Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

При торговле выбираю несколько фьючей или бумаг, движение которых могу предположить с большей вероятностью. Слежу за общерыночной информацией от ДжонниГалта, Дмитрия Шагардина, Смоктрейдера, дабы оценить общерыночный сантимент и ожидания. Наблюдаю за рынком в целом и более пристально за движением цены в интересующих бумагах-фьючах. В боковике часто стал использовать так называемый парный трейдинг.

Система входа-выхода в общем-то банальна. Да и само слово система  на мой взляд больше применимо для алгоритмической торговли.
У меня же скорей некая сформированная торговая стратегия.
Где основное это — Текущие настроения — Ожидания — ТА — VSA.
Оценка силы продавца-покупателя. Точка входа желательно на импульсе. Выход по цели, возможно частичный при неуверенном движении. Или по временному стопу, если ожидания не оправдываются.


В конце мая предполжил, что снижение на рынке завершилось и среднесрочно лучше играть от лонга.

ВТБ

По ВТБ предполагал такой сценарий. Акции сложилась в 2 раза. В таком сильном снижении конечно ФА явился первопричиной. Эта история с покупкой БМ, убытки на рынке, обратный выкуп «народного IPO».
В общем-то фундаментал давно по нему не смотрел, но было видно, что бумага достигла некторого уровня, ниже которого врядли пойдет. 
Сейчас в + играет намеченная полная приватизация банка до 2016 г.
Поторопился на неделю, но в целом сценарий выполняется.
Аккурат достигли первой цели и сильно откорректировались.

Входил  в лонг и выходил в бу  в то же время при первом шорохе.
Заход в лонг был ниже, и в целом движение к первой цели взял, но неполностью. Зато заработал немного на коррекции.

В пятницу в топике Василия озвучивал пятничный лонг, а в понедельник его удержание который был закрыт ближе к концу основной сессии.

Во вторник опять зашел в лонг  перед импульсом, сразу перевенулся в шорт, но немного позже вышел, поскольку рынок был достаточно силен:





( Читать дальше )

Лонг: RSI(7)<30, тейк 10%, стоп 3%, вход close.
Шорт: RSI(7)>70, тейк 3%, стоп 1%, вход close.
Дневки.
Просто мини грааль для инвесторов, не использующих плечи. 2008-й естестенно убыточный.

Начало.

Продолжим просвещения в области опционной торговли вместе. 
На самом деле не очень хочется пересказывать теорию из книг и рассказывать что такое пут, кол, базисный актив, страйк и т.д. С этим можно разобраться самостоятельно по книгам или вебинарам (например, www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4). Люди с бОльшим педагогическим опытом лучше меня это объясняют. Мне больше нравится тема практического применения и разбор различных методик и стратегий. 
 
Немного лирики. Хочется донести посыл, что не нужно боятся опционов и их якобы сложности. Инструмент можно использовать по-разному, не углубляясь сильно в теорию, формулы, греки и т.д.

Разберем несколько кейсов для игроков, которые торгуют фьюч. Чем могут быть полезны опционы?..
 
Кейс 1.
Например, вы набрали короткую позицию по фьючерсу на среднесрок (планируете переносить через ночь и не одну), поставили стоп. Но боитесь, что стопа могут коснуться, высадить вас и снова пойти вниз. Или стопа вовсе нет. В этом случае можете купить опцион кол и захеджировать позицию. Пусть он будет даже дешевым с дальним страйком, но это позволит вам заработать на опционе (он вырастет в цене) в случае движения рынка против вас, тем самым компенсировать часть потерь.
 


( Читать дальше )

Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

Чтобы не сидеть целый день, тупо безрезультатно пялясь в монитор, надо что-то делать конструктивное. Что-то, что давало бы нам реальный опыт торговли. Хоть я и полный лох в американском рынке, опишу, как надо начинать анализировать акции день за днем.

Вот допустим сегодня:
27 июня 2012, 12:44 по нью-йорку.

задача:

1. понять что уже выросло/упало сегодня на NYSE (акции в игре)
2. понять что из этого было торговабельно (ликвидно, технично) 
3. понять, как можно было захватить часть этого движения с минимальным риском на точке входа 

Решаем №1. Найти акции в игре.
1.1 идем на http://www.google.com/finance
1.2 смотри в эту табличку:

И смотрим что тут есть хорошего. (наводим на ссылки, узнаем тикер, смотрим график).

По порядку:

• LXRX — дешевый неликвид
• AMRN — все изменение за счет гэпа. см. новости по бумаге. Зашел на FINVIZ.COM. Вбил тикер. Нашел новость. Биокомпания, новости по патенту — не ясно ничего.
• WPRT — также весь рост гэпом, а значит внутри дня здесь делать было нечего. Смотрим финвиз, что за новости. Это канадская компания, заключила сделку с GM. Лазил по ссылкам новостей финвиза, нашел вот это. Надо сохранить, посмотреть. 
• UNF-неликвидный шит.
• NWS — чудесно идет второй день подряд. Бумага со вчерашнего листа. Компания вчера заявила о разделе бизнеса, сегодня ее проапгрейдили брокеры, идет ровно, чудно. По сути, стоило потратить кучу времени, чтобы отобрать только этот стак и работать с ним. Сохраняем. 
• QSII. Чудесный был шорт. Сохраняем. Посмотреть были ли новости, посмотреть как эта бумага вообще могла попасть к нам на лист.
• AZO. Весь обвал — гэпом. Выкуп, за ним падение, к-е можно было отловить. Какие новости? Компания производит автозапчасти. Другая компания - O'Reilly Automotive (ORLY) рухнула сегодня на 18% на понижении прогноза по продажам во 2 квартале. Сохраняем ORLY, AZO.
• RBN. Вроде более-менее. Компания отчиталась 26 июня. Сохраняем.
• CMG. Обвал почти без гэпа. Сохраняем. Что за новости? Нашел на премаркете CNBC опять таки через финвиз новость о том что вышел отчет, что продажи и выручка будут ниже ожиданий во 2 квартале. Новости тут.  Кстати там еще много новостей по маркет-муверам.
• GPC — пострадал от отчета ORLY. Сохр.

( Читать дальше )

 
 
Да, лично взял интервью у хорошего опционщика!!!



Опционами я никогда торговать не умел… да и на их изучение никогда времени не было тоже. Однако я не оставляю надежды на то, что заполню эту нишу знаниями и практикой)))

Мой текущий уровень практики опционов выглядит примерно следующим образом (пример ЛЧИ-2011)))
 

 
 
p.S.
Еще видео с Кузнецовым, которые я рекомендую к просмотру:

http://optionsellingpro.blogspot.com/2012/06/4-26-2012.html
.

В настоящее время в распоряжении трейдеров имеется огромная куча различных индикаторов и систем, построенных на них. Граждане пытаются приспособить индикаторы к торговле, найти сигналы и торговать по ним, зарабатывая деньги. А есть ли зерно в этом? Хотя бы в историческом аспекте. Ведь никакой другой метод, кроме эмпирического исследования, нам недоступен. 

 

Лично я не совсем понимаю, с чего вдруг методы, основанные на обычном усреднении цены, должны работать и приносить свои плоды. Где физическое обоснование отскока от средней скользящей? Почему цена должна отксочить или пробить какое-то своё усреднение в прошлом? Вот физический (денежный) смысл отскока от средневзвешенной я понимаю и поддерживаю. Со скользящей средней я становлюсь недоуменным. И это я еще молчу про RSI, Momentum и прочая.

 

И тем не менее… Раз в нашем распоряжении имеется такой инструмент как скользящая средняя (а это самый наипростейший инструмент), то отчего бы нам его не протестировать?

( Читать дальше )

ЗАДАЧИ
В ТРЕЙДИНГЕ

Написание торговой стратегии – полностью исследовательская задача. С одной стороны необходимо хорошо овладеть теоретическими знаниями о функционировании фондового рыка и найти для себя приемлемые аналитические методы. С другой стороны важно трезво оценить свои внутренние ресурсы, свои психологические особенности, установки, ценности, убеждения, желания, мотивы, устремления. Процесс поступательный и трудный, однако конкуренции на этом пути не так много, поэтому есть все шансы добиться желаемого результата. Отсутствие конкуренции означает, что не так много людей обстоятельно подходят к трейдингу. Большинство инертно и лениво, поэтому трудитесь и самосовершенствуйтесь не жалея ни сил ни времени, это и есть Ваше конкурентное преимущество.
Далее на примерах проследим как реализуются в торговой стратегии три группы задач, а именно: а) аналитическая группа; б) планирующая группа; в) исполнительная группа.
Основная идея аналитического блока заключается в том, что для начала торговли необходимо провести некоторое исследование. Исследование происходит следующим образом. Для начала найдите некоторую закономерность на фондовом рынке, либо воспользоваться набором уже готовых закономерностей. Закономерность – это и есть основная идея торговли, т.е. то движение рынка, которое можно выгодно использовать в своей торговле. Какие есть торговые идеи.


( Читать дальше )

 
Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )