Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:


Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

На бирже запах жареного мяса продается лучше самого бифштекса.

В конце этого года инновационному индексу ММВБ-инновации (MICEX INNOV) будет 5 лет. Но всё время индекс MICEX INNOV только снижался. Если считать от старта 29 декабря 2009 – снижение уже на -70%.

Полтора года назад было -45%. И я предполагал, что после размещения на IPO и последующего падения цены акций – есть шанс найти, что-то интересное. Но тогда я ничего не нашел, и падение продолжилось.

( Читать дальше )

Примерно полтора года назад я довольно подробно изучал российский сектор инноваций и инвестиций нашей биржи:

Компании РИИ – инновационные журавли фондового рынка. Часть 1.

Левенгук

ИПО Мультисистемы и зависимая аналитика от Инвесткафе... 

Компании сектора РИИ – «бойлерная» российского фондового рынка. Часть 2.

Компании сектора РИИ – «бойлерная» российского фондового рынка. Часть 3.  

КОММЕНТАРИЙ от Компании ОАО «ИСКЧ» 

Тогда меня особенно ничего не заинтересовало. Был либо откровенный трэш – компании-пустышки, за которым вообще ничего не было, либо компании, которые имели лишь планы, а не результаты. Что в принципе, для венчурных проектов нормально, на то это и венчур.

Возможно, я просто тогда не был готов к венчурным инвестициям. Сейчас в моем портфеле есть довольно крупная для меня венчурная инвестиция – Управляющая компания, работающая в сфере коллективных инвестиций в ценные бумаги и недвижимость. Это довольно сильно похоже на венчур, так как реальных положительных финансовых результатов для акционеров она не имеет, но имеет отличную ИДЕЮ, которая может выстрелить и увеличить Ваши инвестиции в сто раз!

Были компании в секторе РИИ уже прошедшие этап стартапа, но имевшие инновационные вещи в своей деятельности, либо компании, которые просто решили выйти на биржу и стать публичным бизнесом, что тоже хорошо.

Но меня не устраивали цены. Даже полтора года назад инновационный индекс был не на высоте — на -45% ниже от своего старта 29 декабря 2009 года. Данное падение вполне объяснимо – акции начинали торговаться после своих IPO, а мечты за дорого продаются.

Я обещал вернуться к этой теме. Посмотрим, что стало с теми компаниями, которые я анализировал, а также посмотрим на новичков на секторе РИИ.

Но основная проблема в оценке данных компаний заключается в том, что привычные способы стоимостного инвестирования очень сложно применить к данным компаниям – они существуют совсем мало времени, не платят дивиденды, не имеют стабильной прибыли, очень велик риск провала (хотя весь бизнес имеет риск). Как говорят руководители самих компаний инноваций (например, Плазмека) – «Вы покупаете не компании, которые уже приносят стабильные прибыли, а компании, которые инновации превратят в продукт». Но это уже совсем другой вид инвестиций – венчурный, для широкого круга инвестор он точно не подойдет, и даже будет вреден.

Прошло еще время и будет интересно посмотреть, что сейчас происходит в секторе РИИ.

Вообще наша биржа должна как можно больше выводить эмитентов на торги, без всяких запросов от самих эмитентов. И кстати до сентября 2013 года Закон это позволял ей это делать. Сейчас всё иначе. Честно сказать, происходит бредовая ситуация в России по этому вопросу.

Ведь сделки совершают акционеры компаний, а не компания. И биржа является самым удобным средством в этом процессе, причем тут мнение топов компаний или мажоритарных акционеров, которые инициируют делистинги своих акций.

Биржа не должна совершать делистинги, что она делает по требованию эмитента, а наоборот вывести, все открытые акционерные общества к торгам. Почему у нас по сей день существует RTS Board? Точнее более правильнее, задать вопрос – почему эмитенты, которые есть на RTS Board – отсутствуют на Московской бирже???

( Читать дальше )

 
Попробовал тут на досуге набросать на EL купленную нами за плюсики системку… )
smart-lab.ru/blog/102934.php
smart-lab.ru/blog/103636.php
К сожалению, проверить сейчас на омеге или МЧ не могу, поэтому если у кого в данный момент есть возможность, прогоните, интересно что получилось… И особенно, если вдруг кто ошибки в коде найдёт, пишите.
Итак, выложено было, по сути, 2 системы...


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )