Продолжается третий месяц падения. Падение с исторических максимумов составило уже 15%.
А завтра падение возможно ускорится на неблагоприятной отчётности за третий квартал.

Почему?

1. Рост объемов торгов прекратился. В данный момент он начинает стагнировать в диапазоне 70-75 трлн.руб. в месяц, при этом предпосылок роста (Спасибо повышению тарифов) не предвидится.

2. Самое главное — В третьем квартале 2016 года объем Клиентских остатков на Бирже сократился (РУХНУЛ!!!) с 1000 млрд.руб. (среднедневной показатель) до 640 млрд.руб. Падение составило ~35%! уровни 2014 года! 

Учитывая, что 60% прибыли биржи — это процентные доходы с остатков, то падение финансовых показателей биржи в третьем квартале 2016 года можно ожидать уже на уровне 5-10%

( Читать дальше )

В последние несколько дней на рынок фьючерсов RVI пришел некий игрок.
Он начал продавать фьючерс RVI_11.12 по 28.5п. При RVIindex = 23п. 
Его прибыль бы соответствовала 28.5-23=5.5п. что соответствовало бы = 11 долларов на 1 контракт.
На продавал он там до… на.

Тут откуда не возьмись появилась вола. RVI взлетел до 25п. а RTSVIX в какой то момент был больше RVI, что в последнее время редкость. 
Что делает наш игрок? Он просто выставляет айсберги на 28п. по 100 и 200шт. заявок. Цель, чтобы никто не смог пробить его позу.

Ликвидность низкая и все, кто думает, что он купил волатильность и с ростом волатильности RVI пойдет вверх — нет. Наш игрок все выкупит, и дождется когда Фьючерс на RVI и индекс на RVI сравняются и получит прибыль или минимальный убыток.

Справка: Фьючерс на RVI — это копия VIX он рассчитывается как variens svop, то есть он по определению в контанго от индекса RVI, и чем дальше тем сильнее.

( Читать дальше )

За все время на смарте не видил чтобы кто-то упоминал подобное о такой простой но рабочей ТС.Наверное все так банально? Значит многие зажрались).
Есть в этом мире граали, если конечно можно так назвать систему с макс просадкой 30% за 17 лет.
Естественно это контр тренд.Естественно все систематизировано.И естественно тем кто разрабатывает ТС она скорее всего известна, но суть не в этом, а суть в деньгах.Чтобы зарабатывать от 12% годовых в долларах по данной ТС нужно иметь как минимум 100000$(основная причина молчания о граале).
Инструмент абсолютно любой, но в данном случае Eur\usd.Сделка совершается один раз в день.
 Кстати грааль прямо в скринах-в таблице.Я даже не буду описывать.Все так банально...
Инструмент-EUR
Тест за -17 лет
Обьем= 1 контракт на фьюч EUR по расчету (12.5$)
Сделок всего= 4600
Общий профит= 17400 пунктов= 217500$
Макс просадка= 3000 пунктов(30%)
Чистый профит в год с учетом комиссии=12700$
График баланса ТС


( Читать дальше )

Сергей Голубицкий продолжает знакомить читателей с циклами на фондом рынке — сегодня поговорим о том, чем можно дополнить классический алгоритм спектрального анализа, чтобы повысить его эффективность в биржевой торговле.



( Читать дальше )

Сегодня я бы хотел поделиться с вами своими наблюдениями о практике торговле опционами. Поэтому цель этого эссе — призвать к обсуждению знающую публику (опционщиков), обсудить данные наблюдения, которые я выяснил при разработке своей торговой системы на опционах.

Что такое кластеризация в трейдинге?

Очень часто при торговле опционами, трейдер пытается использовать одну и ту же торговую стратегию. Это правильное решение, если он может дать однозначный ответ на вопрос: “Когда и при каких условиях можно применять выбранную стратегию?”.

Процесс анализа таких условий называется кластеризация. Что это такое? За этим “страшным” словом скрывается суть работы профессиональных трейдеров.

Кластеризируя торговую стратегию по какому-либо параметру трейдер исследует причинно-следственные связи, возникающие между исследуемым параметром (например цена или данные какого-либо отчета) и результатом торговой операции. Как вы понимаете таких параметров великое множество, а связи между ними и результатом трейда всегда носят нелинейный характер. Далее я покажу подходы, которые реально можно применять на практике при анализе опционной торговой стратегии.

( Читать дальше )

Сегодня экспирация октябрьских опционов на нефть
Это пример лотерейного билета: рискуем суммой вложений, профит при хорошем движении цен до момента экспирации не ограничен.
купили 50 шт 51 опционов Call по цене 0,03 пункта в 17:14 мск
продали их по цене 0,25 пункта в 17:30
вложения 934 руб
профит 7782,5 руб
чистая прибыль +733% к вложенным средствам
Если решите повторить — рискуйте малой суммой счёта, в случае неудачи опционы исчезнут! Риск 100% вложенных денег!
Главное угадать направление :)



Успешных инвестиций!

 

Основной недостаток арбитража фьючерса и его базового актива  — доходности (с учетом налога на доходы физических лиц)  не поднимаются выше доходностей сберегательных сертификатов банков. Это сводит на нет основное преимущество такой стратегии – низкие риски.

Преодолеть недостатки арбитража фьючерса и его базового актива можно через трейдсёрфинг фьючерсной процентной ставки.

Обычно фьючерсная процентная ставка рассчитывается для оценки предполагаемой доходности при продаже фьючерса и покупки его базового актива — акции. Позиция открывается если процентная ставка   выше ключевой ставки ЦБ.

Рисунок №1. Фьючерсная процентная ставка.

Из графика фьючерсной процентной ставки (см. рис. №1)  видно,  что с течением времени ставка  испытывает колебания и, казалось бы, есть возможность получать дополнительную спекулятивную прибыль на этих колебаниях.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

 

Сегодня без видео! хотел записать в белой теме, но возникли сложности, и без мата не получалось записать.

В целом ничего сложного, на примере обычного хай лоу робота, я реализовал стандартную трейдерскую фантазию, «А что если нарисовать вручную некий канал, в котором робот торгует по заданной логике?!»

Сказанно — сделанно!

сам скрипт выложен на форуме TSLab http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=79922 (скопируйте ссылку в браузер, такая странная особенность)

В скрипте помимо стандартного хайлоу, добавленны только интерактивные линии, это непосредственно те самые линии которые можно вручную нарисовать на графике и добавить в логику агента. 

в итоге получилась такая картина 


Данных много (8лет ртс) потому на дневном графике рисовал каналы, а на минутке уже основная статистика. 

Картинка эквити (40п на круг) при торговле если растущий канал то только лонг если падающий то только шорт 

( Читать дальше )

Предыдущее его легендарное выступление на нашей конфе было в 2012 году:
https://youtu.be/4IVx83T4wsE

Каждый инвестор старается диверсифицировать свой портфель, казалось бы, что проще чем торговать 4 слабо связанных между собой бумаги. Многие трейдеры достаточно давно торгуют следующие 4 инструмента по средствам простейшего технического анализа.

Давайте рассмотрим эти инструменты

• RI (фьючерс на индекс РТС )
• SI (фьючерс на пару USDRUB)
• BR (фьючерс на нафть)
• GD (фьючерс на золото)

С помощью простого теста, рассчитаем доходность каждого финансового инструмента за первые 9 месяцев 2016 года. Стратегия, у нас будет, так же простая. Пересечение цены МА(15м) на часовых графиках. (если цена пересекла МА с верху в низ то sell, и если с низу вверх то buy, стратегия реверсивная, без использования плечей)

RI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 11.6%


SI за 9 месяцев принесла своим инвесторам 14.1%


( Читать дальше )