В минувшее воскресенье, 9 сентября, состоялась первая встреча клуба трейдеров sMart-lab.ru в Новосибирске, организованная на базе агента Брокерской компании КИТ Финанс   — ООО «Брокер консалт».
 
На мероприятие собралось более 100 человек, участниками  встречи стали трейдеры не только из столицы Сибири, но и из соседних городов. Накануне из Москвы прибыл Тимофей Мартынов, главный идеолог sMart-lab.ru, а Северную Столицу представлял Дмитрий Шагардин, аналитик Брокерской компании КИТ Финанс, хорошо известный на sMart-lab.ru своими уникальными аналитическими обзорами.
 
По традиции, встречу открыл основатель sMart-lab.ru и ведущий телеканала РБК Тимофей Мартынов. Официальную часть мероприятия поддержал Игорь Бянкин, представитель ООО «Брокер консалт» с докладом «Брокер моего успеха».

 


( Читать дальше )

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Я нарисовала схему хедж-фонда. Вот она:



Дело в том, что мне не дает покоя один вопрос: зачем хедж-фонд? Я понимаю, зачем завод, зачем «ремонт обуви», зачем ферма, банк, химчистка, кафе, маникюрная… Зачем хедж-фонд тредеру без 2 000 000? Деньги на фондовом рынке можно зарабатывать и без хедж-фонда.
Без него даже сподручнее.

Ответ напрашивается следующий: чтобы управлять чужими деньгами и получать за это деньги. Схема показывает, какое большое количество структур получают прибыль из одного единственного источника: от инвесторов. Чтобы деньги инвесторов стали приносить прибыль самим инвесторам, нужно правильное управление, умение работать с ними на фондовом рынке. Только тогда потоки денег пойдут в обратном направлении: от фондового рынка к инвесторам. Правда, в каком бы направлении деньги ни шли, они всегда оседают в структурах, расположенных в середине схемы. Таким образом, чтобы прибыль пришла к тем, кто финансирует фонд, важно соблюсти главное условие —

( Читать дальше )

Сам торгую с 2008г.  перепробовал много разных систем...
Данная система показалась очень любопытной… думаю можно использовать не только для торговли на форекс но и на ММВБ









( Читать дальше )

Начало новой недели, но по сути пока ничего нового. Все важные экономические события будут происходить с конца августа до середины сентября. Так что пока можно достаточно уверенно сидеть и дальше в боковике. Опять будут ожидания, слухи, отдельные высказывания и пока не будет события (информационного повода)  — настоящего движения вниз, по-видимому не начнется. Макроэкономическая стата как была плохой, так и осталась, но это совершенно не мешает рынкам расти дальше. Что касается настоящего, то сегодня даже статистики нормальной нет, весь день будем торговаться с оглядкой на фьюч американский.

Так что продолжаем пилить всех тех, кто в алчности погряз ))

Очень интересное у нас было закрытие пятницы по фьючерсу на индекс РТС. Прямо с открытия вечерней сессии резким движением (2 секунды) делает 1750 пунктов и возращается к точке старта. Все это при спокойном внешнем фоне. Это называется 

( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )