Итак, как я и обещал, исходники торгового терминала RTS-Robot версии 1.0 выложены на GitHub!

Напоминаю, что язык программирования — Python 2.7, брокер — Финам, коннектор — Transaq XML Connector. (в том числе и Transaq HFT)

Что умеет:

• Возможность 10-мс подключения.
• Встроенный Python
• Использование сколь угодно большого количества памяти системы в скриптах
• Многопоточность и утилизация всех ядер процессора
• API для создания сколь угодно сложных систем и их связок
• Создание по двойному щелчку «снимков» любых таблиц в формате Excel (на память)
• Индикатор баланса стакана
• Экономный жор памяти (получилось порядка 150 мегабайт)
• Нормальная работа под Linux

Выложенное решение имеет некоторые ограничения, а именно:

— Упрощенный код, многое из «планов на будущее» отключено и/или убрано.
— Торговые алгоритмы работают только с одной бумагой. (несложно доделывается.)
— Коннектор только один
— Бесплатной поддержки нет и не будет (мне работать надо!)
— Короткий документ о том, «как это всё собрать и заставить работать» если напишу, то позже
— Сайт проекта обновлю позже, сейчас нет времени заниматься.

В остальном же — это работающий торговый терминал, запускаемый как под Windows, так и под Wine.

Будьте осторожны. Нужны специальные знания и навыки профессионального программиста.

( Читать дальше )

Революция сна: Как менять свою жизнь ночь за ночью Арианна Хаффингтон flibustahezeous3.onion/b/484237/read

Я начала воспринимать отказ от сна как необходимый элемент достижения успеха. Синдром FOMO^[1] стал частью моей жизни. FOMO (Fear Of Missing Out) – страх упустить что-то важное. 

Усталость напоминает алкогольное опьянение: вы принимаете самые дурацкие решения, даже не замечая, что находитесь не совсем в адекватном состоянии.

Боги всегда наказывают людей, которые мнят себя всемогущими.

Сон – это базовая человеческая потребность, которую нужно уважать, невзирая ни на что.

Сон – великий уравнитель.

Если начать набирать «Почему я» в Google? Функция автозаполнения, основываясь на самых популярных запросах, с готовностью закончит мысль за вас. Первая подсказка – «Почему я так устаю?». Глобальный дух времени, выраженный в четырех словах. Экзистенциальный крик современности.

( Читать дальше )

Всем привет! Давно я не публиковал записей и сегодня тот самый день) Я приготовил для вас кое-что интересненькое, но в то же время #БЕСПЛАТНОЕ.

Начну с предыстории, как то я сидел за компьютером и обнаружил такую штуку как авточартист, немного ее изучив, я понял, что там сигналы только по акциям и нужно буквально сидеть возле монитора с включенным квиком и смотреть когда же он соизволит подать сигнал. Это очень неудобно подумал я.

И разработал свою программу, которая умеет определять уровни, флаги, вымпелы, клинья, пинбары, рельсы, голову и плечи, двойные вершины и тройные вершины и все это на фьючах.

За основу я взял 35 фьючерсов, это как индексные фьючерсы, фьючерсы на акции так и товарные.

Мне совершенно не нравилась идея сидеть все время у монитора, потому что есть и другие дела и не всегда получается быть у экрана. Особенно это касается тех людей, которые только пришли в трейдинг и еще работают на основной работе и у них время, чтобы торговать это после работы…

( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Вы всматриваетесь в график, силясь понять, куда пойдет цена — вверх или вниз? Рассмотрим один из способов предсказывать движение на основании высоты популярных графических моделей. Его преимуществом является высокая точность.

Хотите знать, какая будет цена на следующей неделе? Я тоже. Конечно, никто не может знать этого наверняка, но выдвинуть квалифицированное предположение — вполне реально. Один из способов сделать это связан с применением правила измерения графических моделей. Когда институциональные игроки и отдельные люди торгуют акциями, их совместные действия формируют на графике пики, впадины и прямолинейные движения. При определенных обстоятельствах, у нас на экране появится то, что принято называть графическими моделями.

Например, предположим, что акция...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19870-tomas-bulkovski-thomas-bulkowski-graficheskie-modeli-i-predstoyaschee-cenovoe-dvizhenie

( Читать дальше )

Settings = { Name = «Parabolic ATR-2-1», Period_ATR=14, line = {{ Name = «Parabolic ATR-1», Type = TYPE_POINT, Color = RGB(255,0,0), Width = 2 } } } old_idx=0 long=false short=false revers=false function Init() return 1 end function OnCalculate(idx) if idx<Settings.Period_ATR then return nil else if idx==Settings.Period_ATR then psar={} psar[idx]=L(idx) long=true hmax=H(idx) per_ATR=Settings.Period_ATR local TR=0 for js=(idx-per_ATR),idx-1 do TR=(TR+H(js)-L(js)) end Old_ATR=TR/per_ATR revers=true else if idx~=old_idx then local TR=0 for js=(idx-per_ATR),idx-1 do TR=(TR+H(js)-L(js)) end local ATR=TR/per_ATR af=(H(idx-1)-L(idx-1))/(H(idx-1)-L(idx-1)+ATR)--ATR/(Old_ATR+ATR)--==работает одно равно af=af/10 Old_ATR=ATR if long then if hmax<H(idx-1) then hmax=H(idx-1) end psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1]) end if short then if lmin>L(idx-1) then lmin=L(idx-1) end psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1]) end revers=true end if long and L(idx)<psar[idx] and revers then psar[idx]=hmax short=true long=false lmin=L(idx) af=Step revers=false end if short and H(idx)>psar[idx] and revers then psar[idx]=lmin long=true short=false hmax=H(idx) af=Step revers=false end end old_idx=idx return psar[idx] end end прошло обновление квика.появился прямоугольник. эллипс и др-е. скачал индикатор параболик смартлаба.перестал работать.закидывает сообщениями nil value.
нет старых данных. Old_ATR
долго стирал из графиков. стёр из директории луаиндикаторы.перезагрузил ноут.исчезло

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Скажу сразу: «Я не претендую на 100% экспертность». Все ниже сказанное лично мое мнение.

1) Делаем простой алгоритм, буквально пара индикаторов и все. На скриншоте не мой алгоритм. 




2) Запускаю оптимизацию. Я сразу запускаю на одном инструменте сразу на нескольких ТФ: 5, 10, 15, 20 и 30 минут. Полученные данные выгружаем в эксель. Определяем параметры ТС, на которые мы будем ориентироваться в момент выбора показателей.


( Читать дальше )