KarL$оН, близко, но не совсем

Опционы не нужны — это сложное нелинейное решение, а я продолжаю разрабатывать общую теорию торговых систем.

Рыночная цена — это обычно такой персистентный инструмент (ну большинство так считает, по крайней мере). С трендами и все дела.

Я умею с помощью своих ТС сворачивать ценовой ряд в Эквити, очень близкую к случайному блужданию. Это хороший результат, но не лучший из возможных.

А вот если бы кто-то смог свернуть ценовой ряд в антиперсистентную Эквити (очень близкое к нулю блуждание) — вот это был бы настоящий прорыв. И на этом можно было бы поднять денег разными способами.

На такой прорыв в рамках данного конкурса я, конечно, не надеюсь. Просто хочу улучшить оценку самого узкого коридора блужданий Эквити около нуля.

Как-то так

С уважением

P.S. Все обвинения меня в попытке скрысить Грааль за 25-40 тыр — это полная лабуда, конечно. Все конкурсные программы будут доступны всем интерессантам со Смарт-Лаба. Берите — и пользуйтесь. Если знаете, как )))

ch5oh, ну скажем вот, официальная ссылка
www.h2t.ru/academy/event/6
есть записи семинара.
дальше ничего советовать не буду, т.к. тот же Байкал, который предложил некие схемы получения информации, словил бан, :)

ch5oh, Еще хитрее. На орингинальных с вас возьмут 1 бакс за ордер в 100 акций (например). И один бакс за ордер 1 акция. У нас за ордер на одну акцию возьмут только 0,02 цента, но за 100 акций 2 бакса. Так что для нищебродов комиссия меньше, а для алигархов больше. Вот такая социальная справедливость:)))

quant_trader, там ликвидности нет для такой торговли...
1 фьюч ри — баксовый… из-за пересчета в рубли 2 раза в день по запаздывающему курсу там потери от 5-25% в год… брент и голд тоже самое… тыж не тестил потери на рублевый клир...
2 в фьюче газпрома я с огромным трудом нарыл 4мио ликвидности
во фьюче сбера где то 10мио — за счет набора позы в течении 30ти минут… лишившись преимущества мелкого спекуля отрезав себе яйца — вход в позу в один клик… счас сижу и думаю… вот накуя
3 остается только фьюч си 
т.е. нету трех фьючей от слова совсем  и никак

в отдельных акциях совсем пичаль… особенно если шортить
вообщем весь российский рынок — это фьюч бакс-рубль

раньше в 2016г я торговал фьюч лука роси и втб, но как подняли комисс, то срочка убилась… т.к комисс на споте примерно равен комиссу на срочке и объемы резко упали…

ch5oh, закодить опредителитель гипов… еслиб это было бы так просто ))
кстати по ГИПам на дневках и всем другим графическим моделям есть статистика у булковского

ch5oh, ой почти

в 2018-м в 2 раза сложились? =)

Дада, ровно в два!)




в 2018 было очень много твитов Трампа=)

ch5oh,  это портфели других (не моих) стратегий Комона, а 30.12.2016 начало потому, что доходность считается с конца дня начала торгов, т. е. она дана с конца 2016-го. А если б я поставил 01.01.2017,  то она бы считалась с конца первого торгового дня 2017-го, т. е. первый торговый день 2017-го в ней бы не присутствовал.
Эквити портфелей расчётные, считаются через эквити соответствующих стратегий с выбранным весами. До 11.12.2017 веса оптизировались, кроме USA minI и России сбалансированной агр. Последняя появилась 26.04.2018 и первоначально она была с приставкой min, но в связи с необходимостью уложиться в Умеренный риск min была пересмотрена в июле этого года, а старый портфель выведен в отдельную стратегию агр (неслучайно их эквити до 12.07.2019 совпадают) с присвоением Агрессивного риска.

А USA minI вообще тривиальны, в описаниях указан их состав. 

С указанных дат 11.12.2017  и 26.04.2018 все портфели чистый аутофсэмпл.

А чисто моя стратегия на реальном счёте тут только «Стань квалифицированным инвестором! ». Это часть моих систем, точнее все мои системы только на двух инструментах — Газпром и Сбербанк с аллокацией из расчёта просадки 15%. Почему только они? Причина в номинале лота, у Газпрома и Сбера этот номинал небольшой, а потому с тарифом Free Trade (нулевая брокерская комиссия) можно подключаться со счётом 100 тыс. руб. и за год выполнить условия проекта закона на простого квалифицированного инвестора. На моем счёте, кстати комиссия с оборота в % стандартная, но нет фикса за операцию или в месяц. Так что у фритрейдерцев будет даже лучше в части комиссии. Ну а если брать плату за операцию 41,3 руб. или месячную плату в 3600 руб. без платы за операцию, то чтобы они не «кусались» счёт уже должен быть относительно большим от 1 млн. руб., чтобы повторялось. Именно поэтому полного портфеля ещё с РИ, Си  и Норникелем нет на комоне, так как набрать клиентов со счетами от 1 млн. на отдельную стратегию там совсем непросто. Даже те, у кого есть такие деньги, предпочитают их разбивать на счета в 300-500 тыс. и подключать к нескольким стратегиям или аккумулировать на одном счёте, но подключаться к индексной (портфелям, как у меня). 

У меня там есть ещё одна моя стратегия на реальном счете: «Русский Баффет», но тот счёт не мой и потому стратегия на другом аккаунте.

PS. Доходности всех стратегий на комоне даются исключительно в рублях, даже в стратегиях на американские акции.

ch5oh, У этих же авторов есть статья под названием «Trading Strategy on the Basis of Local Holder Exponents: Testing on Gazprom and Lukoil Stocks».

Я с профессором Купериным не знаком (всё-таки на другом факультете учился), просто слышал несколько фамилий людей с физфака, которые публиковали статьи, представляющие потенциальный интерес для алготрейдеров, либо тоже работают в этой области.

ch5oh, <подумалось>Призывают в топик про разоблачения. Куда я попал...</подумалось>

Меня лично мог бы заинтересовать код вычисления Гёльдеровской экспоненты.

Вам ведь наверняка знакома эта работа: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0802/0802.4460.pdf? Про вычисление показателя Гёльдера написано в третьей части ;)

На тему проведения исследовательских конкурсов надо делать отдельный топик, кмк.

Можно в рамках конференции смартлаба запилить конкурс по разработке стратегий в реальном времени. Всем участникам выдать один и тот же набор данных и бэктестер (чтобы стратегии тестировались с одинаковым качеством, а также идентичными условиями по транзакционным издержкам). При этом запретить использовать любые записи, поисковики и прочие источники информации. И кого-нибудь назначить комментатором, чтобы зрители понимали что происходит. Конкурс проводить для пар участников с ограничением по времени, победитель (определяем по какой-нибудь заранее согласованной метрике, e.g. sharpe ratio) проходит в следующий раунд.

Вот, что ответил мне по этому поводу Стас Бржозовский:
 смотря чего хотим от зигзага, откуда собираемся тащить деньги. Как я понимаю, есть минимум 3 разных подхода. Условно:
1) а-ля Новиков. Сидим «под шапкой» с околонулевой гаммой, минус вегой и плюс тетой. Собираем тету, не сильно утруждая себя рехеджем. Конструкцию при движениях рынка неспешно роллируем, так чтобы оставаться под краем шапки. 
2) а_ля Каленкович. Сидим в районе нулевой точки на экспирацию или чуть чуть над ямой. Вега около нуля, гамма и тета плюсовые. Собираем тету (маленькую) и нарезаем в плюс дельту с большим шагом по цене. Все хозяйство тащим до экспирации, рассчитывая забрать и накопившуюся тету, и результат рехеджа. Управление аналогичное — при движении рынка перетаскиваем всю конструкцию целиком, чтобы оставаться в точке с нужными нам параметрами.
3) то что делал я. Дожидаемся благоприятного состояния улыбки — сильный Минусовой наклон в ри или плюсовой в си. Дальше то же самое, как и во втором случае, но при возврате улыбки в »нормальное» состояние все кроем, не дожидаясь экспирации. Основной заработок не с теты и рехеджа, а от разворота улыбки.
Основные сложности:
расчет дельты. Если считать по формулам БШ в лоб, то фактически будем постоянно находиться в шорте по ба. Нужно учесть характер смещения улыбки при движении ба и способ расчета дельты соответственно изменить.
потери при перетаскивании всей конструкции. Теряем и на спрэдах в стаканах и на комиссии, и теряем много.
чтобы эти сложности всю операцию в минус не загнали нужна большая начальная фора — большая разница в волатильности между проданным и купленным
Наконец, основной риск. Тут все понятно — проданный край. В сюжете, аналогичном третьему марта, потери неизбежны. Выход только один — выкупать сразу прямо по рынку любую гамму, что продают

Стас Бржозовский

• 05 мая 2018, 11:12

SL, это не совсем волатильность получится, что то другое, но пригодное для сравнения на разных интервалах. Например так: нарезаем график цены не на  интервалы по времени. как при стандартном расчете, а на интервалы по шагу цены. дальше  суммируем квадраты логприращений на этих интервалах, но не вычитаем при этом среднее. Извлекаем корень и приводим к годовому % соответствующим коэффициентом. Получим на разных шагах цены разные значения. их и сравниваем

ch5oh, да описание простое, ставлю задачу машине купить например стредл по определённым параметрам, он сам котирует и набирает, Вадим Самсонов натаскивал, вряд ли знаете его

KLoYH, Пожалуйста.

я в начале года доработал подход по продаже волы. и  текущую волу, конечно, можно только продавать. текущая доходность порядка 30% в квартал. поза защищена от катастрофического падения. также я конечно не тяну резину при первых негативных моментах. так текущий клевок нефти ниже 63.5 я позу почти занейтралил. ну на всякий случай. 

noHurry, сигма по БШ одна и стучать нужно регулярно) и тэта и гамма по тому же бш аддитивны, так что в рамках «классики» такой кунштюк почти правомерен. Ну а вне тех рамок — тут каждый за себя

ch5oh, чистая случайность. Я котирую разные опционы сбера, газпрома, втб, микса, нигде не наливают в мои биды, а покупать по рынку там жутко дорого. И чудо, один раз мне налили в втб из общей суммы моих заявок в 100 контрактов целых 7 штук.

Владимиров Владимир, Приветствую, ваша тактика имеет место быть так сказать, я ушел от данного принципа по определенным причинам.
Основной причиной было непонимание до куда дойдет цена в тот или иной день, то есть я не понимал выбраное рынком направление цены, иначе говоря куда идем вверх или вниз. Теперь я использую определенный фильтр, который отлично определяет место разворота цены, а так же дает понимание направления рынка в данный момент. 
Самое главное от чего я отказался это попытка заглянуть в будущее, и это дало огромный результат, теперь вхожу и выхожу на экстремумах, анализ ситуации занимает считаные секунды, что дает огромное преимущество при торговле на минутках внутри часа, тренируюсь таким образом. Подскажу вам немного, исключите из данных максимальную цену на растущем дне, и минимальную на падающем. На растущем лой и закрытие, на падающем хай и закрытие. Это должно улучшить результаты.

Владимиров Владимир, Да тоже, что и Вас получится :)) Только вопрос: Вы берете только вчерашний день или еще в расчете участвует позавчерашний?
Из собственных наработок есть чисто механическая система входа и выхода в рынок. Доходность с  проскальзываниями и комиссиями около 30% в год. Она тоже берет в расчет только вчерашний день. 

tashik, поздравляю! Тогда даю я) Предлагаю ставку в 63тмф на то, что до вечернего клиринга 4-7-19 цена ближнего контракта si в какой то момент окажется либо ниже 63520, либо выше 64370. Ставка один к одному