Когнити́вные искаже́ния — систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Существование большинства когнитивных искажений было описано учёными, а многие были доказаны в психологических экспериментах.

Генерализация частных случаев — безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности. Существует множество видов этого когнитивного искажения.

В трейдинге очень частое явление, выделение одного «сработавшего паттерна» и попытка наложить его принципы на любую рыночную ситуацию, совершенно не учитывая другие факторы, которые могут иметь намного большее влияние. Также это проявляется в поиске «кукловода» в каждом хвосте свечи, опять же обычно эти доводы не подкреплены даже реальными рыночными данными, например объёмами, то есть хвост свечи это обязательно срыв стопов «толпы», даже если реально в этом хвосте исполнилось «2 стопа».

На мойличный взгляд данное искажение связано с недостатками мышления, неспособностью анализировать, низким уровнем образования и т.д.

Иллюзия контроля — тенденция людей верить, что они могут контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут

( Читать дальше )

Пока медведи радуются аналитики из Morgan Stanley ведут переоценку четырех ключевых российских нефтегазовых компаний с рекомендациями покупать или держать


 Но хотелось бы что бы Новатек еще ниже сходил… и так как все равно лучшей точки входа не найдешь то по частям можно подкупать



( Читать дальше )

Добрый день                    
    вчера купили 69 декабрьских колов на 100 000 рублей  
    о причинах покупки писал (ссылка) 
    цель данной покупки обогнать доходность по фьючерсу и достичь лучшей  риск/доходности 

( Читать дальше )

В чем суть:

Сигналы на пробитие вчерашнего дневного диапазона и закрпления над/под ним на часовике.
Работа только на споте, ищем сигналы только до 16.00

1. Отмечаем диапазон предыдущего дня (Хай и Лоу).
2. Переходим на часовик.
3. Ждем пробоя и закрепления часовой свечкой хай или лой предыдущего дня.
4. Входим в лонг после пробоя хай и закрепления по отложенному ордеру на уровне вчерашнего хая, и наоборот в шорт.
5. Стоп за максимумом/миниммумом часовой свечки, пробившей и закрепившейся за диапазоном.
6. Тейк профит, либо дневной ATR-20%, либо закрытие последней часовой свечи.


Пример:


( Читать дальше )

  На прошлой неделе, если не ошибаюсь в среду или может вторник, кто-то пугал трейдеров топиком с названием типа «Пора валить из акций».

  На вопрос мне «не пора ли выходить из акций по совету авторитетов», попросил ссылку на тот топик.
 
  Что показательного в том топике?  

  Показательно название: «ПОРА ВАЛИТЬ ...», дальше и не читал, а спрашивающему ответил, что такую рекомендацию, как и такое название мог дать только аналитик-лохотронщик, и то, что он ошибся на 100 % — это показатель его «профессионализма» и отношения к бирже.

  Может и не стоило акцентировать внимание, но случай с тем топиком показатель уровня пропиаренных «профессионалов» и их отношения к потенциальным читателям их продукции, а также их  отношения к трейдингу.
  Вывод один: такие топики надо пропускать, чтобы не спамить мозг и не делать ошибочных движений.


  И раз такая тема, на той же неделе был вопрос по акциям, в первую очередь ЛУКОЙЛу, так как с сентября нарастил его долю. А вопрос был снова связан с тем, не стоит ли выйти из бумаги, потому как какая-то девушка-аналитик пишит, что акция должна упасть. На вопрос чем руководствуется аналитик, получил ожидаемый ответ: строит много графиков (ещё оказалось, что и позиции ни лонг/ни шорт в Лукойле у неё нет).

( Читать дальше )

Ключевые уровни

02.10.1998г. индекс РТС достиг минимального исторического значения 37.74 пункта.

19.05.2008 г. индекс РТС достиг максимального исторического значения — 2498.10 пунктов.

23.01.2009 г. индекс РТС достиг локального минимума — 492.60 пункта.

11.04.2011 г. индекс РТС достиг локального максимума — 2134.23 пункта.

16.12.2014г. индекс РТС достиг локального минимума — 578.21 пунктов.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет. 

Возникла идея.
Прошу выслушать и дать конструктивную критику.
Я уже размышлял на эту тему, хочу с Вами поделиться.
А что если мы будем брать только две дневные свечи — ВЧЕРА и СЕГОДНЯ?
То есть существует всего несколько конфигураций: 

1. Обновление и закрытие выше вчерашеного хая.
2. Обновление и закрытие ниже вчерашнего лоя.
3. Внутренняя свеча.
4. Внешняя свеча.
5. Обновление лоя или хая и закрытие внутри вчерашеного диапазона.

Вот примерно как бывает:


Суть идеи: берем вчрашний диапазон. Ждем пробития и закрепления на часовике. И начинаем работать от пробитого диапазона.

( Читать дальше )

По горячим следам, решил тоже выложить заметки по выступлению. Попозже возможно выложу подробнее и с картинками.

Живу на Виргинские острова: 4% налог, единственное место, где можно пить за рулем.

Торгую 53 года, а что еще делать :-)

Успех пришел из 1 или 2 подходов.

Мы все торгуем своим Эго. Своей реакцией на риск.

Основные рынки, которые торгую: золото, бонды, E mini.

Закон усреднения работает на меня.

Shorter you hold a stock, more likely you are to lose.

 Собирайте близкие плоды (низковисящие фрукты).

На конкурсе счет падал с 2.2 млн. до 0.7. Очень агрессивная торговля.

Sin stocks (греховные акции) – хорошая торговая идея.

Америка страна греха – поэтому эти акции так хорошо работают, так популярны  ( пример группа компаний, куда входит Филипп Морис — номер один по доходность).

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.