Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Расширенная и дополненная. Кому интересно, смотрите, качайте

 yadi.sk/d/D7oN5i68E8qCu

Все вопросы по записи выступления — это к организаторам.

С уважением 

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Собственно, вопрос!




Какие есть мысли?
Согласны/не согласны?
Можно ли зарабатывать, торгуя эти «коробочки» на графиках?:) 

 Всем привет!
    Let me speak from my heart.
 
    Пришлось пройти довольно длинный путь к алготрейдингу, и есть мнение, что некоторые мои исследования и мысли могут быть кому-то интересны и полезны. А значит, настала пора «выходить в люди».
 
    Ну и как полагается первый пост о том, кто я такой и как до этого докатился, так сказать "mystory".
 

( Читать дальше )

Всем привет!
 
После публикации поста «Арбитраж на опционах и эффективное хеджирование»  я понял, что я, по большей части, не понят обществом. И дабы исправить данную ситуацию попробую пояснить все более «красиво».
 
Любой опционщик знает, что самое важное в портфеле опционов – это его «греки», и правильное управление портфелем лежит через понимание этих самых «греков». Так же опционщики знают, что эти «греки» действительны только в текущий момент, и при движении пары «цена/волатильность» «греки» будут меняться.
 
Как работает опционщик и как он хеджирует дельту проданного опциона Put, например? Считает ее, и далее делает поправку на волатильность, или на «вегу», т.к. при движении цены волатильность меняется. И в этом вопросе он опирается на свой профессионализм.
 
А разве нельзя этот процесс автоматизировать?


( Читать дальше )

По материалам http://www.h2t.ru/page/academy/courses/arbitrage/

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )

Новое видео с примером разработки нового обработчика на открытие позиции. Новый обработчик пытается следовать тренду в краткосрочном масштабе. Честно скажу, без бэктестинга с целью подбора параметров, роботу с новым обработчиком хреновасто удается следовать за рынком, хотя долго я его и не гонял. Главной моей целью было на практике показать еще (и еще, и еще) раз как собственно эти обработчики писать и как при этом использовать встроенные в библиотеку, возможности.

Алгоритм нового обработчика в двух словах: Берем набор тиков за последние N секунд. Если разница между максимальной и минимальной ценой в наборе тиков меньше значения M, то не торгуем, считая что тренда нет. Если цена самого старого тика в наборе, меньше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в лонг. Если цена самого старого тика в наборе, больше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в шорт.

Видео в этот раз на 40 минут, потому что пишем код, и потому что пишем тест, до того, как пишем код.

от Автора образовательного проекта:
«Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)»
-
Это статья, начинает публикацию авторского перевода 4 Главы книги Джеймса Далтона «Рынки в Профиле», над переводом которой я работал для себя и Подписчиков моего образовательного проекта.
-
Книга содержит ценный Учебный материал и посвящена методу Профиль рынка и рассматривает основы Теории Аукциона и логику работы на рынке.
-
Это Вводная часть, начало и содержание 4 Главы книги, если Вас заинтересует моя работа, Вы сможете получить ее на условиях Подписки моей образовательной рассылки. Здесь я постараюсь убрать фрагменты, которые не содержат полезной информации, только основная часть. Глава небольшая, но содержит рисунки и пояснения. Публикация будет разбита на части. 
-
ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ

( Читать дальше )