Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.



( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! В нашей сегодняшней рубрике вопросов конкурсантам Sergey Pavlov.  Участник заявлен в номинации БОТ,  работал на двух счетах, насколько я понимаю, разделенным по торговым стратегиям, на данный момент работает только на основном. Многим памятен тем, что вел статистику и формировал отчетные блоги по прошлогоднему конкурсу игр.

Статистика по изменению сумм по счету:

Рис. 1 График изменения суммы на основном счете. Ввода-вывода средств не проводилось, график один.

Стандартный пул вопросов:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

( Читать дальше )

Обновил себе железо перешел на LGA 2011.
У китайцев сейчас хорошие предложения за 12700 имею 8 ядер 16 с гипертрейдингом и 32 гига 1866 чистота подключенные в квад ченал.



( Читать дальше )

Еще раз про опционы. Мы много обсуждали улыбки, МаркетМ, прочие тонкости. Сей час для простых опционщиков. Нового ни чего не скажу, но мне кажется, что для многих это может стать откровением.

Как я понял, обычный, не квалифицированный, опционщик не будет заморачиваться всеми этими греками и улыбками. Я хочу показать, как работать с единичным опционом, его ДХ и через это торговлей волатильностью. Вы сами сможете сделать выводы.

Для начала немного теории. Цена опциона, как нам известно, равна S*N(d1)-К*N(d2). Что значит, есть цена S есть страйк К и еще хрень, одна из которой Дельта. И у нас есть некий график IV волатильности и HV волатильности на option.ru. Что это означает и как это работает?

У вас есть синяя линия IV. В любой момент времени вы можете купить/продать опцион согласно ее значению в процентах волатильности. Как только вы это сделали, она, для вас, становится прямой. Это ваша первая нога. На графике я нарисовал красные и зеленые линии. Вы взяли 32.5% волу и все. Другой волы в опционах для вас нет. Это фикс. Это страйк вашей стратегии. Все последующие изменения IV к вам отношения не имеют.

( Читать дальше )

Очень меня заводит и манит то, что пишет коллега по цеху про быстрые изи-мани с малым риском. Наше казино открывает свои двери для тех, кому шампанского всегда хватает.

Новая ставка в ри с расчетом на «повезет». Соотношение профит-лось видно на картинке. Особо времени торговать нет — значит, полудоманить на удачу нет причины не попробовать. Проиграем ставку — повезет в любви!

ГО копеечное, там что-то типа 800пунктов. Игры разума в заголовке — гипербола, вы же понимаете )))



Удачи всем участникам!

P.S. Поза в Si так и висит без изменений.

Позиция не меняется… так же шорт сбера и 66000 колы в Сишке, изрядно подешевевшие..
Сегодня продал чуть недельных путов 64000..

На рынке видны последние мощные шорто-выносы… В новостях: нерезы несут нам баксы миллиардами и скупают стоки на хаях, примерно все как в конце 2007года… Пик роста возможно будет на планках…

Резервы пока есть… Если не подрасчитаю, — придется довнести деньжат… Жду мощного обвала с обновлением лоев 2018года..


Текущие позиции:


Всем удачи!

Продолжаю историю из жизни моей попытки покупать волатильность. Напомню, что покупать не туда получается гораздо лучше пока.

На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.

Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:



Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))

Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.

UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.

Коллеги, всем добра! Сегодня задаем наши вопросы участнику Лисицин. Конкурсант заявлен в номинации БОТ, для участия заявлена, насколько я понимаю, вторая по величине рабочего счета сумма среди конкурсантов.

Графики по участнику:

Рис. 1. Общий график изменений цифр по счету

Рис. 2. График доходности с учетом ввода-вывода средств

( Читать дальше )

Если серьезно… То после прочтения данной книги. Очень грустно и больно.
Понимать и видеть, как деградирует большая часть, НАШЕЙ с ВАМИ СТРАНЫ, культуры.
Слабеют характеры и идеалы.

Друзья, пожалуйста.!

Давайте всеми силами препятствовать такой тенденции. Это возможно.
Работать над собой становиться лучше, воспитывать достойные моральные качества и постепенно делать мир вокруг лучше.

(накипело)

Теперь о самом произведении:

Книга Гюстава Лебона — одна из тех книг, которую справедливо называют нестареющей классикой

Произведение скорее научный труд.
Исследование, систематизация фактов.

Лебон объясняет, чем опасен феномен толпы, которая привыкла прибегать к готовым мнениям на счёт явлений и вещей, во всем полагаясь на чужую волю и тем самым, снимая всякую ответственность с себя. 

А так же множество примеров, как «вожди» манипулируют толпой.

( Читать дальше )