Избранное трейдера Тимофей Мартынов

по

20 фактов про смартлаб в 2025 году, часть 2

Говорят что шутка повторенная дважды уже не смешная. Но в предыдущем посте цель поржать была на последнем месте, так что продолжаем.

Итак. 2025 год.

1. В посте ситуация на текущий момент Роман Андреев выкладывает одну и ту же картинку и текст уже месяц, но всё равно никто не замечает так как нет времени читать, надо набивать лайки.

2. Все Российские брокеры работают только через квик и метатрейдер, остальное глючное г@вно ни у кого так и не получилось довести до
нормального состояния.

3. Тслаб выпускает 64 бит версию для квика совместимую с любым брокером. Но лимитные заявки в ней решено вообще отключить, так как с ними много проблем.

4. Герчик выкладывает статью что возможно уровни работают не так хорошо как раньше, ученики стали зарабатывать только 250% годовых, хотя раньше было больше 500.

5. В топе смартлаба 2 бьютиблогерши, бородатая женшина и Денис Борисов.

6. Хомяк случайно находит видео с огурцом доктора Петра Попова, делится открытием, пост в лучшем за неделю.



( Читать дальше )

репортаж с Московской опционной конференции. с места событий

1. Круглый стол " текущая ситуация и перспективы опционного рынка в России"
Кирилл Пестов (биржа, вместо Сульжика) показал презентацию со статистикой опционного рынка и линамики оборота на конец 2014.Рост оборота в декабре за счет валюты.На фьючерсах максимальным спросом пользуются фьючерсы на РИ и СИ (более 60% от всего оборота).Опционы в обороте занимают не более 10%. Опять же на индекс РТС и доллар- рубль.
Андрей Дронин прокоментировал, что в презе не хватает данных по арбитражу (опционы против акций). Упомянул про фьючерс на волатильность.
Андрей Никитин (Олма) добавил, что мы будем вилеть падение оборотов еще пару мес. Обратил внимание на 2008 год. Сказал, что сейчас дорого торговать опционами (дорогое фондирование).
Интересен был комментарий Михаила Алексеева. Рекомендовал присмотреться на опционы на индекс ММВБ. Рассказывал, что нам крупно повезло, что экспирация декабрьская была 15.12, а не 16.12.  
Олег Мубаракшин — поддержал идею развивать опционы на ММВБ.  
Была дискуссия про развитие опционов на нефть. Но Юлиан Гримач прокоментировал, что смысла развивать нет. Те, кто торгуют нефтью серьезно, идут на СМЕ 
Кирилл Пестов вопрос про высокое ГО при снизившейся волатильности обещал поднять на ближайщем комитете по срочному рынку (на след неделе). 
Юлиан Гримач сказал, что убирание маркет мейкера с мес опциона на индекс ММВБ и развитие трехмесячного опциона на ММВБ — это ошибка. Что он видит, что биржа осознала ошибку и сейчас ситуация исправляется 
Кирилл Пестов упомянул что в планах есть изменить тарифную сетку на срочном рынке (ориентир середина года) 
Обсудили высокие комиссионные за опционы. Если комиссия за опционы на ри еще справедливая, то комиссия за опционы на акции выше в 4 раза чем комиссия за фьючи на акции
2. Секция 2. Особенности торговли VIX. RVI и инструменты хеджа на МосБирже
При движениях на индексе РТС, наблюдается высокая корреляция между индексом РТС и RVI. На спокойном рынке корреляция пропадает почти до 0. Хедж работает при резких событиях. RVI — можно смотреть как индикатор смены тренда. Тек значение в среднем 45. При уровнях RVI 100 и далее, явно можно говорить об экстремуме на рынке 
 3 секция. Использование режимов волатильности при арбитраже ухмылки на etf и в валютах
Источники дисбалансов на рынке опционов:— внутренняя волатильность опциона и историч волатильность базового актива— внутренняя и историческая корреляция— внутренний и исторический эксцесс (kurtosis)— внутр и исторический уклон распределения цен (skew)— дисперсия и кореляция позиции и индекса 
Сосредоточился на евро — долл. Смотрел по дельте. Сказал, что сейчас путы недеоценены.  Не успел рассказать методику определения в каких страйках брать — сказал вкратце, продавать путы 25 и продавать колы 10. Разумеется рекомендация зависит от волатильности на рынке. Фото с третьего доклада smart-lab.ru/blog/243853.php

4. Доклад «торговля опционами: стратегия валютного хеджирования»
Коровин предоставил расчеты, что фьючерс не хеджирует валютные риски. Рекомендует опционы. Далее чтобы сократить затраты на хедж, можно опционы держать не все время. Например, зависит от сезонности. Дополнительно рассказал про хедж от продажи волатильности

Никогда в истории такого еще не было!

Я думаю, что абсолютное большинство из нас столкнется  впервые с началом повышения процентных ставок в США.

Последний раз это было больше 10 лет назад, и даже если кто-то уже торговал в то время, скорее всего не обращал внимания на этот аспект анализа рынка.

Есть примеры повышения ставок в других странах, но они не идут ни в какое сравнение по масштабу воздействия с повышением ставки в Америке.

В Америке эмитируется главная мировая резервная  валюта, и больше половины денежных операций в мире осуществляется в этой валюте.

В Америке огромное количество инструментов денежного рынка, огромное количество деривативов, связанных с процентными ставками.

ЭТО РЕАЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ РЫНОЧНЫЙ СДВИГ.

Я хотел бы немного порассуждать на эту тему.

Давайте посмотрим на таблицу доходности американских казначейских бумаг.

Никогда в истории такого еще не было!

Хочу обратить ваше внимание на самые краткосрочные обязательства американского правительства – векселя.



( Читать дальше )

50 000 BC. #28

Это был тот тип ученика, который всегда хотел знать больше чем все. Для учащихся, как и через много тысяч лет, окончание урока воспринималось с радостью. Лиа же, была жуткой почемучкой. Она задавала вопросы, не ограничиваясь стандартными объяснения, писала, читала, считала и говорила вдвое больше, чем остальные ученики. Пытаясь находить пределы ее логического мышления, я загадывал ей загадки, ребусы с палочками, вроде этих

переложить две спички, чтобы получилось четыре одинаковых квадрата

50 000 BC. #28

и прочие головоломки и шарады. (Конечно, ее разума еще было недостаточно, чтобы решить например такую простую задачку: используя числа 1,3,4,6 каждое только 1 раз, получить число 24, используя только знаки для начальной школы + — * / ()   )

В какой-то момент я научил Лиу играть в простые крестики-нолики, и вызвал искреннее ликование, когда, поддавшись, позволил ей зачеркнуть три символа.



( Читать дальше )

Посты Ромео,Iam и Blaster с 2stoks(Stockportal)

По просьбам коллег выкладываю ссылки на данные сборники 

 Ромео

 Iam

 Blaster

 

 


Мои аплодисменты АФК Система и лично Евтушенкову Владимиру Петровичу.

Сегодня «Система» и «Урал-инвест», принадлежащий благотворительному фонду «Урал», заключили мировое соглашение в рамках дела о возврате «Системе» 70,7 млрд руб. убытков, возникших после передачи акций «Башнефти» государству.
Делаю расчет, что же получила АФК Система в результате финансово-хозяйственной деятельности в Башнефти:

1.АФК Система с 2005 по 2014 годы истратила:
— на покупку долей в БашТЭК 2600 млн долларов
-на выкуп у миноритариев 150 млн долларов
-на модернизацию производства 120 млн долларов
Суммарно 2871 млн долларов, то есть около 86 млрд рублей.
Непосредственно на приобретение и модернизацию Башнефти было истрачено 70,7 млрд рублей.
2.АФК Система получила только дивидендов от Башнефти 133 млрд рублей.
В скобках замечу, что Следственный комитет почему-то насчитал 190 млрд рублей. Не знаю, как у него получилась такая цифра.
3. Сегодня прошла новость, что АФК Система и фонд «Урал-Инвест» достигли соглашения о снижении первоначальной суммы компенсации в размере 70,7 млрд руб. за потерю Башнефти. Новое соглашение предусматривает выплату Урал-Инвестом 46,5 млрд руб. в пользу Системы, которая, в свою очередь, обязуется вложить в благотворительные проекты фонда «Урал» (владеет 100% Урал- Инвеста) 4,6 млрд руб.
Чистая компенсация Системы составит 41,9 млрд руб



( Читать дальше )

20 фактов про смартлаб в 2025 году

По мотивам поста http://smart-lab.ru/blog/243740.php и других попавших на главную вместо моих. Ребят, одно и тоже читать напрягает, пишите что-нибудь пооригинальней плииииз.

Идёт 2025 год.

1. Герчик на семинарах показывает стейтмент из 20 века по Америке.

2. Очередной пост с разоблачением Герчика о том что он не показывает стейт набирает 100 плюсов. 

3. Появилось специальное ПО для рисования стейтментов и скринов с вариационкой.

4. Ходят слухи что большинство трансляций с прибыльными роботам — шляпа, исторические сделки перерисовываются, а больше 2х минут их всё равно никто не смотрит.

5. Гуру выложившие посты про заработок 12000$ в час в 2010-2015 году продолжают выкладывать новые посты и зазывать на обучение и ДУ.

6. Слово грааль стало ругательным и за него банят.

7. У Школоты вырастает сын и начинает вести свой блог.

8. На сайт заходит десятая по счёту девушка за 10 лет и с постом всем чмоки в этом чатике набирает 100 плюсов.

( Читать дальше )

Как меня обучали StockSharp S#

Решил как то освоить StockSharp, платформу, которая как заявлено позволит без проблем создавать роботов для работы с разными биржами и брокерами посредством унифицированных коннекторов. Решено — сделано, оплачено здесь http://stocksharp.com/edu/ 30 т.р. и мне открыли доступ к видео урокам собственно С# и S#.
Сам я много лет назад занимался созданием web ресурсов, писал и на Visual С++ com объекты, но в основном на Perl и прочих языках обработчики. После писал программы для автоматизации торговли на qpile для себя. Т.е. человек не совсем сторонний, но все же купил курс по совету Артема Самунджяна для начинающих, так как С# не знал, его попросту не было в те времена.
Начал с С#… и каково же было разочарование, признаюсь более худшего изложения материала не встречал, это где то по пятибальной шкале 2. Примеры не подготовлены, архаичное повествование, в трейдерской терминологии человек совершенно не разбирается. В общем, увы и ах.
Проще, конечно, скачать из сети любую книгу и учить по ней, благо на выбор наверное сотни учебников. Конечно же речи о том, что начинающий программист, экономист скажем или любой другой человек далекий от программирования сможет освоить что то из уроков Самунджяна и речи нет.
По скаченной книге изучил C# и настало время переходить к видео урокам S#.
С самого же начала, чувак начинает кодить на… XAML, вместо того чтобы редактировать приложение в визульном редакторе Visual С#. Тут психанув задаю вопрос, что за хрень? Откуда начинающий должен знать XAML??? Ответ прост — не переживайте, его можно освоить за пол часа. Ага, щас, найдите мне начинающего программиста кто за пол часа освоит XML. Далее наши гуру программирования, а они может быть и гуру, только не забываем — курс для начинающих, с первого же урока, который называется быстрый старт, строчат код в лямбда выражениях, вместо понятных и простых вызовов методов, что для новичков было бы логичней. Я сам лично так глубоко в программировании не понимаю.
Попросил вернуть деньги, так как курс не соответствует заявленному. Отказ. Деньги коту под хвост.

В общем, зачем я все это пишу подробно — идея может быть хорошая, но задачи обучить кого-то нет, есть задача выманить деньги. Под хорошую идею. Дальше или ишак сдохнет или падишах, что называется. Новичку вообще никак это не освоить. Видимо на то и расчет, довести до какого то уровня где стена, а дальше он уходит. Этакий способ отъема денег. Высокотехнологичный надо сказать и в первый раз признаюсь я попался околорыночнику, которые, я теперь убежден на 100% жулики и мошенники.
Не попадайтесь на эту ловушку. 


Прикол с форекс кухней

История такая. Вчера писал что стратегически вижу S&P500 ниже. Индекс стоял на 2100, фьючерс — чуть ниже. Решил зашортать со стопом 2150 через какую-нибудь кухню.

Что хорошо в кухнях?

1. почти моментально можно завести деньги. 
2. используя плечо 1:500 тебе достаточно завести столько денег, сколько составит твой стоп-лосс и больше ни о чем не паришься.

Итак я завел в одну кухню деньжат с карты. При этом с меня эвайринг/кухня взяли 2.5%.
Конвертнул рубли в баксы по курсу на 1,5 рубля выше чем рынок:)
Открыл позу по CFD на мартовсктй фуч. Я в курсе что сегодня экспирация, но июньского у них не было. Я планировал открыться через март а сегодня роллировать шорт в июнь.

Сегодня в рандомное время этот CFD просто встал, а на сайте компании появилась объява: извините, мы закрываем торговлю всеми CFD, потому что они не востребованы. Ахаахахахахаха!!! Блин, в этой конторе CFD торговались много много лет. Стоило мне открыть позу, их тут же закрывают! Вот это прикол ваще. Пришлось закрывать счет и выводить бабки обратно (Я же не псих их форекс торговать!:)

Посмотрел условия на CFD в других кухнях — это конечно жесть. На коротке тебя завалят спредом (0.75-1 пункт по индексу S&P500), а на долгосроке тебя еще валят и гигантскими свопами.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн