Начиная торговать опционами, любой поддаётся соблазну продать какую-нибудь конструкцию, стредл или стренгл, например. Кажется, ну чего там страшного, солдат спит — служба идёт, тетта капает а если что — подровняю дельту фьючом. Но вот происходит какое-то движение, дельту обнуляем и вроде, опять всё нормально, пока злой кукл не погонит цену обратно, и так каждый день. Через некоторое время становится заметно, что шапка прибыли всё меньше и меньше, и вот — уже ниже ватерлинии. Перед экспирацией борьба идёт уже не за прибыль, а за минимизацию убытка. После нескольких таких опытов приходят подлые мысли, типа: не угадаешь направление — не заработаешь, дельту надо держать не в нуле, а как нибудь по тренду, или что-то в этом роде. Из моего опыта следует, что до добра это не доведёт. И вот почему: происходит конфликт стратегий ( с одной стороны надо стоять в направлении, а с другой — перекос дельты превысил все лимиты), в голове полная каша, и в итоге — тильт (да е… ись оно всё конём) и необдуманные поступки. В общем, смешивать два этих ремесла (тренд и контртренд) не стоит. А если есть большое желание угадать направление и повысить тем самым самооценку всегда можно купить стредл, тут уж точно не ошибёшься с направлением.

( Читать дальше )

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )

Когда ты начинаешь изучать алготрейдинг, в частность TSLAb приходится лопатить кучу информации, чтобы найти какие либо приёмы.

Почему бы не помочь новичкам, кто только начинает осваивать, подумал я и выложить скрипт наипростейшего робота, который покажет как можно использовать простые инструменты.

Si
Покупаем, если два закрытия выше SMA 200 и расстояние от закрытия до SMA не более фиксированной величины — это нужно, чтобы ограничить бесперебойное открытие позиций, в т.ч. у экстремумов, а также запоздавшие открытия. Шорт зеркально.

Помимо этого, можно использовать кроме фиксированного стопа или тейка — плавающий.
В данном случае он привязан к максимуму/минимуму за период. На мой взгляд не идеальный, но вполне рабочий вариант трейлинга. Любая позиция закрывается по стоп-лосс (в т.ч. та, которая с профитом).

Для лонга реализован перевод в безубыток при достижении определенного профита. Для шорта — самостоятельно.

С 01.01.2010 года по НВ.

( Читать дальше )

   Много лет мы занимаемся автоматизацией торговли наших клиентов в терминале Quik, но до сих пор не представились на просторах SmartLab. Исправляемся:)
   Приглашаем Вас, особенно тех, кто с нами еще не знаком, посетить наш основной ресурс quikluacsharp.ru  и дополнительную страницу для приема заказов bot.quikluacsharp.ru для того, чтобы мы смогли узнать друг друга лучше.
   Вы всегда можете обратиться к нам за любой помощью. Те, кто нас давно знают, подтвердят, что мы всегда отвечаем на любые вопросы, которые Вы задаете в комментариях на нашем основном сайте, помогаем Вам как самостоятельно написать своего робота, так и берем выполнение этой задачи полностью на себя, делая это на должном уровне.


( Читать дальше )

         На Смарт-лабе подчас встречаешь странное понимание «практичности». Из серии «думать некогда, трейдить надо». Вот если «торговый сигнал» — это практично. С потолка ли он взят, с пола ли подобрали — главное, что это сразу можно затрейдить. А вот у меня был по весне сериал постов на двадцать, как делаются торговые системы — это же, блин, теория. Пара популярных околорыночников заходила в мой бложик и даже ругалась на этот счет. Теория, мол, суха. 

        Но правильный трейдинг устроен именно так.

       Перед сигналами всегда идет система. Но начать следует даже не с нее.

        А с общего мировоззрения, что ли. Будь у меня школа про трейдинг для новичков, я бы там не свечными приборами звенел. На первом занятии можно вообще обойтись без слова «трейдинг». Просто поставить понимание — как мы узнаем что-то про этот мир, чего другие не знают.
 
        Например, в чем сила статистического подхода? Лучше для начала пояснять на простых примерах. Два моих любимых – про брак и про фашистские танки.

( Читать дальше )

Волею судеб прочитал статью Виталия Курбаковского, где он предлагает свою модель ценообразования опционов. Ссылка https://smart-lab.ru/blog/135564.php . Статья интереснейшая, демонстрирует высокий уровень как практической так и теоретической подготовки автора, отличную интуицию и методологию научного поиска. Прочитал и изучаю с удовольствием! Рекомендую всем, кто работает с опционами, да и не с опционами тоже. Очень жалею, что не прочитал раньше. Даже небольшую рецензию сподвигся написать :)

Как-то так получилось, что наверное любой опционщик знаком со словами типа “улыбка волатильности”, “подразумеваемая волатильность” итд. История возникновения этих слов имхо проста и эволюционна. Блэк и Шоулс написали свою теорию, в которой в числе прочих была буква сигма--просто константа теории, которую они назвали волатильностью. Вскоре выяснилось, что теория неверно описывает реальные рынки и невозможно удовлетворительно зафиттировать реальные цены опционов, манипулируя только константой сигма. Как пример--попытка фиттирования формулой Блэка и Шоулса опционов на фьючерс РТС, дата 21.06.2019, экспирация 18.07.2019, время до экспирации 27.3 дня, ЦБА=135700:

( Читать дальше )

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но сегодня случилась очередная вишенка…
.  
 ❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием!!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому очередной вишенкой ( Кажется, ТС поторопилась... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за среду-четверг, когда  

( Читать дальше )

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

( Читать дальше )

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.



Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.

Сперва картинка:

Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.

Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!

Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.

( Читать дальше )