Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

Продолжаю приводить статьи из метода Price action.

На этот раз небольшая но полезная статейка про свечи с длинными тенями. На мой взгляд, свечи с длинными тенями заключают в себе очень полезную информацию. Итак, статья:

"… Причина, по которой я дольше люблю использовать свечной график, заключается в том, что он даёт мне больше информации. Например, свечи показывают мне тени рынка.
 
Вот что я понимаю под тенями – посмотрите на свечи на одном из графиков ниже. Отметьте красное или зелёное тело. Теперь посмотрите выше или ниже тела, и вы увидите чёрные линии. Эти лини показывают, что  рынок двигался в том направлении, но затем повернул обратно. Тени наглядно показывают, что рынок двигался слишком быстро и на этом уровне встретил много игроков, которые смогли развернуть его в обратном направлении.
 

( Читать дальше )

Это уже пятый пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Сегодня я расскажу о крутой штуке, которая называется Variables. Обожаю их! А ещё будет пара слов об устройстве конструкции кода. Тоже интересный и немаловажный момент!
 
Итак, Динамические переменные. С тех пор как было принято решение делать платный курс по языку, я стал пытаться оставлять самые «сладкие» темы для его слушателей. Недаром из перечня будущих постов ушел пункт про «фишки кодинга». Моё ноу-хау стоит того, чтобы транслироваться ограниченной аудитории.
 
Если Вас интересуют подробности обучения – напишите мне в личку или на электронную почту ttradesystems сбк gmail.com.
 
И эта тема про Variables – она такая, что с одной стороны хочется её оставить для платной части банкета. Но с другой – это очень важная составляющая практически любой системы, важная часть структуры кода. И это очень мощный инструмент. А я обещал «делиться так, что вы сможете, приложив усилия, самостоятельно освоить язык». Ну, раз обещал…


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )

Это «второйсполовиной» пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Он является логическим продолжением второго, но также может рассматриваться и отдельно от остальных. Здесь я рассказываю о работе над простейшими ошибками в коде, а также показываю, как включить учет проскальзывания в программе Multicharts. Кроме того, я затрону тему даты и времени в языке Easylanguage.
 
На самом деле, этот пост был частью следующего, про оптимизацию. Но текст получился таким длинным, что пришлось разбивать на части…
 
В прошлом топике из этой серии мы рассмотрели процесс создания простой торговой системы.
 
Напомню: (уже с оптимальными параметрами)
 
«Нужно продавать на растущем рынке, при условии, что растет он уже час, поставив стоп в размере 400 пунктов, а тэйкпрофит на 250 пунктов, не забывая о том, что рост меньше, чем на 200 пунктов – таковым не является, а покупать при этом нужно на падающем рынке, даже если сейчас открыта позиция шорт, естественно, с теми же условиями.»


( Читать дальше )

Если полностью исключить возможность тильта, то вот что можно поиметь с форекса:



Как разрабатывалась стратегия! Были проанализированы сделки одной из ТС. Долго думали логику входов. И вуаля, нашли алгоритм!

Всё оказалось просто до смешного, на крупном ТФ определены входы выходы по трендовой обычной тс, пересечение двух МА.

( Читать дальше )