Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен. 

В продолжении поста http://smart-lab.ru/blog/21980.php

Неделя прошла в поисках оптимального варианта«И нашим и вашим», т.е. и  мегапрофит забрать и синичку из рук не упустить. Тесты явно показывают, что хочешь хороший R на сделку — минипрофиты придется отдавать обратно рынку без фиксации. Как только начинаешь охоту за пипсами  - теряешь направленный ценовой импульс и перезаходы только обрезают твою прибыль. Плюс конечно количество сделок в день возрастает, и с учетом проскальзывания даже на 50п — прибыль системы стремится к нулю.

Какие только формулы в код не засовывал, прописывая по 5-6 условий одновременно выполняемых для выхода из сделки и фиксации мелкопрофита. Все равно итог теста на диапазоне более одного дня (под который индикаторы подогнал) значительно отличается от простого и понятного кода "Режь убытки, давай прибыли течь".

В моем случае на формулах все выглядит просто: профит до 600п я готов вернуть рынку без фиксации, а убыток не готов принять более 300п-400п (но как правило алгоритм выходит из сделки с убытком около 200п). Данное правило отлично проявило себя на тестах в волатильные дни. Сразу вопрос, а не распилит ли в узком боковичке? Проверил — не распилит. Сделок с фиксацией минилося становится больше, но сам лось меньше и профит даже от нескольких движений на 600-700п выводит итог по дню в плюс.

( Читать дальше )

2 года назад я слушал правильные слова Герчика о том что у трейдера всегда должно быть «завтра», и был уверен что у меня то оно будет всегда!
 У меня тоже была работа за 30000 в месяц с возможностью торговать каждый день. Была семья и своя квартира… и наивная вера в светлое, безоблачное будущее.......
 Но на работе попал под сокращение. Потом большие передряги в личной жизни… развод и потеря жилья (не из-за трейдинга).  
 До кучи ещё большие проблемы со здоровьем… без шансов устроится на нормальную работу.
 Но у меня оставался трейдинг. Ещё были деньги.
 Немного придя в себя после передряг, я начал стабильно торговать в плюс. Позиционная торговля фьючем РТС. Я контролировал риски и практически без просадок поднимался вверх. Стабильность была всего 3 месяца.
 Потом что-то случилось… Самоуверенность что всё могу… увеличение рисков… пересиживание убытков… и потеря всего!!!!!
 В мае этого года на счету оставалось несколько тысяч. Не хотелось на них и смотреть, не то что торговать. Да и не мог я после этого нормально торговать несколько месяцев. Надо было срочно устраиваться на работу.

( Читать дальше )

раз пошла такая пьянка от

• TishaTM

, то и я преподниму завесу над своим индикатором: 

речь естественно о мувингах.
однако не простых а хитро****х )) 

1 — мы все любим «ловить ножи» )) а они как правило на клозе бывают редко.. 

следовательно мувинги по ценам клоз идут в долгую интимную работу

2 — мувинг с текущего тайм фрейма попав во флет может насигналить до маржин кола, 

следовательно мувинги должны быть с РАЗНЫХ ТФ, 

3 — в зависимоти от того какой мувинг над каким — получаем общую картину текущего состояния торгуемого инструмента — тут идет тренд тут образовался флет а тут вот она родимая точка входа — так всеми любимый «нож»… ну а тут стоп ))) 

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Предлагаю делиться интересными трейдерскими ЖЖ.
У меня в закладках пока что только 2:
dr-mart.livejournal.com/
my-trade.livejournal.com/

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

Идея алгоритма внутридневной торговли, которую пытаюсь реализовать, достаточно проста. Есть внутридневные уровни цены и поведение цены у значимых внутридневных уровней, подкрепленное дополнительными индикаторами иногда перевешивает чашу весов в трейдинге в Вашу сторону. А положительное мат.ожидание на большом количестве трейдов делает кривую счета восходящей.
На первом этапе тестирования столкнулся с двумя проблемами:
а) Определение значимых внутридневных уровней
б) Количество собранных стопов за день (размер стопа менял от 300 до 500п на большем стопе даже хуже).
 
Кажется, что вопросы разные, но при изучении где именно собирает стопы, оказалось, что прежде всего проблема попадания на несколько стопов за час – это проблема определения уровня. Алгоритм пробойно/отбойный, т.е. не состоялся пробой уровня и есть достаточная сила сигнала для отката – позиция открывается на отбой, состоялся прорыв, подтвержденный краткосрочными индикаторами, позиция открывается на поддержание пробоя. Есть еще фильтр ложных движений, который пытается учитывать внутридневную динамику цены и варьирует силу сигнала для лонга и шорта в зависимости от текущей ситуации.


( Читать дальше )