«I was no longer betting blindly or concerned with mastering the techniques of the game, but with earning my successes by hard study and clear thinking.»

Т.е. читаем с конца: осознанность и «тупо работа» приносили ему успех, а не маниакальные попытки разработать систему и оттачивть ее техники (в том смысле, в каком это принято понимать, в виде неукоснительного соблюдения, даже при полном понимании).

Пусть он много пишет про свою систему, но суть всех успешных трейдеров сводится к умению ВИДЕТЬ рынок через призму СВОЕЙ системы. Сторонний трейдер воспримет это как набор правил, повторив которые он сможет воспроизводить результат. Это заблуждение. У меня ушло 7 лет на повторение чужих систем.

Рынок хаотичен, но только в силу нашего узкого мышления. Когда люди придумывают жесткую систему, они считают, что рынком можно управлять, что из этого хаоса можно периодически извлекать профит больше чем убыток. Просто задумайтесь, САМУЮ изученную и наименее понятную на ЗЕМЛЕ сущность, мы пытаемся описать КАКОЙ-ТО системой формата А4! Разумно?! Ведь рынок МЕНЯЕТСЯ и значит систему тоже нужно корректировать, а если ее нужно корректировть, то это уже система систем! А значит, не может быть полностью формализована. Значит в сухом остатке, самая суть, это уметь АДАПТИРОВАТЬ СВОЙ ВЗГЛЯД к рынку в КАЖДЫЙ момент времени.

Для примера возьмем Резвякова, у него вроде элементарная «система», но суть ее сводится к тому, чтобы рисковать только в «понятки», а остальное время сидеть и ждать. Эти понятки и есть то, чего он никогда не сможет объяснить ученикам.

Когда люди ходят на семинары гуру, они торгуют вместе с ними на текущем рынке и адаптируются к нему. И гуру говорят: 50% моих учеников торгуют в ноль и выше, но что с ними будет, когда рынок поменяется? Поможет ли им система, если у них ПРОПАДУТ понятки?

     Самым объективным судьей правильности постановки стопа является рынок. Если ты ставишь стоп, его сносят,  а затем идут в твоем направлении — ты явно неправильно определил зону стопа.
     Одни из распространенных зон для постановки стопа являются визуальные уровни после накопления. В принципе достойное место, но если это не трендовое движение того ТФ, по которому была открыты сделка, шансов выжить у стопа намного меньше, чем дать профит. Итак, для правильного стопа за визуальный уровень нам обязательно понадобится тренд, который бывает лишь в 20% с существующих движений, так что его необходимо определять перед входом в сделку. Как известно, любой тренд имеет три фазы: фаза накопления, участия, и реализации.         Во время первой фазы, самые проницательные игроки начинают входить в позицию, как правило против мнения рынка, т.е. начинают покупать на завершающих этапах падения, и продавать на окончании роста. Во время второй фазы, мы замечаем небольшой скачок цен, без сильных всплесков волатильности, в котором начинают присоединятся более опытные трейдера. И последняя, завершающая фаза —  это фаза реализации, в которой крупный игрок начинает фиксировать свою прибыль, закрываясь об тех, кто пытается торговать по тренду, видя, как им кажется, очевидный тренд и продолжение движения. Как правило, последняя фаза завершается сильным скачком объемов и повышенной волатильностью.

( Читать дальше )

Я неделю назад приехал в Берлин. Хочу изучить и работать на европейской бирже. Подскажите брокеров через кого лучше работать. Немецкий пока плохо знаю, поэтому и ищу людей кто давно здесь.

 

Запоздалый вход и ранний выход в сделки, сравним с симтомами плохо видящего.Я к примеру пока нечего не вижу, зато хорошо всех вас слышу.Помогает мне это? Ответить простым да, значит не о чём не сказать.Решение проблемы с запоздалым входом и ранним выходом, это вопрос времени.Всё в руках у доктора, пациенту остаётся следовать прописанному курсу лечения, и терпеливо ждать результат.Мой курс лечения прописан на наборе торгового опыта.Мне как слепому, двигаться быстро, лезть туда где не понятно что и как расположено, категорически запрещено.Запутанность, ошибки, новые задачи, сыпятся как снег.Поднятую тему про усреднение в посте (день 2)я услышал.Ковыряясь в деталях обнаружил, что торговать на всё в одном инструменте, это моя грубейшая ошибка.В моём положении это происходит из-за малого счёта. На 10000 рублей я могу купить только один лот рубль/доллар, или 1 лот нефтянки, или 2 лота Лукойла, или 4 лота Газпрома, или 8 лотов Сбербанка, в общем печалька.Переходить на торговлю 1/3 или 1/5 счёта, не с чем.Можно конечно зайти по сигналу 2 лотами Газпрома, потом по сигналу расширить свой портфель и купить 4 лота Сбербанка, принимать решение по этому моменту нужно как можно раньше, чем не когда.От перемены мест слагаемых сумма не изменяется, по сути докупая другой инструмент, мы свою позицию так же усредняем, вывод тут один, на каждую сделку должен стоять свой персональный стоп.

( Читать дальше )

В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

( Читать дальше )

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

Давеча подумал я, что трейдинг дело не стабильное и надобно что-нибудь для подстраховки. Конечно можно на стройку, благо работал  монтажником, но это на крайняк. В общем пришел к выводу, что программер самое то) И вот уже два дня читаю форумы-шморумы и не могу определиться с языком. Мучаюсь между Питоном, СиШарп, ну и может быть ЯВА. Интересует перспектива в будущем, востребованность вообще и в финансовой сфере в частности. Ну и чтоб самому роботов можно было писать без напряга для амер-ских биржевых терминалов. Думаю, на Смарте есть действующие программисты или их наниматели. Посоветуйте что-нибудь ребят, пожалуйста) Уверен, многим будет интересно и актуально.
Плюсаните чуток темку до главной, пожалуйста)