1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

Открываю станцию для майнинга паттернов,  Stock Pattern Viewer,  в полностью бесплатный доступ.

Теперь, майнеры Свечи + Объёмы и Время входа в позицию(TDW) доступны бесплатно!

Уважаемые ДАМЫ. Не ищите прибыльные паттерны, пусть они сами Вас найдут!

 Вот много мы говорим о разных ТС, граальных сигналах индикаторов, но все равно не получается стопроцентно работать. Вроде и сделка неплохая, но чуть ушла в плюс — так все, я мега трейдер, сторговавший сегодня круто! Закрываюсь и радуюсь. А завтра откроешься, да и не идет рынок в твою сторону сразу, нервы сдают, хлопаешь минус или микроплюс какой. Но спокойней хотя бы от того, что не словил огромный минус. И начинаешь колебаться с прибылью около нуля. Просто выбешивает!

На самом деле, какая бы не была ТС, наша психология или психика как субъективный образ объективного мира, она может завалить любой депозит за какое то время. Когда я понимаю, что настает такая точка, точка страха, безысходности, рынок превращается в рулетку, плюс перекрывается минусом и наоборот, то просто говорю себе СТОП! Это мой стоп, пока не словил серьезный стопарик. Надо очистить голову от всякого хлама и переживаний. Как? Да хоть просто напиться, оттянуться, забыть о рынке, этих движениях, аналитике, идеальных точках входа… Что наступает потом? Отходняк. Очень тяжелый. Но мучительно приятный) Пьешь таблетки, отлеживаешься… А что в голове? А не забудешь уже ты эих черточек и палочек! Начинают опять крутиться твои плюсовые и минусовые сделки, но ты понимаешь, что рынок не страшен! Понимаешь, что надо делать и что в нем видеть. Нет каких то тупых переживаний из серии а вот если! Есть логика и твоя ТС, которая может приносить прибыль, если сам не чудишь. Появляется четкое видение рынка без всяких монстров, якобы мешающих тебе торговать. А дальше, я открываю свою демку. И говорю себе, что не фига я не классный трейдер, могу все слить и работать буду аккуратно! Начинаю по своей ТС на ней денек торговать. И получаю классный плюс и удовлетворение! А потом опять на реал. Но уже на позитиве и четких правилах. 

Многие успешные в реальном секторе люди, когда дело доходит до торговли, показывают просто высший пилотаж неадекватности. Они начинают постоянно переворачиваться, сидеть в убытках и каждые 20 пп усредняться, раздувая свою позицию до львиной доли капитала, лишь бы выйти в «безубыток» или взять «законные» 10пп. прибыли как «премию за нервы».

В итоге их торговля превращается в хаотичное набивание барабанной дроби по клавиатуре, причем в это время они сами начинают напоминать барабанщиков рок-групп: красные глаза, слюна во все стороны и… как достойный финал… торжественное разбиение клавиатуры о монитор вместе с львиной частью депозита соответственно. Причем, как правило, люди, привыкшие управлять коллективом и обладающие пробивными способностями, ведут себя подобным образом очень часто.

Давайте попробуем разобраться, почему же это происходит и каковы психологические причины такого поведения?

От чего зависит успешность трейдинга? От знаний, от осведомленности по текущему новостному фону, от математических познаний или психологии? Конечно, важны все составляющие успеха: несомненно, нужно понимать разницу между акцией и опционом, знать, не началась ли (не дай Бог) где-нибудь война, уметь банально рассчитать планируемую прибыль-убыток и так далее. Но… это знают и понимают многие и многие, среди которых по-настоящему успешных трейдеров куда меньше.

1. При наличии актива. Продажа опциона Call на актив. Если актив не вырос выше цены страйк, то получаем дополнительную прибыль. Например Газпром 6 лет «пилит» и все это время можно было продавать опционы получая доп.прибыль, на которую докупать акций. При сценарии бурного роста, который бывает раз в «100 лет» с Газпромом, сократится количество акций в портфеле.
2. При желании купить актив, но дешевле чем он торгуется сейчас. Продажа опциона Put. Если цена актива упадет ниже цены страйк, то получаем желанный актив по нужной цене, но дешевле на полученную от продажи опциона премию. Опять тот-же Газпром, который «пилит»… при снижении цены и возникновении желания купить актив – продаем Put на него. Если цена актива не пойдет ниже цены страйк опциона, то получаем компенсацию в виде премии за проданный опцион.
3. Если в долларе высокая волатильность. Делим сумму на две части, половину несем в валютный вклад, вторую на срочный рынок. Продаем Call и Put опционы на доллар/рубль. При росте доллара радуемся, что заработали в рублях, при падении доллара, радуемся, что заработали в долларах. При снижении волатильности, и «флете» по доллару заработали и в рублях и в долларах банковскую ставку.
4. При наличии желания инвестировать в рынок акций с ограниченным риском, и нежелании кормить управляющую компанию.  90% средств на банковский депозит, а оставшиеся 10% делим на 4 части и каждый квартал покупаем опцион Call на индекс. Через год, если индекс вырастет, будет плюс, если нет, то «при своих».
5. ….

В общем, с помощью опционов можно реализовать различные торговые идеи, при этом риск будет не больше, чем при покупке акций.

*С известным и ограниченным риском.