Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.

 В давние времена, на сайте трейдеров Комон вели речь о  заумных вещах, таких как::  Hurst exponent,  Fractal  dimension и тп. Недавно прочитал статью о фрактальных характеристиках  временных рядов. Цитата: «Так, при 1,5 > D >1  временные ряды (валютных курсов,  курсов акций и др.) имеют долговременную корреляцию, возникает персистентное состояние рынка, полностью  характеризующееся показателем фрактальной размерности. Причем, близкое к единице значение фрактальной размерности указывает на скорое окончание действующего тренда. При D =1,5 с разбросом ± 0,05 поведение системы стохастическое и хорошо описывается классическими статистическими методами. При 2 > D >1,5, чем ближе D к  двойке, тем более нелинейным становится  временной ряд, возникает антиперсистентное состояние курса акций, временная кривая курса становится неустойчивой и готова перейти в новое состояние.» Решил попробовать  применить к фьючерсу на Сбербанк ТФ =1 мин. 

Вопрос уже не раз звучал на ресурсе и вместе с тем..

Была в своё время хорошая и удобная программа QuoteUpdate(спасибо автору, но он закончил поддержку)).

И Финам не так давно закрыл возможность обновлять данные этой программой(Жлобы..)..

Некоторое время пользовал финамовскую прогу FDF… Но даже днёвки она в моменте обновляет криво.

Гидра так же крайне неудобный софт для этих задач..

Кто чем и с каких источников без лишних танцев с бубном обновляет свои базы?

Тики не нужны пока..

И ещё один вопрос к сообществу. 

Удаётся ли стабильно работать (стационарно) со своим брокером через мобильных операторов  или надёжный вариант только оптоволокно (для МСК)..?

По одному портфелю получил ряд дневных данных в количестве 291. По сделкам провести анализ не удается: скачал отчет, но из-за фьючерсов в отчете маржа-маржа, какие-то расхождения с моим пониманием реальности, короче плюнул и решил провести анализ временного ряда по дневным данным. По дневным данным все как-то более-менее понятно.

На рис.1 ход эквити в % за 291 рабочий день.

Меня сейчас не волнует: хорошее или плохое эквити, — я хочу получить статистические параметры этой выборки. На рис.2 гистограмма выборки.

При настройке ТС есть два подхода

1. Торговля постоянным объемом.
   
2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

Просьба к опционщикам, действующим и начинающим — не поленитесь, напишите на биржу help@moex.com просьбу сделать опционный калькулятор непосредственно на сайте биржи, на технологии html5 или любой другой, только не на флэше. Файрфокс и хром отключили флэш, соответсвенно, калькулятор на option.ru перестал показывать графики, а ставить на свой компьютер устаревший флеш, через дыры которого активно распространялись вирусы, никакого желания нет. На сайте биржи можно скачать примитивный оффлайн опционный калькулятор, но он древний и неудобный, в сравнении с калькулятором на option.ru.
Имхо, лучшее, что может сделать биржа для привлечения к торговле опционами — снизить комиссии и сделать удобный опционный калькулятор. Думаю, на комиссии мы повлиять не можем, так пусть хотя бы часть собранных комиссий потратят на создание удобного функционала. Меня очень бы устроил удобный опционный калькулятор онлайн, аналогичный option.ru, но работающий на html5. Думаю, если будет массовое обращение, биржа пойдет навстречу.
Ну а если кто-то задаст этот вопрос представителям биржи на конфе или в личной беседе — респект Вам и поклон!