Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: https://disk.yandex.ru/public/?hash=dw1zDUqKCd5IKHgZr2/HNYWm0EZRD69lxjSlKF6NZSo%3D
 
затем скачав можете найти видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357752219.pdf
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
 
 

Не могу не затронуть феномен предновогоднего ралли в преддверии этих замечательных праздников. Публикую очередной результат моих наблюдений относительно этого периода.
Есть ли повод к какому-либо рыночному оптимизму в эту счастливую пору? Статистика последних лет, приведенная мной ниже, настаивает на том, что – да.
Предновогоднее ралли – рост рынка, который наступает ближе к новогодним праздникам. Четких границ того, когда этот период начинается и заканчивается – не установлено.
На ралли влияют следующие факторы:
• Стремление компаний продемонстрировать высокие результаты к закрытию года;
• Выплаты премий к концу года;
• Бум продаж на товарных рынках;
• Подготовка к празднику;
• Новостные макро-экономические факторы;
• Наличие свободных денежных средств у инвесторов;
• Настрой рынка.
Опыт последних 12 лет (с 2001 г. по 2012 г.) за два месяца до нового года по индексу ММВБ и S&P показывает следующую динамику:


( Читать дальше )

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

Прогнозы:


10) Бен Бернанке, 10 января 2008 года: «Федеральная резервная система в настоящее время не ожидает рецессии»

Несколько месяцев спустя в США началась самая тяжёлая рецессия со времён Великой депрессии.
9) Герберт Гувер, 1928 год: «Ни одна страна в мире никогда не была так близка к окончательной победе над бедностью, как Соединенные Штаты сегодня»

Великая депрессия началась через год после этого заявления. Фондовый рынок потерял почти 80% капитализации за время его президентства.


( Читать дальше )

Веселый телодвижения…ну да период корпоративных плясок)))) Шутка…
 
А теперь по делу. Стиль, в котором написан пост «завтра намечаются «веселые» телодвижения на междилерском РЕПО» создает ощущение, что главная задача нагнать туману, страху и паники. Сразу хочу сказать, что я никого ни в чем не обвиняю. Просто делюсь мыслями и ощущениями.
 
Попробую немножко осветить проблему.
 
Самым большим источником РЕПО является Банк России(БР) и кредитует он под очень хорошую ставку(приблизительно 5-6% годовых), но только банки и только заключившие соответствующий договор/соглашение. Но БР не абсолютно все облигации берет в РЕПО( бумага должна как минимум входить в Ломбардный список БР). Здесь на подхвате и появляются разнообразные Номосы, Альфы и прочие Газпромбанки… У этой бригады и ставки выше и дисконты ширше))) Ну это понятно печатного станка у них нет)

 
Ликвидность – это в основном деньги. Ликвидность бывает:
 
 короткая ликвидность, которую надо будет вернуть в ближайшие несколько дней, например, деньги с корсчета или короткие депозиты;
 


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/155868.php

Прочитал, да полностью согласен, с одним НО!

Занимаясь трейдингом есть время! На зарплате этого времени нет.

Куда можно потратить время? Да на реальный бизнес.

Я вот сейчас построил уже пять реальных бизнесов, каждый дает даже в условиях жуткой конкуренции более 30% годовых.

А некоторые и больше 100% годовых, и это не рынок, это обычный реальный бизнес. Конечно когда я стану старым — я не смогу заниматься таким высокодоходным делом, так как бегать приходится много, очень много, но пока есть возможность надо заниматься.

Вот год назад никто не понимал в инвестициях в аренду авто...
Цена автомашины = 480 тыр (рено логан). Доп.расходы на год = 70 тыр.
Арендная плата за месяц = 33 тыр.

Дальше уже сами считаем какой процент годовых.

И это для ленивых! машины-то новые. А можно купить авто за 50-100 тыр. И также сдавать. Но здесь уже плюсом надо теплый гараж с механиком на зарплате, чтобы их ремонтировать быстро. Но все равно доходность выше 50%.

( Читать дальше )

 
За последние годы, из-за появления множества специализированных под автоматический трейдинг платформ и библиотек понятие «алготрейдер» растянулось на несколько разных областей знаний. Сегодня алготрейдер это и хардкор программист С++ и TSLab редактор и S# кодер.
 
    Так все-таки, какие существуют способы создания торговых роботов? В чём профит и проблемы того или иного подхода.
 
   Holy war inside...


( Читать дальше )

Труфлипер опубликовал в ЖЖ перформанс за 2013 год с тех пор как вышел в «свободное плавание».

http://true-flipper.livejournal.com/478540.html

Согласен конечно с тезисом о том, что масштаб шкалы ординат значения по сути не имеет, куда важнее Gain to Pain ratio. График красивый, молодец он конечно!



Лично я могу только позавидовать такому графику — мой — зеркальное отражение вниз=) Хотя я уверен — каждый имеет именно то, что заслуживает!

Ну и текст Труфлипера:

«Пол года прошло Точнее почти уже семь месяцев. Пока с момента, как я уволился из институциональных трейдеров, мой трейдинг выглядит вот как-то так, более раннее конечно не могу показывать ничего, по неделям график...

Все инструменты пока — FORTS, в основном фьючерсы и опционы на индекс РТС, фьючерсы пока доминируют, хотя на опционах тоже кое чего поймать удалось в этом году. На глобальных рынках в следующем году начнут торговать. Хотя какие-то глобальные инструменты я и тут торгую — нефть, валюты, металлы.

Почему нет оси Y? Абсолютные значения показывать вроде моветон. А проценты конечно тоже мало что значат в отрыве от рисков, при торговле деривативами можно риск менять в очень широких пределах, терпимость к риску у каждого своя. Можно еще например взять очень большой риск на торговом счете, а рядом иметь скажем депозит/бонды на сумму в 10 раз больше по обьему, чем счет и показать на торговом счете какие-то умопомрачительные проценты, которые реально ничего не значат. Остается форма кривой эквити и прочие шарпы/сортино. Но конечно история за семь месяцев работы — это так, баловство, а не история.

Вообще конечно любые так называемые треки, кроме аудированных треков фонда какого-нить, это by definition шлак, на который особо смотреть нет смысла. При желании что угодно можно нарисовать само собой.

Торговать когда ты совсем один, в плане что нет стабильной работы (хотя конечно работа проп трейдера мне не кажется особо стабильной, тут ты всегда настолько хорош насколько хороша твоя последня сделка) и т.д. — совершенно другая история, чем институциональный трейдинг. Привыкать было тяжело, особенно по части рисков, привычка работать совсем с другими сайзами, приводила по началу к ошибкам. Я в целом не только трейдингом на свои занимаюсь, есть еще проекты. Когда еще что-то делаешь, есть хоть какая-то социализация, общение и т.д. А одному дома сидеть — наверное можно головой тронуться со временем.»

Ну и конечно рекомендую всем кто не видел отсмотреть большое интервью на три части с Тру:

Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч1
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч2
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч3 

     За основу решил взять статистику конкурса  ЛЧИ 2013.
Итак, что имеем: Всего зарегистрировано участников 6600. Из них активных всего 3127, т.е. почти половина. Непонятно зачем так много мёртвых душ зарегистрировали у Сбербанка и БКС, почти 2000 человек ))))
     Из всех активных участников  по итогам конкурса осталось в плюсе около 1300 человек, т. е.  около 40%, причём этот показатель немного ухудшался по итогам всего конкурса.  Возможно, спустя ещё 3 месяца, данный показатель равен был бы 15-20% не более. Теперь давайте посмотрим на заработки тех участников, которые остались в плюсе.
     Мой доход на конкурсе за

( Читать дальше )