Сегодня прикрыл все шорты. На счет упала шестизначная сумма. Я собой доволен.
Теперь нужно пересмотреть стратегию и стиль торговли. Планирую совершать одну-две сделки в неделю и выходить на американский рынок.
Чуть позже напишу про новую стратегию подробно. Я чувстую что уже пришел к тому чего хотел. Нужно лишь сформулировать теперь.

сегодня последний шорт закрыл, нужно подумать, осмотреться, цели первой волны слива уже очень близко, осталось немного и видимо недолго, накоплена усталость, контуры будущего отскока не определены,
PS/ каюсь не досидел, есть над чем работать, но я же не машина
smart-lab.ru/blog/47524.php

Уважаемые смарт лабовцы!

Я ежедневно читаю самрт лаб и мне на сайте не хватает реальных историй  о торговли т.е. успехи и неудачи. Раньше мне очень интересно было наблюдать за результатами торговли Mr_Shurika. В настоящее время он результаты торговли на сайте не размещает. Объясняет тем, что его затроллили.  Очень многие на сайте не ведут рубрику мой счет,  с чем это связанно я не знаю или у трейдеров смарт лаба слишком хорошие результаты или плохие.  Конечно, я понимаю, что на смарт лабе есть управляющие больших капиталов как Василий Олейник понятно, что смысл вести рубрику мой счет у него никакого нет. Но основная масса трейдеров на самарт лабе это «домашние трейдеры», которые торгуют на свои деньги в домашних условиях и в основном фьючерс РТС.

О себе в двух словах. Торгую фьючерс РТС с сентября 2011 г., до этого торговал акции на ММВБ в основном Сбер. Первый счет слил в ноль. Почему слил? Учился, пробовал, экспериментировал, пытался торговать с помощью роботов и т.д. и т.п.  Понял, что случайности на рынке не проходят и должна быть четкая система торговли и риск менеджмент. В феврале 2012 г. посещал семинары Герчика! Они мне ничего полезного не дали т. к. я не понимаю, как можно торговать, считая бары на фьючерсе РТС. И самая большая проблема торговли по  Герчику это выходы из сделки. Не важно, какая точка входа, важна точка выхода! Фундаментальным анализом не пользуюсь, так как считаю, что ФА это топливо для рынка, а куда поедет машина вперед или назад от топлива не зависит. Также понимаю, что без ФА рынок бы стоял на месте. РБК не смотрю, канал навязывает ненужную информацию по рынку!!! В торговле использую на 100 % технический анализ. В каждой сделке в настоящее время ставлю стоп лосс в размере 375 п.п.

( Читать дальше )

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Всем доброго дня. Решил публиковать свою торговлю он-лайн на sMart-lab. Торгую фьючерсами на РТС, доллар, сбер и газ. Использую несколько алгоритмов на инструмент. С уверенностью могу сказать, что торгую прибыльно пока только на Si, т.к. вот уже скоро 2 года как торгую этим инструментом не меняя системы, веду строгий учет сделок. Ниже эквити торговли этим инструментом.



Прибыль/убыток подсчитываю каждую неделю и вношу в диаграмму. По другим фьючам торгую с осени прошлого года, поэтому пока не могу сказать с уверенностью, что системы по ним работают, если все будет нормально, то и по ним буду выдавать сигналы. Ведь девиз клуба «Мы делаем деньги на рынке»!!!
А пока только Si. Система импульсная, торговля по часовику, частота сигналов 1-5 в неделю, открытая поза всегда сопровождается трейлинг-стопом.
Пока писал прошел сигнал на продажу:
SELL  29695, SL  29765

Стоп будем подтягивать по мере движения цены в прибыльную сторону,
наверное в коментах буду добавлять изменение стопа.
Пока все, если есть вопросы, милости прошу.

Коротко о том, как нужно брать деньги с биржи:

1. Когда рынок снижается, вам нужно покупать так, чтобы средняя цена ваших покупок постоянно снижалась. Желательно, средняя цена должна обогнать падение рынка и быть намного ниже текущих цен.
   Сразу скажу — это возможно, я делаю это каждый день.

2. Когда рынок растет, вам нужно продавать акции, но продавать так, чтобы оставаться в неизменной позиции по лонгу до самой высокой вашей цели.
   Скажу сразу, это чуть сложнее чем покупать, но возможно, я делаю это регулярно.

    Просто поймите и примите эти два правила, выполняйти их, и вы встанете в ряды тех, кто зарабатывает деньги на бирже.
    И в первом и втором случае речь идет о перезаходах, о так называемом управлении позицией.

Seven_17 

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

Добрый день, после «онлайн битвы трейдеров» хочу поддержать девиз любимого сайта «Мы делаем деньги на рынке»! Всю торговую неделю сделки одного из моих прибыльных роботов будут автоматически транслироваться в режиме реального времени по ссылке:

http://dl.dropbox.com/u/20338377/1.TXT

Ежедневно вечером буду добавлять в пост скриншот ссылки и в пятницу подведу итоги.
Описание робота: интрадей RIM2, без стопов, «перевертыш», с 10 до 18-45 с выходом в кеш в 18-44.
Отвечу на любые вопросы!

Update 09/04/2012

Update 10/04/2012

Update 11/04/2012

Скажу сразу- я намеренно не приписываю цифру к определению «скромный”. Каждый трейдер рассчитывает свои риски самостоятельно, и что для одного вполне приемлимо, другому- бессонные ночи. Рассматривать будем исключительно фьючерсы, на акциях своя законодательная песня, и внутридневные стратегии на малых депо возможны только через обходные маневры, которые здесь описывать цели нет.
 
Проблемы, с которыми сталиквается недостаточно капитализированный трейдер, достаточно известны. Это и неизбежно высокий риск на каждую сделку, и необходимость танцевать от размера депо при установке стопа, невозможность грамотно выстроить хеджирование, да и вообще, часто весь риск менеджмент заменяется размером депо по типу: положу на счет то, что могу “проиграть”, и дальше будь что будет.  Испытав вышеописанную, весьма, добавим, нервную, симптоматику, в большинстве случаев трейдер со скромным депо приходит ко мне с единственным вопросом: «Есть ли в вашем биржевом ассортименте товар размером поменьше?» Вариация этого вопроса от трейдеров, перешедших из дилингов: “Могу ли я торговать дробными лотами?”


( Читать дальше )