Избранное трейдера ch5oh

по

Торговая система BWS

    • 04 декабря 2018, 07:40
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.



( Читать дальше )

НАУФОР получила разъяснение ЦБ РФ относительно положений закона об инвестиционных консультантах

НАУФОР получила разъяснение ЦБ РФ относительно положений закона об инвестиционных консультантах

Национальная ассоциация участников фондового рынка получила разъяснение Банка России относительно положений законодательства об инвестиционных консультантах, вступающего в силу с 21 декабря 2018 года. Ранее НАУФОР направляла запрос об уточнении положений в отношении того, какая именно деятельность признается инвестиционным консультированием.

В документе ЦБ РФ сообщается, что в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Гражданским кодексом РФ деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг или производных финансовых инструментов на основании возмездного договора, отличительной особенностью которого является предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

«Договор об инвестиционном консультировании является возмездным, то есть предполагает получение платы или иного встречного предоставления за оказание услуг по инвестиционному консультированию». «Рекомендация должна признаваться индивидуальной, если она адресована конкретному лицу с обращением по имени, либо без обращения по имени, но направлена по каналам связи, обычно используемым для взаимодействия с определенным клиентом, в том числе посредством телефонного звонка или уведомления в мобильном приложении с предложением прибрести финансовые инструменты, либо путем предоставления информации об операциях другого лица, являющейся примером для совершения клиентами собственных операций. При этом рекомендация не должна признаваться индивидуальной, если она сопровождается предупреждением об ином, то есть, о том, что «она не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», и иным аналогичным образом», — сообщается в разъяснении.



( Читать дальше )

Мои итоги ноября: убыток октября закрыт

    • 03 декабря 2018, 11:32
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Мои итоги ноября: убыток октября закрыт

Ну собственно к сказанному в заголовке добавить нечего. О просадках говорить бессмысленно, так как только 29.11 был новый исторический максимум счета.  По разным инструментам результаты в таблице.

Опционы и комунизьм.




      — Деда Коля, а у тебя в твоих опционах есть комунизьм?


      Деда Коля попризадумался. Во, ети твою, так остро вопрос пока ещё никогда не ставился… Не ребром — тут поострее уж будет...


      — Видишь ли, внуча...


      Блеканье и меканье в виде слов-паразитов начисто сломали поставленную речь деда Коли. Блин, опционы и коммунизм. Язык и зопа. Да ничего общего! Однако, выруливать-то надо...
     Почему-то на ум пришёл анекдот из дедки-Колькиного щенячьего детства, из середины 70-х:


     Простая советская деревня. Глубинка. Пристала бабка к деду: 
— Ну скажи, когда будет это, того, коммунизм?
     А дед что — простой тракторист, хер его там знает, когда наступит этот «комунизьм». Который все строят-то с утра и до вечера… Ну, делать нечего, совсем достала баба проклятая… Всем селом собрали котомку в дорожку — как положено — сало, ковбаса, самогончик от Авдотьи… И денег на билет до Москвы...



( Читать дальше )

Никто не уйдет обиженным

   Вчера прошел последний день Полигона №12.
   Полигон – это когда разные люди присылают мне свои скрипты, а я их испытываю на реальном рынке и делаю об этом видео. А посты с видео размещаю здесь, на уважаемом СмартЛабе.
   Как и всем авторам, мне хочется попасть на главную страницу и быть прочитанным многими людьми. Это не всегда получается.
   Причина мне понятна. Чтобы люди откликнулись, надо что-то дать людям. Поэтому в следующем Полигоне №13, который начнется 17 декабря, будет, кроме прочих, одна торговая система, которую любой зритель сможет получить совершенно «безмозмездно», т.е. задаром. Ну, если не считать небольшого, не денежного условия, которое многие из посетителей СматрЛаба могут выполнить. До встречи 17 декабря.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php
   Прилагаю ссылку на плейлист с 10-тью видео с последнего Полигона https://www.youtube.com/playlist?list=PL54w-LztatWvmLS547sdrI5olaH26-5T3


Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Итак, прошло ровно 5 лет с момента запуска моей публичной торговли на портале comon.ru. Были конечно взлеты и падения, но за весь этот период удалось заработать 337,7% с учетом реинвестирования. Максимальная просадка составляла 24%. Сейчас в портфеле торгуется 20 различных торговых роботов на ликвидных фьючерсах и акциях. За этот год какие то алгоритмы были уволены, какие то добавлены в портфель, идет постоянный процесс доработки стратегии. Несмотря на низкую волатильность на рынках, за ноябрь месяц доходность по фьючерсам составила +7,2%, а по акциям +2,6%. С начала года роботы наколотили +42%.

График доходности счета на фьючерсах:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября
График доходности счета на акциях:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября
Предвещая глупые вопросы об огромных просадках на графике эквити, прошу ознакомиться сначала с данными статьями:

Как правильно считать просадку на Comon.ru?
Доходности на Comon.ru — замануха для лохов? 

Сколько стоит родить ребенка?

Сколько стоит родить ребенка?
Итак, у меня родилась третья дочь. Расскажу про рядовой роддом СПб.

Контракт на роды = 65 тырПричем это не обязательно платить совершенно, т.к. можно приехать во время схваток в приемное отделение и вас обязаны принять (если все справки в порядке). Заплатили вы или приехали с полисом ОМС, больница городская, условия для всех будут совершенно одинаковые.Платный контракт лишь гарантирует, что вас примет определенный врач и определенная акушерка. Всё. Платная палата оплачивается отдельно.6 дней = 13,8 тыр. Тоже не обязательно. Но очень удобно, если не хотите чтобы вашего ребенка будили крики чужих новорожденных. Вещи все практически достались младшей по наследству. Купили только новую соску и бутылочку. 

Ну собственно и всё. Остальное только подгузники, салфетки, одноразовые пеленки.
Для сравнения: за мед услуги по родам в США 5 лет назад я заплатил  $16,771. Писал об этом подробно тут.
Могу точно сказать, что двое родов в Петербурге прошли не только существенно дешевле, но и успешнее и качественнее по обслуживанию, чем во Флориде! если в двух словах, то наши врачи проявляют гораздо больше системной ответственности.

Кстати дочку до сих пор домой не привезли. На 7й день пребывания в роддоме врачи «наслушали» у нее экстрасистолы в сердце, отправили в городскую больницу на дообследование:( У кого-нить такое было кстати? Порка сердца, сказали нет, но вот сердечко надо послушать еще...
В коридорах 10-го отделения (для новорожденных) детской городской больницы единственный мужик которого я встретил, оказался со смартлаба (ахахаха). Но тот первый раз стал отцом, по глазам вижу, волнуется сильно. Было приятно, что меня узнали)))

Хочу заодно, пользуясь случаем, сказать, что врачи у нас хорошие. Почти бесплатно всё. Мне очень оооочень приятно видеть, что по крайней мере в Петербурге уровень государственной медицины довольно высок. Да, могут быть нюансы, связанные с условиями содержания… Но по людям нареканий нет. Спасибо российская медицина! 

Рекомендую:
p.s. придумайте какое-нить женское имя на М, а?))

Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

План

Строим простую дельта-нейтральную позицию (например стрэддл). Выравниваем дельту каждые N пунктов.

Предположение

Доходность идеи будет на уровне нуля (минус спрэд и комиссия брокера).

Обоснование

  • утверждение: из стационарных процессов наиболее близко к ценам геометрическое случайное блуждание — исследования Кэндолла в конце 50-х
  • допущение: поведение цены подчиняется модели геометрического броуновского движения — формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов

Неэффективность

Если известно какое-то свойство рынка, которое отличает его от гипотезы эффективного, то на этом можно получить статистическое преимущество, выравнивая дельту в точках потенциального разворота. Без риска.

Результат

Доходность будет тем выше, чем больше будет сумма квадратов длин звеньев зигзага такого выравнивания в сравнении с зигзагом одинаковых отрезков длины N.

( Читать дальше )

Опционы BRENT. "Люба, я вернулся".




      И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ. Десять днёв я отдыхал от опционов — райская жизнь. Курорт...

     Но как-то чего-то не хватает. Интерес упал в штатах в штанах. Двумя руками поднимаю...



     Пора возвращаться в широкую пьянку, именуемую в простонародье Опционы Мосбиржи.

     С чего начать? Ясен Керри, с продажи времени (замечу, что у меня с Илюхой-Гориллой несколько разные подходы к ентому делу). Когда открыл стакан и увидел волу в декабре нефти «з пiтьдесят и бiльше» — рука сама нажала кнопку. Это не я. Честное слово, не я… Совсем не я… Не совсем я...


     Ну заскучал я без опционов… Не могу...

     Итак, влез в продажу 60-го пута. Голого. Совсем голого… Найкедного, по науке… Без ножек, без ручек, только Жоппа (тушка) влево по профайлу проданная, ибо там не вижу ничего — онли продажа временной стоимости. На воле выше 50-ти за три недели до экспирации. Могут и не дать потом… И не дадуть…

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2018.11

Вот и ноябрь завершился на позитивной ноте подросшей волатильности коту под хвост:
иГРЫрАЗУМа2018.11


























Они мы сражались за родину как могли. Например, для меня всё самое вкусное по-прежнему в нефти, которая в конкурсе не участвует.
Иронизировать над родиной нынче дорого. Нынче выгодно иронизировать над продавцами глубоких OTM-опционов, но мы от этого будем воздерживаться! У нас благая миссия — показать, как надо и как не надо.

Из действующих лиц как надо показывает мастер Борис Боос, ему в затылок дышат маги змей, бабочек и прочих представителей мира фауны
Стас Бржозовский и ch5oh . Ну а я уже показываю как не надо (подсказка есть в моих скринах).

иГРЫрАЗУМа2018.11


































иГРЫрАЗУМа2018.11














Смартлаб, доброго очередного декабря тебе!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн