Избранное трейдера Дмитрий Шихалев

по

Слабо гаммо положительные дельтанетральные позиции , по простому с примерами, ничего хитрого

    • 30 апреля 2013, 14:01
    • |
    • Balboa
  • Еще
smart-lab.ru/blog/73727.php#comments
«он гений или редкий северный олень?
Первое утверждение- мне абсолютно все равно куда пойдет рынок, у меня выстроена такая нейтральная позиция, при которой риск почти нулевой, практически безрисковая торговля. Проходит полгода- чуть не убил счет, еле еле ноги унес, не понимаю рынок и т.д.»
 
www.option.ru/glossary/articles/gamma-dyelta-nyejtralnyye-optsionnyye-spryedy
 
 
 
Гамма-дельта нейтральные опционные спреды
Вы не находите, что стратегии, основанные на продаже опционов привлекательны, но Вы не можете пойти на риск, связанный с ними? В тоже время, консервативные стратегии, такие как, покрытый опцион колл или покрытый синтетический опцион колл, слишком ограничивают потенциальную прибыль. Гамма-дельта нейтральные стратегии могут стать золотой серединой в решении этих проблем. Эти стратегии основаны на идее использования временного распада, поддерживая нейтральность позиции относительно рыночных колебаний. В этой статье мы расскажем Вам об одной из таких стратегий.


( Читать дальше )

Факты о поведении людей.


Факты о поведении людей.


20 интересных фактов о поведении человека, многое можно наблюдать и на бирже (пункт №17 точно — про ТА):

1. Люди с высоким уровнем тестостерона получают наслаждение от гнева других.

2. Люди стремятся унизить других, когда не уверены в себе. Испытуемые, которым сказали, что они плохо прошли тест на IQ, высказывали больше национальных и религиозных предубеждений, чем те, кому сообщили о высоких результатах.


3. При этом люди искренне уверены, что их негативное мнение о других искренно и не имеет никакой связи с их понизившимся мнением о себе. Унижение других помогает восстановлению самооценки.

4. На поведение людей влияют телесные ощущения. Например, есть стойкая ассоциация между ощущением тяжести и «важностью», «серьезностью», «весомостью». Люди оценивали человека как более серьезного и стабильного, если его резюме подавалось в тяжелой папке, и наоборот.

( Читать дальше )

Тестирование опционных стратегий в Excel.

    • 12 апреля 2013, 22:49
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Предлагаю разработку программного обеспечения

Добрый день, уважаемые трейдеры!
Давно меня мой друг good подбивал зарегистрироваться здесь, и вот, наконец, у меня дошли руки. Не буду писать много вводных слов, просто сразу объясню, зачем я здесь.
Я здесь, чтобы предложить свои услуги по разработке программного обеспечения. Насколько мне известно, разработка ПО в этой сфере является достаточно востребованной, но вот предложение, почему-то, существенно меньше. Очень хочется эту ситуацию изменить.
Немного о себе. Я профессионально занимаюсь программированием уже 6 лет. Сейчас у меня своя небольшая организация с отличным послужным списком и профессиональной командой. Мой основной партнёр, помимо того, что он тоже опытный программист, ещё и квалифицированный математик, специалист в области алгоритмизации, моделировании и т.д. Основные наши заказчики на текущий момент — учёные прикладных и научных институтов. Их задачи, в целом, похожи на ваши. Как правило, это программная реализация какого-либо алгоритма, модели и т.д. Кроме того, зачастую эти алгоритмы являются чрезвычайно критичными по времени (например, обработка поступающих данных наблюдений в реальном времени), что накладывает свои тонкости на разрабатываемое ПО (например, использование высокопроизводительных графических процессоров). 


( Читать дальше )

Срочный рынок и хеджирование рисков денежного рынка.

В наше «неспокойное» (в плане волатильности денежного рынка) время приходится достаточно серьезно подходить к вопросу управления процентным риском портфеля. Особенно это касается денежной ликвидности на промежутке овернайт и более длинного промежутка. Также серьезный вопрос по риску/доходности облигационного портфеля. В частности, важно правильно оценивать портфель ОФЗ (под эти бумаги можно привлекать дешевые деньги) его структуру и риски.

Для того, чтобы управление было более точным и предсказуемым обратимся к срочной секции Московской Биржи, где можно найти инструменты хеджирования процентного риска – как короткого, так и длинного.

Итак, что же есть у Биржи для управления процентным риском на коротком и длинном участках кривой доходности?

Короткий участок – фьючерсы на процентные ставки:
  • Фьючерс на ставку 3-хмесячного кредита MosPrime
  • Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита RUONIA


( Читать дальше )

Put/Call Ratio и °SiX

В одном из прошлых постов я предложил на суд читателей вариант классификации индикаторов анализа рынка и отметил перспективность экзогенных субъективных косвенных индикаторов или индикаторов сантимента. Данные индикаторы пытаются уловить массовые настроения участников рынка через косвенные, наблюдаемые показатели «жадности» и «страха».

Один из таких индикаторов – put/call ratio. Обычно put/call ratio рассчитывается как отношение дневного торгового объема put-опционов к call-опционам. Опционы put дают прибыль при падении цены, а call, наоборот, при ее росте. Следовательно, превышение put-опционов над call-опционами свидетельствует о преобладании медвежьих настроений на рынке – большая часть участников срочного рынка «голосует» за падение. Увеличение количества call-опционов по отношению к put-опционам, соответственно, говорит об усилении быков.

Put/call ratio, в отличие от классических индикаторов теханализа, не является «искажением» цены и поэтому привносит ценную дополнительную информацию для принятия торговых решений. Тем не менее, этот индикатор не лишен определенных недостатков. Стремление устранить эти недостатки привело к рождению нового индикатора настроения рынка –


( Читать дальше )

как улучшить работу головного мозга

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Новогодний опционный коктель

Новогодний опционный коктель
Поколдовав в мониторе стратегий, бегло посмотрел сотню вариантов — пришла идея: играю спред календарного бек спреда январь/февраль против спреда (тоже календарного) февраль/март.
История простая — поймать возможный новогодний геп не поймав при этом лося на времянном распаде.
Фактический покупаю дешевый январь по 20 воле — это гамма моей стратегии, продаю двойную дозу февраля — это моя тета за новогоднии каникулы и вега — покупка порции марта.
Вот такой новогодний опционный коктель ) 
Поздравляю всех опционных трейдеров с наступающим Новым Годом !


( Читать дальше )

удобный RSS инструмент

очень удобный сервис по созданию RSS потоков с любого сайта. я сделал себе RSS финансового словаря смартлаба. Теперь я вижу новые статьи, не заходя на сайт.
сайт feed43.com/
как создать rss feed43.com
инструкция тут habrahabr.ru/post/37780/

p.s. от Тимофея не дождешься.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн