Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

 
По весне разбирал свои бумажные архивы и нашел пачку бумаги с распечаткой всех моих сделок на ММВБ в период с октября 2008 по июль 2009. Времена были волатильные, несколько месяцев я много торговал интрадей, и пачка бумаги оказалась довольно толстой ;) Посидел, полистал, повспоминал. Прошло 8 лет, в памяти остались только самые яркие моменты, а тут многое всплыло как наяву: вспомнил кренделя, что выделывала ММВБ с Куклом ВЭБом во главе, жуткие запилы, запреты шортов, стоп-торги и т.д. 

Трейдерский состав меняется быстро, и я подумал, что многие из нынешних трейдеров тогда еще не торговали. Ну и решил, что надо написать пост, может кому-то будет интересно или даже полезно. Грааль там трудно найти, но опыт (даже чужой) — это всегда опыт. Особенно в ситуации, когда нас всех пугают повторением кризиса.

Сначала хотел написать подробный пост о тех временах — как я их торговал, что думал и как менялся мой подход, — но потом понял, что не потяну. Событий было слишком много, думал я тоже много, получалось слишком длинно и занудно. Да и лень было писать такую огромную телегу, чего уж греха таить ;) Но совсем не делиться опытом нельзя (я альтруист по убеждениям, просто — ленивый альтруист) и поэтому решил написать хотя бы краткую выжимку. А если у кого-то будут вопросы, попробую ответить в комментах. 

( Читать дальше )

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

( Читать дальше )

Алгоритм простой, в настройках торгует либо лонг либо шорт.
Никаких индикаторов не надо. Допустим запустили бота только в шорт, он ждет закрытия минутной свечи и выставляет по цене закрытия 1 лот в шорты, если цепляет заявку, то выставляет ТР=цена шорта -10 п.
Все, ждет срабатывания ТР.
Если ТР срабатывает, то ждет закрытия свечи на которой сработал ТР и опять входит в шорт и так по кругу.

Может сей чемодан есть у кого? 

Вариация на тему ZIG ZAG + реверсивный индикатор
дополнение к Реверсивный Индикатор для всех шортящих Сбербанк






( Читать дальше )

АХТУНГ!!!

Всем кто шортит, или очень хочет зашортить Сбербанк — Воспользуйтесь лекарственным профилактическим индикатором (ссылка на скачивание ниже)

xsarATR.lua

 (QUIK LUA)

как установить:
файл поместите в папку LuaIndicators в корневой папке Квика (если нет такой папки — создайте), после чего кнопка «добавить график» и выберите индикатор xsarATR


( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим торгового робота на основе индикатора AMA. AMA является аббревиатурой с Adaptive Moving Average, в переводе с анг. Адаптивная скользящая средняя. Как следует из названия индикатора, он адаптируется под движения рынка этим он и интересен. Индикатор AMA является одной из разновидностью скользящих средних и хорошо определяет трендовые движения на рынке, а фильтрация шума позволяет отсеять боковые движения.В рамках робота реализована базовая трендовая переворотная стратегия. Он позволит вам торговать тренд на рынке ММВБ акциями или фьючерсами через терминал Quik. И так перейдем к настройке и запуску.

( Читать дальше )

цена не ложно пробила желтую линию. и доросла до верхней линии болинджера .

      Итак, я обещал, что выложу в блоге почему я это сделал в четверг и почему я ждал хорошего роста рынка в пятницу. О том, что я переворачиваюсь я писал в своём блоге в комментариях в режиме реального времени.

      Люди просили с обоснованием видео на эту тему, я его записал и выкладываю. В видео об аргументах на сделку, о том что было по технике в том моменте, о том что называю «почитал блумберг», наших аналитиках, торговле по графиками и т.д. и т.п.. 

      Наши гуры и аналитики писали в пятницу утром что ждут рынок вниз. На тот момент я уже висел в лонгах. :). 

      Но на самом деле самое интересное тут, что простейшие причины почему вынос пятницы может случится я привёл ещё в видео которое записал в четверг и выложил в пятницу до статистики т.е. до начала выноса.

      Это видео в котором фактически говорилось о вероятности этого выноса почти никто не посмотрел. Так что упрёки которые были в блоге, мол почему отдельный пост не создал от не посмотревших видео выглядят странно. Я не сигнальщик, и не обучальщик.  Думайте люди и принимайте все решения всегда сами. Этот блог о мыслях а не о том, что делать :)

     По рынку: В настоящий момент я уже не в лонге, снова начал набор шорта, но однозначных вероятностей на рынке прямо сейчас нет, всё слишком сильно для нас в моменте зависит от нефти, а нефть зависит от текущих новостей. Само видео на 15 минут:

    

Сегодня подключил новый 32-х дюймовый монитор BenQ BL3200PT. Снял с эксплуатации один из старых — аналоговую девятнашку.

Также заменил мышь на устройство с трекболом Logitech M570 под большой палец. Хронически болит правая кисть от постоянного использования мыши. Решил попробовать трекбол. Как утверждает небезызвестный специалист по мозгу Савельев, зона, отвечающая за моторику большого пальца руки в мозгу гораздо больше той, что отвечает за позиционирование кисти при использовании обычной мыши. Т.е. большой палец более эффективен для точного передвижения курсора. Первые впечатления хорошие, однако, конечно нужно привыкнуть. Пока работа с этим устройством идет по медленнее. Но руке удобнее! Штуковину двигать не надо. Большой палец крутит шарик, остальные кнопки и колесико работают точно так же, как у обычной мыши.

Из новостей. Добившись успехов в использовании роботов (+15% в месяц), открыл новый счет для роботизированной торговли.

( Читать дальше )