Тут неожиданно призвали к ответу: почему дескать опционный софт написал, а заработать сам не можешь?

Наезд странный: программить это одно, а трейдить этож совсем другое. И знания совсем другие, и психология. Если программист может уйти в астрал и долго там витать, то трейдер должен быть шустрым-быстрым и всегда на чеку. Схватил добычу и быстро в кусты. Не жадничать, а то очень быстро из охотника сам в жертву превратишься. Не быть инертным, быстро признавать ошибку и готовность перевернуться в противоположное направление. Программист же более инертен и упрям. Грубо говоря: программист — интраверт, трейдер — экстраверт. 

В общем, торговля и программинг вещи сильно разные. Но лично мне удалось немного заработать. Вот здесь описал свой опыт торговли в 2018г. Там 09.04.2018 за день удалось утроить депо. Но это просто повезло в хорошей позе оказаться перед гэпом. Тем более потом часть слил и закрыл торговлю в реале. Стал снова теорию копать и программить. Но ушел все-таки в плюсе: было 100тр, стало 383тр.

Сегодня сделал извращение на волатильностях  Si и  RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020.  На центральном 107500 страйке   RTS волатильность была  60 , а на центральном 75000 страйке Si  волатильность опустилась до 20. 

Волатильность Si я купил, а RTS  продал. Сделал я это  через стредлы.

Пропорции выбирал следующим образом.  Фьючерс   RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si  =75000 руб. На один  RTS приходится 2,116 Si .

Поскольку Si  я покупал, а  RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3

Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:

Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si.  Ведущей должна быть проданная позиция.

Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.

Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем  RTS.  Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.

Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.