🧭 На днях в нашем закрытом канале мы опубликовали гайд (инструкцию) для работы с зарубежными рынками.

✔️ Коснулись и регуляторки, и способов открытия счетов, и брокеров, и налоговых вопросы, и многого другого. 

Подробно разложили материалы на 27 страницах.

1️⃣Сценарии разблокировки акций на СПБ Бирже 

2️⃣Открытие и пополнение счета

3️⃣Покупка акций без инфраструктурного риска 

4️⃣Подключение котировок в режиме реального времени 

5️⃣Отчеты и заполнение деклараций 

🔍В этом материале вы познакомитесь с инструментами, которые помогут вам пошагово начать самостоятельную торговлю бумагами на американском рынке в услових нынешних реалий.

💰 Кстати, сейчас за подписку можно получить кэшбек! Подробности акции есть сайте

 Подписаться и получить доступ к гайду можно тут

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Kalman Filter.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора Kalman Filter.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Kalman Filter.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Kalman?

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Kalman Filter.

4.1.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и Vwma.

4.2.   Стратегия на пересечении двух индикаторов Kalman.

4.3.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и канала из двух индикаторов Ema.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Kalman Filter.

Индикатор Kalman Filter является продуктом развития и адаптации математической модели Калмана для технического анализа финансовых рынков.

1. Классический ML, который представлен, например, библиотекой scikit-learn. Она позволяет обрабатывать данные статистически, а так же предоставляет простые модели классификации, кластеризации и регрессии. Функций этой библиотеки достаточно, чтобы несколькими строчками кода выявить наличие или отсутствие зависимостей/корреляций в данных, разбить данные на кластера и выполнить другие типовые задачи, в том числе, препроцессинг данных (предварительную обработку) — стандартизацию, нормализацию, очистку и т.п. Кроме того, её можно использовать для уменьшения размерности, что может пригодиться, например, для выявления значимых метрик торговых стратегий для дальнейшей фильтрации и отбора по существенным. И это только одна библиотека, а их теперь существует множество.

В этой статье поговорим про анализ движения в стаканах после того, как произошёл базовый сигнал. Это необходимо, чтобы анализировать возможность для фронтранинга медленных роботов, работающих при помощи маркет-ордеров.

1. Создание робота для анализа движения.

Для создания экземпляра робота, как и в других случаях, нам понадобится открыть облегчённый интерфейс для торговли и нажать на кнопку добавить робота:

До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но увы и ах. Сигналы мне поступали уже больше недели, но я без подтверждения писать такие вещи в паблик не могу.

В общем свершилось. Всё-таки Binance продал своих пользователей другой компании.

Рис. 1. Нужно больше золота.

Сейчас поговорим про ФАКТЫ, а также про то, что надо делать, если торговлю останавливать не собираешься.

Факт номер 1

Исходя из сообщения Binance(https://www.binance.com/ru/blog/all/binance-объявляет-об-уходе-из-россии-и-продаже-российского-бизнеса-компании-commex-8578760889994024403) пользователи из РФ будут переведены на другую площадку.

Факт номер 2

Предполагаемая площадка для перевода пользователей это Commex. Биржа без объёмов, не входящая в рейтинги CoinMarketCup.

Мне не охота никого обижать, особенно товарищей из РФ, которые потратили на покупку базы пользователей бинанс большие деньги, но это нам (алготрейдерам) не подходит, т.к. с вероятностью близкой к единице, ликвидности там нет и не будет.

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в

Инфраструктурно меня конкретно штормило раньше). Видимо, строить инфраструктуру (где-то в глубинах внутренних предпочтений) мне ничуть не менее интересно, чем рисёчить стратегии. Поштормило-поштормило, да подотпустило. Зато теперь у меня внутри нет никакой недосказанности вида «а что если своё попробовать написать», «а что если готовую вот эту специализированную взять» и прочих. Лучше жалеть о то, что сделал… и я делал)).

Сейчас самописная инфрастуктура. Не разраб, не кодер, не архитектор, но кой какие-то принципы усвоил – какие-то из своего опыта вынес, какие-то из курсов или ещё откуда. Соблюдение банальной IT гигиены на порядки облегчает жизнь. Пример: раньше мог запилить коннектор какой-нибудь, который корнями врастал в остальную часть инфраструктуры и чтобы заменить его на другой коннектор, если понадобится, приходится выкорчёвывать, а это долго, сложно и отличный повод запустить прокрастинационный цикл. А надо-то, банально, написать базовый класс и, много не надо, буквально несколькими с указанием сигнатур, дальше от этого класса наследоваться – всё.