Всем привет, меня зовут Владислав, я представляю команду трейдеров-математиков из г. Владивостока.

Мы занимаемся алготрейдингом: маркет-нейтральными и малорисковыми стратегиями на  америке.

В этом блоге мы будем публиковать материалы связанные с маркет-нейтральными и малорисковыми стратегиями, наши исследования, результаты работы, эквити, а также задавать вопросы на которые сами не можем найти ответа.

Обучение, курсы, роботов, торговые сигналы и прочая НЕ продаем.

Ставьте плюсики, поддержите пост, чтобы мы могли публиковать более 1 материала в сутки. 

Насколько могут быть прибыльны портфельные инвестиции, если ими правильно управлять? О своем опыте рассказывает Frank Grossman в блоге Seeking Alpha.

Стратегия ротации глобальных рынков использует переключение между 6 разными биржевыми фондами ETF на месячных отрезках. Бэктестирование доходности такой стратегии c 2003 года впечатляет.

• Годовая доходность = 41,4% (для S&P500 = 8,4%)
• Общая доходность с 2003 года = 3740% (S&P500 = 134%)
• 69% месячных трейдов имели положительную доходность против 31% с отрицательной доходностью

В заглавии статьи приведен график доходности стратегии по сравнению с индексом S&P500.

Используются следующие рынки и инструменты:

• Американский рынок (MDY — S&P MidCap 400 SPDRs)
• Европа (IEV- iShares S&P Europe 350 Index Fund)
• Развивающиеся рынки (EEM — iShares MSCI Emerging Markets)
• Латинская Америка (ILF — iShares S&P Latin America)
• Тихоокеанский регион (EPP — iShares MSCI Pacific ex-Japan)

Определение и основные принципы построения импульсных стратегий изложены в блоге blog.johandp.com. Стратегии очень простые, но являются основой для многих сложных алгоритмов, их элементы используются и в моих роботах. Привожу здесь перевод статьи из блога в целях классификации различных видов стратегий.

Импульс это старейшая особенность, присущая финансовым рынкам. Также это простейшая и одновременно одна из самых запутанных для применения аномалий. Импульс представляет собой тенденцию, при которой активы, демонстрировавшие рост (или падение) в прошлом, продолжат это движение в будущем. Много исследований этой особенности проводилось в академической литературе и было выяснено, что она присутствует на всех рынках и на всей выборке имеющихся данных. И тем не менее, остается много вопросов в использовании импульса для алгоритмической торговли.

Вариант стратегии, использующей ассиметрию статистического распределения доходности, рассмотрен в блоге blog.johnorford.com.

Напомню, приращение цены какого-либо актива равна разнице между его ценой в конце расчетного периода и ценой начала периода: