Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Жил-был трейдер Вася Пупкин. Он торговал ручками на откатах к сильным зонам спроса/предложения (базам), представляющих собой формирования типа Рост-База-Снижение (РБС, тренд вниз) или Снижение-База-Рост (СБР, тренд вверх).
Однако в сильном тренде цена редко откатывала к таким базам, что не давало Васе входить в рынок и присоединяться к хорошему трендовому движению. В основном такой откат получался только при паузе в тренде, когда начиналось боковое движение в коррекционном коридоре. Но тут Васю часто ждали другие сюрпризы: в таких коридорах часто начиналась ценовая болтанка, а сами коридоры могли непредсказуемо ложно пробиваться((.

Тогда Вася обратил внимание на базы другого типа, которые формировались по ходу тренда, и к которым цена откатывалась чаще, давая трейдеру больше возможностей для входа в рынок. Это были базы типа Рост-База-Рост (РБР, тренд вверх) или Снижение-База-Снижение (СБС, тренд вниз).
Но здесь была другая проблема: такие базы считаются слабее баз типа РБС(СБР). Их ещё называют «лежачими полицейскими», которые часто только немного тормозят цену, а потом пробиваются. Особенно, если цена вдруг решила сделать откат по-больше.

( Читать дальше )

Наконец-то до меня дошло, как реализовать торги по паттернам
Описание картинок по ссылке 
smart-lab.ru/blog/246363.php
smart-lab.ru/blog/245876.php


дублирую 

Пишу в основном для себя, чтобы было.

1. Поза зигзаг падения открывалась на 18.11.2015  базе 87500. В расчете на разворот в этом месте вниз.
    -PUT80 по 37,14%
   +CALL95 по 32,10%
  vega =0, delta=0, tetta = слабый +

 База српокойно двигалась дальше вверх, при слабо снижающейся волатильности. Позиция слабо минусила за счет неравномерного изменения  улыбки. http://smart-lab.ru/blog/293127.php#comment4783275. Колы стояли на месте, путы подорожали примерно на 2%. 

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Трейдер Георгий Харитонов (Ленинградская область) о практике торговли корреляции Brent-Si на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 14 октября 2015 г.

Итак, леди и джентельмен(ты)ы перед вами график общего долга сша.




который составляет 330% от ВВП. Что уже достаточно много, учитывая масштабность страны и степень роста долга.

Отбросим в сторону все политическо-экономические изыскания, предрассудки и прочее. Сосредоточимся на графике.

Как мы видим с 90х годов начался экспонциональный рост гос долга. Во всей траектории роста нет остановок и гашения долга кроме небольшой передышки в 2008 году, после этого резкий рост возобновился.

Что вообще все это значит?

Если перенести этот график на язык трейдинга то он сигнализирует о выходе крупных участников из актива (в данном случае инсайдеров, мирового правительства и прочих мутных ребят из сша).

( Читать дальше )

Какая идея лежит в основе моего подхода? Я утверждаю, что движение цены относительно других движений и может быть либо продолжением, либо переломом — то есть изменением направления. В концепции системы трейдинга Sani, один ценовой цикл- это продолжение-перелом-продолжение-перелом. Это базисная единица, некоторый диапазон («кучка»), который подлежит анализу.
В ней можно выделить активность как покупателя, так и продавца. Проблема объемщиков, которые пользуются индикатором горизонтального объема для нахождения уровней поддержки и сопротивления в том, что с помощью своего анализа они не могут выделить тех участников рынка, которые будут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Большинство тупо ищет некоторый объем от которого цена отскочила в прошлом, чтобы войти в позицию в будущем. В чем ошибка данного подхода? В том, что эти объемы содержат позиции как покупателей, так и продавцов. 

( Читать дальше )

.


Ничего не бывает зря.
Если вы что-то совершили, значит в тот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, в данном поступке был смысл. И если вам кажется, что вы могли поступить по-другому, знайте – вы не могли.

Помни, что Жизнь — как езда на велосипеде: если тебе тяжело, — значит ты идёшь на подъём!

Препятствие — это не камень посреди дороги. Преврати его в ступеньку и поднимись еще выше

Все приходит вовремя, если люди умеют ждать.

Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.

( Читать дальше )

Здравствуй дружок. Сейчас мы поболтаем о Греках. Это такие животные, которые живут в опциончиках, типа наших бактерий или как глисты. Для начала мы рассмотрим Дельту, Вегу и Тетту. Для этого мы купим опцион Колл. При цене БА 81940 ближайший страйк  82500. 

 

Разглядим табличку. Нашли дельту, вегу и тетту?

Дельта (разница, различие) Если БА взять как 1 и при движении в 100 п он заработает 100 рублей, то опцион заработает 46 рублей. Потому что дельта 0,46. Это такой коф. У купленных опционов она положительна. И у дельты есть хорошее свойство. Если цена идет в вашу сторону, то дельта растет. Ты как бы докупаешь БА. А если актив падает, то дельта уменьшается и ты теряешь по чуть чуть.

Видишь, дружок красную линию. Это твои баблосы. И если цена уйдет всего на 5% вверх то ты получишь свои 2550 рубликов. А вот если вниз попрет на 5%, то ты потеряешь только 1250 рубликов.  Понял, дружок, как тут легко с папкой баблосы рубить. ГО 2215 заработок 2550. 2550-2215=335 % годовых. И это все дельта. Дельта твой друг.

( Читать дальше )