования счетов, как у инстафорекса (конторка еще та)!

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116382.php

После вчерашнего поста я, как и говорил, начал менять позицию, благо цены на опционы это позволяли. Главная цель была уйти от агрессии, т.к. не ожидал сегодня сильных движений. Оказалось, что вообще стояли на месте… Но опционы тем и хороши, что могут давать неплохую возможность заработать не всегда в зависимости от БА. Например, сегодня с утра была очень хорошая возможность закрыть проданные 125 путы. В моей позе они очень много ГО отнимали, а пользы от них большой не было. В итоге удалось откупить только 201 штуку. Затем кто-то стал активно покупать 130 колы… причем по рынку. Удалось продаться вдоволь по 22,8 волатильности, правда потом цена доходила аж до 23,2. В моменте моя поза даже имела положительную тэту. Я в срочном порядке начал откупать опционы — в основном 135 колы и немного 140, благо цена была очень привлекательная. В 11:40 «халява» закончилась и на этом, как оказалось, закончился и мой рабочий день. После этого я ни одной сделки не сделал… Пока позиция меня устраиват:


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток
предыдущий топик — http://smart-lab.ru/blog/115104.php

Сегодняшний день прошел у меня под девизом «упорство и жадность ни к чему хорошему не приведут»)))

Начну по порядку:
вчера вечером в районе 129000 по RI решил прикупить 135 колов. Причиной послужила появившаяся поддержка на этом уровне, а также подход SI к уровню сопротивления, от которого в прошлый раз началась коррекция. Фьючерс SI, хоть косвенно, но имеет влияние на RI.
А вот сегодняшний день был с моей стороны упертым. Я ждал, что RI дойдет до 132000 (по моему мнению там было первое серьезное сопротивление). Целый день простояла заявка по 131840, но не судьба ей было исполниться. Жаль)))
Вечером дойдя до 129000 я снова прикупил 135 колов, тем самым снова выровнял дельту. Итог дня — ничего не потерял, но и не зафиксировал неплохую прибыль.
На данный момент позиция у меня такая:
135000 кол +600шт средняя цена покупки 1984,62
135000 пут +165 шт средняя цена покупки 5643 (в прошлом топике была опечатка)
130000 пут -57 шт средняя цена продажи 2076
125000 пут -420 шт средняя цена продажи 1597
RIM3 -125 шт средняя цена продажи 134109
Профиль :

Выпущена новая версия журнала сделок!
http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok
В новой версии :

• Добавлена возможность добавления сделок вручную
• Добавлена возможность оставлять комментарии к сделкам
• Добавлена возможность оставлять комментарии к торговым дням
• Добавлена возможность сохранения ширины столбцов
• Добавлена возможность обновлять параметры фьючерсов и опционов FORTS и UX
• Добавлена возможность импорта csv отчётов Ninja Trader
• Добавлен график-гистограмма в дневнике
• Обновлён график кривой доходности (Gross, Net, Comis)
• Обновлена стуктура меню
• Реализован автоматический перерасчёт трейдов после удаления сделок из расчётов

Предлагаем вашему вниманию полный фотоотчет со встречи sMart-lab.ru, состоявшейся 6 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге.

Все фотографии ЗДЕСЬ.

Также предлагаем посмотреть видеозапись доклада Василия Олейника на тему: «Активный интрадей».


 Приятного просмотра!

Всем доброго времени суток

Решил продолжить начинание нашего коллеги — обсуждение опционов.

Я не буду выкладывать теоретические материалы, а буду сразу же переходить к практике. Я думаю это будет интересно как начинающим, так и опытным трейдерам. Готов выкладывать на обсуждение собственную позицию и комментарии того, что я сделал за день.

Основа моей позиции многим известна — это покупка опционов справа от текущей цены и продажа слева с дельтой приблизительно равной нулю. Управление производиться каждый день. Я уже подзабыл, но, по-моему, последний раз играл от покупки опционов в сентябре, а после этого позиция была построена в основном на продаже. (кроме нового года — тогда я уходил на праздники с положительной гаммой).

Продажа опционов, по моему скромному мнению — очень опасное занятие в совокупности с тем, что много денег она не может принести, особенно для начинающих. Последние 2 экспирации в этом меня еще раз убедили.

Предыдущий месяц я закрыл 11 апреля со скромным результатом (работал от продажи). Понимая, что рынок хочет подать я на апрельской серии уже не хотел продавать, но привычка сложившаяся за последние 6 месяцев привела к тому, что позиция была очень похоже на проданный стрэддл. На мае я заранее решил, что буду играть от покупки — иногда агрессивной, иногда не очень. Принял решение, что позицию начну формировать на 130000 пунктах по фьючу на индекс РТС. Правда не дождался запланированного и формировать позицию начал сегодня утром в районе 132500-133000 пунктов. Причиной этому послужило невысокая стоимость опционов. Правда испытал серьезные проблемы))) формирование позиции затронуло резкое падение со 133000 пунктов. Проблема заключалась в том, что, т.к. я формирую дельта нейтральную стратегию, после совершения операции с опционом мне необходимо выровнять дельту. А «правильного» дельта-хеджера в силу ряда причин у меня нет. Приходиться тратить около 5-10 секунд, чтобы в excele расчитать дельту и провести хедж. 10 секунд оказалось очень много))) ну ничего, исправил в течение дня ситуацию… Падение я встретил в купленной позе, хотя и не планировал агрессивно покупать. На 130000 пунктах я начал приводить позицию к тому виду, который она имеет сейчас. Это отнюдь не окончательная позиция. Сейчас я хочу посмотреть какие настроения будут преобладать, т.к. сам я окончательного мнения не имею относительно того куда мы двинемся от 130000 пунктов.


( Читать дальше )