Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Многие из Вас хорошо знают, что один из методов получения огромной прибыли на бирже — это слежка за движениями крупных участников. Очень хорошо помогает в этом анализ таблицы всех сделок.

Что будем искать в таблице сделок?

 

Понятно, что анализировать каждую сделку не имеет смысла. Как может повлиять на рынок шаловливый спекулянт с одним контрактом на руках? Да никак!

 

Нас будет, естественно, интересовать только большие игроки. Эти ребята заявки свои сразу не светят. Они потихоньку набирают позицию, как только увидят ликвидность в стакане. То есть наша задача — увидеть когда и где проходят большие сделки.

 

В таблице всех сделок Квика это сделать очень просто. Достаточно кликнуть по имени столбца КОЛИЧЕСТВО и выбрать соответствующую настройку, как на снимке экрана.

 

( Читать дальше )

Тема круглого стола: психология

Лада (см. первую рецензию) кратко пересказала о чем книга, так что мне остается только добавить что это очень полезная и неплохо написанная книга на сверхактуальную тему. Предыдущим творчеством М.Льюиса я честно говоря не был впечатлен. Но эту очень рекомендую.Кстати, программиста Алейникова выпустили из тюрьмы, по сути признав что сидел ни за что.

Появилась 2 часть заключительной лекции Kirill Ilinski «Миры Кирилла Ильинского» цикла лекций 2012-2015 года в Европейском Университете.
https://www.lektorium.tv/lecture/26617

День добрый Уважаемые господа

Хочу рассказать небольшую историю про то как мы писали софт для сферы трейдинга.

Это история покажет какие ошибки могут возникнуть.

Уверен кому-то будет полезно!  

Я не писатель и не могу описать все детали по, этому буду предельно краток

Мы небольшой компанией решили как- то написать софт, для торговли на рынке американских фьючерсов. Дело было где-то в начале 2013 года, в тот момент уже была куча решений по типу TS-Lab и прочей лабуды, но если подумать, то приходит понимание того, что ты зависишь от компании, которая написала платформу для алготрейдинга и их техподдержки, которая нех…я не хочет работать.

И от тех идей, которые в принципе эта платформа позволит реализовать, ведь сначала кажется, что можно все, но наделе серьезную вещь там не реализуешь.

 

Поэтому, на ум приходит только нанимать программиста и писать свой софт с нуля. Только так ты будешь уверен в софте и безотказной работе, и если будут ошибки, то в этом виноват будешь ты сам.

( Читать дальше )

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

( Читать дальше )

        Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

 

Предисловие

1. “Неподготовленный разум может не справиться с непосильной нагрузкой”.

(из к/ф “Рукопись, найденная в Сарагосе”).

2. Sapienti sat.

3.”Сдадим наши посредственные знания на “хорошо” и “отлично””

       Новичкам читать обязательно. Им еще нечего терять. Возможно, мозги сразу начнут работать не по стереотипам.

       То, что я собираюсь рассказать об исследовании устройства рынка (по состоянию на два года назад), представляется мне несколько необычным, но простым и естественным, и должно быть понятно многим. Все же определенное преимущество в понимании излагаемого будут иметь трейдеры с математическим и физическим уклоном. Буду придерживаться уровня изложения, ниже которого опускаться не могу, ибо рискую быть непонятым. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно без ущерба для понимания сути, хотя мог бы изложить более строго и убедительно, но тогда объем излагаемого вырос бы многократно. Буду прибегать к использованию аналогий для облегчения восприятия, хотя аналогия – это не доказательство.

( Читать дальше )

Вредные советы для начинающего спекулянта

Итак, поможем вновь пришедшим эффективно и максимально быстро отдать нам свои деньги...
1. Если торгуем фортс — то только индекс РТС… Он ликвиден и эффективен — пусть лохи торгуют синглстоки и доллар/рубль.
2. Если торгуем индексом — то только скальпинг на всё ГО с минимальными стопами.
3. Опционных трейдеров порадует покупка центральных месячных страйков..
4. Продавцы голых опционов — это наш стратегичекий запас, пусть тету считают подкормкой крупной рыбы
5. Те кто не использует короткие стопы — забудте про них рынок доставит вам много приятных минут!!!
....
добавляем в комменты — не стесняемся… Воспитание мяса — наша общая задача... 

Я здесь на ресурсе один из немногочисленных представителей реального сектора экономики, причем из сектора, который является мультипликатором для других отраслей экономики и ярко отражает текущее состояние инвестиций и доходов в РФ. Также я «человек с полей», который еще занимается и трейдингом, ценными бумагами, как прибыльным хобби.

Делюсь своими наблюдениями, статистикой и важным личным опытом (грааль практически), прежде всего для тех, кто работает в т.ч. с долгосрочными стратегиями.

Будем двигаться от сегодняшнего дня, к прошлому, по макроэкономическим фактам:

1. Банк Индии в очередной раз снизил ключевую ставку с 7.25% до 6.75%, планирует снизить в ближайшее время до 5,75%.
ЦЕЛЬ: Увеличить инвестиции в свою экономику и сделать страну более привлекательной для внешних инвестиций, тем самым поддержать рост своего ВВП, который занимает все большую и большую долю в мировом ВВП.

2. Банк Норвегии снизил ключевую ставку с 1,0 % до 0,75 % и ввел отрицательную ставку по депозитам -0,25%.
ЦЕЛЬ: Нивелировать влияние низких цен на нефть (Норвегия также нефтедобывающая страна) и повсить инвестиционную привлекательность экономики.

( Читать дальше )

А. Пушкин. Пиковая дама

Ф. Достоевский.  Игрок

Т. Драйзер. Трилогия   желания

О'Генри. Короли и капуста (сборник) и Благородный жулик (особенно «Кто выше?»)

Д. Лондон. Смок Беллью (сборник)


Если обнаружите сильное сходство с чертами характеров главных героев, то отдохните от рынка.