Решил поделиться классной фичей (возможностью), которая есть у QUIK, но которую я, к сожалению, не знал, хотя пользуюсь им уже больше года. 

Допустим, вы, как я, пользуетесь большим количеством индикаторов и просматриваете большое количество инструментов с помощью этих индикаторов.



Сохранить в шаблон можно только цвета, толщину линий и параметры индикаторов. Но оказывается, можно копировать индикаторы на любой другой инструмент или легко создать такой же график для того же инструмента с теми же индикаторами, но с другим таймфреймом.

Для этого просто выбираем созданный нами график со всеми индикаторами. Нажимаем Ctrl+N (копируется график) и нажимаем Ctrl+E (открываются параметры графика), затем Заменить инструмент в правом нижнем углу (заменяется инструмент созданного графика). 

( Читать дальше )

Книга, а точнее описание разворотной торговой методики
на 38 страницах на английском языке. Документ свободен для скачивания.



Здесь пример использования в трейдинге

Здесь файл в EXEL для практического расчета
по этой формуле:


Скачать книгу

Ответы на вопросы

Сегодня у меня новый вопрос к вам, господа.

Расскажите пожалуйста все известные вам способы искать рыночные закономерности.

(на графиках, на исторических данных и т.п.)

Спасибо!

Работа торговой стратегии в канале индикатора Envelopes («Конверты»).
Длительность видео — 9 минут.

Его особенности:
1. Вход и выход из позиций по лимитированным заявкам;
2. Возможность запуска неограниченного количества стратегий на одном инструменте;
Плюс — все возможности предшественника — Lbot.

Пробная версия: Яндекс.Диск
Ограничения:
1. Количество стратегий — одна.
2. Количество лотов — один.
3. Срок работы — да конца 2015 года.

Стратегия на демо-счете видео работала более 4-х часов.
Код стратегии в ini-файле:

[SB_A1]
Security = SRZ5, SPBFUT, PR_sber, A1
WorkSize = 10

( Читать дальше )

Позволю себе привести несколько цитат великого трейдера об управлении капиталом:

«Вы никогда не знаете, как поведут себя рынки в следующую минуту. Иногда вы правы, и рынок скоро будет делать то, что соответствует вашим ожиданиям, но неправильный выбор размера позиции и расположения стопа приведет к тому, что в тот момент, когда рынок пойдет в вашу сторону, вы уже будете вне рынка.»

«Правильный размер ставки – это такая же опора в игре, как и ваше понимание базовых принципов поведения рынка, правильный момент входа или выхода, то, без чего вам не удастся получить смещения шансов в вашу пользу.»

И вот он, ГРААЛЬ!

( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию

Изящно и красиво, собственно автор пишет:

«Процент риска определяет количество денег, которое трейдер может позволить себе потерять в одной сделке, и устанавливается каждым трейдером индивидуально в зависимости от собственного восприятия допускаемой им степени риска.»

( Читать дальше )

ММ опционов — Просто, ясно и понятно!



Спасибо!

Просьба: накидайте ссылок плиз в комментарии к этому посту ссылки на статьи про уровни на смартлабе, которые вы писали или которые вам понравились… Не про сделки какие-то конкретные, а именно про методы вокруг уровней.
Спасибо!

p.s. Сделали удобную штучку, когда наводишь на название книжки, в ревьюшке или каталоге книг, то вылазит карточка книги:
 

Господа! За 5 месяцев моего торгового опыта я ни разу не делал больше 2х прибыльных дней подряд. Но на этой неделе все изменилось! Включая сегодняшний день, в который я уже солидно заработал (зафиксирована прибыль в 5%), я торгую в плюс 5! дней подряд. Я совершил около 40 сделок, в 80% которых я поймал лосей, но увеличил счет за эти 5 дней на 17,5%.

Что я понял, осознал и научился использовать за эти 5 месяцев:

1) Самое главное мое открытие, которое буквально на этой неделе и свершилось, состоит в осознании слов, которые будто бы говорили многие из трейдеров, интервью с которыми я читал, но помню я их именно из книги Вильямса. Суть следующая: есть 2 способа заработать на бирже — ловить маленькими объемами большие движения, или ловить большими объемами маленькие движения. Сначала я довольно скептически отнесся к этим словам, хотя бы потому, что о средних объемах вообще ничего не сказано, а про большие движения с большим капиталом тоже. В общем, я понял, что торгуя максимальным количеством контрактов я должен ставить максимально короткие стопы и открывать только точечные сделки, причем заранее, а не залетая в уходящий поезд. Либо попал, либо нет. И также я открыл для себя торговлю минимальными объемами с очень большими стопами. Последняя тактика очень помогает, когда нет возможности сидеть за терминалом, и когда нет полной уверенности в том, что позиция сразу пойдет в нужную сторону.


( Читать дальше )

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

( Читать дальше )

Я упустил из вида одну тему. Тема про цены опционов и как их надо покупать. Для начала поговорим о ценах в принципе. Из эффективного рынка мы знаем, что в ценах отражено все. Попробуем разобраться кто этот ВСЕ. В общем это относится и к базовому активу, но в опционах более прозрачно. Для начала, выясним откуда берутся опционы. Ты уже взрослый и догадываешься, что не аисты их приносят. Однако, это то чего на самом деле нет. Есть страйк и его придумала биржа. Есть цена и ее придумали маркет мейкеры. И есть частные инвесторы, которые верят, что их уже надули. И что бы понять на сколько надули, мы попробуем разобраться в структуре цены. Изначально опционы для того что бы их покупали. Когда вы покупаете пачку сигарет, то в цену вложено не только стоимость сырья, производства и т.д., но даже стоимость вашего лечения от рака легких. То же и по опционам. Первое это стоимость базового актива. Ну, тут вопросов нет, справедливо. Потом стоимость времени, временной распад. Это уже более субъективная величина. И волатильность, это хотелки маркет мекейкеров. Под всем этим лежит математическое обоснование. Не вдаваясь в Б и Ш подробно, отметим: там не все гладко. Модель предполагает, что цена БА двигается в определенном диапазоне, хотя это не совсем так, она может из него выскакивать. Поэтому, что бы это как то работало надо брать волатильность с потолка. Допустим, у вас есть две пачки сигарет по 100 рублей. К вам приходит сосед и просит одну продать, а то магазин закрыт. Если вы это сделаете, то завтра вам надо идти в магазин и покупать себе сигареты. Вроде это ни чего не стоит, но магазин может быть закрыт и завтра, тогда вам надо будет брать такси и ехать в соседний район и та же пачка обойдется вам дороже. Какую цену назначить соседу? Точно так же формируются цены на опционы, как,  впрочем, и на БА. Наглядно ММейкеров можно увидеть в стакане на опционах глубоко в деньгах. По две три заявки вверх вниз достаточно близко от теоретической цены. И 100 заявок на продажу и покупку на одном стандартном отклонении. Если вдруг кто то зазевался и ударил по рынку заявкой в 10 опционов, то ММ быстро ее исполнит, захеджирует БА и получит купленный пут или колл с доплатой. Лично я не пробовал, но алготрейдеры могут сделать такой робот. Ведь если такие заявки стоят, значит, бывают случаи. Прежде чем думать о покупки опциона, надо подумать о структуре его цены. Если на рынке высокая «придуманная» волатильность это не время для покупки. Чем ближе опцион к деньгам, тем больше вам будут платить тетту, за проданнй опцион. Надо понять, за что вам платят. А платят вам за риск, что БА улетит. Но если бы знаете, что с этим делать, то вам выгодно продавать и получать тетту. То есть у вас должна быть модель или правило. Это типа ТС с машками. И об этом мы поговорим в следующих топиках.

( Читать дальше )