Привет!

С утра прочитал пост Тимофея, в котором он рассуждает про цели. Вот решил поделиться и напомнить сообществу о том, что для постановки цели по капиталу можно использовать одну формулу (вернее, две — они вытекают друг из друга). Уверен, что многие этой формулой не пользуются, из-за чего не понимают, какую доходность им нужно получать стабильно для достижения цели.

Вот сама формула наращения аннуитета: P = A*[[(1+r)^n — 1]/r]

Собственно, формула показывает то, какую сумму (P) вы будете иметь в конце периода (n), если будете стабильно вкладываться, типа раз в месяц, скажем, сумму (A) по отношению к нужной вам доходности r. 

Пример: Вы планируете вкладываться стабильно каждый месяц по 10 000 рублей на протяжении 20 лет. Доходность в месяц, которую вы хотите получать, составляет 0.2%.

Что мы имеем:

A = 10 000
n = 240 (20 лет — это 240 месяцев)
r = 0,002 (переводим 0.2% в числовое выражение 0,2/100)
P = итог

Подставляем: 10 000*{[((1+0.002)^240)-1]/0.002} = 10 000*[(1.002^240 — 1)/0.002] = 10 000*[(1.6153 — 1)/0.002] = 10 000*307.649952 = 3 076 499.52

( Читать дальше )

Данные отсюда.
https://www.fedstat.ru/indicator/37426
Графики построил Питоном с помощью библиотеки matplotlib. Скоро выложу скрипт.
Фраза «за год» означает динамику за 52 недели.
Самая свежая цена — на 22 июня 2020. 



( Читать дальше )

Лучше всего то, что происходило на срочном рынке в июне отображает эта картинка

Итог июня по стратегии 7.1 -19,84, худший результат за все время действия стратегии. Треть убытка получена в результате проскользнувшего стопа на серебре. Итог 2 квартала -17,10% и обнуление всей прибыли, накопленной за 10 месяцев. Показатель максимальной просадки сместился с 25,7 до 28,71. Вывод из всего этого для новичков- обязательно периодически выводите часть или всю прибыль.


( Читать дальше )

Всем привет. Давно не писал на смартлабе, т.к. писать особо было нечего, мои счета и счета моих инвесторов вошли в зону плато весь 2019 год, но завершили его в маааленьком плюсе). Но, смотрю, тут продолжается традиция отчитываться о торговых результатах за какой-либо промежуток времени, посему решил поддержать, раз уж пошла такая пьянка)) Отчитываться буду редко, может раз в квартал, может раз в полугодие.

Что сказать — это был один из лучших полугодий в моей карьере алго-трейдера! Прошло 5 подряд прибыльных месяцев! Лучше только первое полугодие 2018 года, но там риски были выше по всем моим системам. А на данный момент мой пул роботов поменялся в сторону снижения рисков и волатильности счета.
Напомню, что торгую только фьючерс Si. Роботы за это полугодие заработали 387900 рублей со стартового депо в 1 млн.руб., т.е. почти 39%. (Данный публичный счет на смартлабе торгуется без реинвестирования и все заработанное считается от начального депо в 1 млн.р.)




( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Писать особо нечего, из таблицы видно, что «пилилось» все. Все позиции и даже RI-контртренд в июне в минусе. Первые три дня июня, в которые «отбились» минусы мая, подарили надежду на лучшее, которая, однако, быстро «испарилась» в следующие два дня. Неприятность в том, что нынешняя просадка с 09.04, хоть и меньше мартовской, отраженной в графе Максимальная просадка, но происходит на фоне резкого снижения волатильности, что делает перспективы быстрого выхода из нее туманными.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила -2.4%, что аналогично  Спот+ «синтетика».

«Русский Баффет»  июнь также  закончил в минусе (удивительно, но тоже -2.4%), в отличии от  индекса Мосбиржи. Его состав во втором квартале 2020 был

( Читать дальше )

По статистике лето — худшее время года для моего трейдинга.
Видимо, придется ждать осени, а пока продолжать проедать запасы.

Рынок был уже повеселее, чем май, но до профита я чуть не дотянул.
Всё же на моём полудневном/дневном тф преобладал пилообразный контртренд.

Получилось почти весь месяц медленный слив с редкими заработками в начале и конце месяца:



















Торговля ведется по тренду: RI, Si +опционы.
На 70% всё настроено на лонг рынка, т.е. шорту выделено немного.
Как показала практика, это правильно, учитывая, что рынок совсем не хочет падать пока.
С другой стороны, жопа в том, что рынок за период вырос, а я подслил со своей настроенностью на лонг.

Как всегда всё перепроверил на сто раз, пересчитал, упростил, улучшил. В общем такой машин человек-лёрнинг.

Кого-то из шортилок в SP500 порвали под закрытие, причем на очень нетухлых объемах… но откатились обратно… 3100 пока опять уровень...

    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тема завораживающая.
Обнаружил очень большое сходство между сипи 500 современным и графиком Доу Джонс за 1929-1930 годы.
Все очень похоже, смотрите сами

Даже цифры немного похоже, различие на порядок.
После падения в 1929 году рынок сделал отскок в конце 1929 и начале 1930 года, он отыграл половину падения и потом начал валиться сначала показав первый уступ, затем второй побольше.

( Читать дальше )