Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.



( Читать дальше )

Рассмотрим два похода.
1 подход: мы вкладываем начальную сумму, а потом каждый месяц довносим 10% от нее.
2 подход: вкладываем начальную сумму и не довносим.

В качестве объектов для инвестиций возьмем индекс полной доходности Мосбиржи нетто по ставкам российских организаций и «корзину ЦБ»: 55% доллар США+45% евро по официальному курсу. Комиссию за покупки положим 0,1%

Естественно нас будет интересовать не простой рост, а рост относительно инфляции, поэтому для официальной инфляции также сформируем два виртуальных портфеля по первому и второму подходам, но уже с нулевой «комиссией».

В качестве начальной точки для инвестиций выберем самый неудачный момент с точки зрения фондового индекса: конец мая 2008-го

Что получим, если соответствующий портфель соотнести к инфляции по правилу 100%*(стоимость портфеля/стоимость «инфляции»-1)? А вот что



И итоговые цифры на конец октября 2019

( Читать дальше )

«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу

( Читать дальше )

Открывая депозит в дилинговом центре в долларах США или в другой валюте мало кто знает, что в 2020 году будет пересчитывать весь свой доход или убытки в рубли за каждый день.

Вот Вам мой НАРРАТИВ ПО ДАТАМ — ПАМЯТКА по этому случаю! Сохраняйте, точно пригодится:)

( Читать дальше )

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Рецензия на книгу Николая Старикова Шерше ля Нефть.

Никогда в жизни не писал рецензий на книги, но тут Тимофей настаивает… Мол, если хочешь стать настоящим смартлабовцем, пиши рецензию! Про ЗОЖ я недавно умудрился что-то выдавить из себя, а вот с рецензией… Ну, давайте попробую, только не судите строго, ведь так хочется стать настоящим смартлабовцем :-) 

Шерше ля Нефть
Эта книга была написана в далёком уже 2008-м году, потом была куча переизданий, но я помню первую, тогда же я её и прочитал. Сказать, что я был под впечатлением, значит, ничего не сказать. Я был ошарашен! Да, все книги Николая Старикова потрясающие и мощные (их я уже прочёл целых 15), но та книга была первой, и кто такой этот Стариков, я тогда понятия не имел… Короче говоря, я прозрел… К тому же, я тогда торговал нефтью :-)

( Читать дальше )

Settings={
Name="MNKM",
period=200,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет

назначение:
построение кривой, у которой сумма квадратов расстояний
от цен закрытия до нее минимальна
таким образом, кривая показвает общую тенденцию
движения цены

использовался метод:
метод наименьших квадратов (аппроксимация линией)

--]]

function Init()
 	
  return 1
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period
  
  if index == 1 then 
    a1_0 = 0
	a2_0 = 0
	a3_0 = 0
	a4_0 = 0  
    a1_1 = 0
	a2_1 = 0
	a3_1 = 0
	a4_1 = 0 
  end  
       

   i = index
   a1_1 = a1_1+i*C(i)
   a2_1 = a2_1+i
   a3_1 = a3_1+C(i)
   a4_1 = a4_1+i*i  
   y = nil
   
   if index-n > 0 then
        
    i = index-n
	a1_0 = a1_0+i*C(i)
	a2_0 = a2_0+i
	a3_0 = a3_0+C(i)
	a4_0 = a4_0+i*i
	
	a1 = a1_1-a1_0
	a2 = a2_1-a2_0
	a3 = a3_1-a3_0
	a4 = a4_1-a4_0
	
	if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then
	  
	  a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2)
	  b = (a3 - a*a2)/n
       
      y = a*index + b
	  
    end 
	
   end 
   
   return y
 
  
end

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

С 2020 года физическим лицам придётся отчитываться перед ФНС России об открытии и закрытии счетов у иностранных брокеров. Обязанность ещё не наступила, но возникает вопрос: что будет, если не сообщать о счетах?

С 2020 года в налоговую инспекцию по месту регистрации будет необходимо предоставить следующие документы. Уведомление об открытии (закрытии) счёта. Следует подать не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия). Уведомление об изменении реквизитов счёта. Также подаётся не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов. Отчёт о движении средств по счёту (вкладу).

На данный момент законодательством предусмотрены санкции (в рамках счетов, открытых в иностранных банках):

за неподачу уведомления грозит штраф в размере от 4 000 до 5 000 руб. (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ);

за уведомление инспекции, но с нарушением срока или не по установленной форме, штраф составит от 1 000 руб. до 1 500 руб. (п. 2 ст. 15.25 КоАП РФ);

( Читать дальше )

 Не самое свежее видео, но вдруг кто-то как и я пропустил.
 Очень давно не видел такого интересного и полезного видео по трейдингу.