Многие мои коллеги, в основном занятые дейтрейдингом на NYSE, мучаются постоянной перерегистрацией аккаунта Thinkorswim.


Для решения проблемы разработал для них небольшой сервис. Один простой клик позволит зарегистрировать аккаунт на 60 дней, введите e-mail и через каждые 58-59 дней к истечению аккаунта вам на почту автоматически будет приходить новый. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: Thinkorswim Infinity
 
Не стесняйтесь ставить лайки и делиться с коллегами по бирже!

Также приятель с ФОРТС попросил сделать такое-же на OEC, могу попробовать прикрутить авторегистрацию практически на любой другой сайт, пишите в комментарии какая авторегистрация вам нужна больше всего, буду рад разобраться.

Успехов на бирже!
----------------------
P.S. Большое спасибо за поддержку и комментарии, не ожидал такого отклика.
Давно хотел зарегистрироваться на Смарт-лабе, только дошли руки =)

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

В предыдущей статье мы рассказали об основных типах баров футпринт. И как мы упомянули, существует еще один очень важный паттерн – нехочуха. По сути этот паттерн является готовой прибыльной торговой стратегией.
Определение нехочухи, другими словами «передумал», следующее:
Медвежья нехочуха. Первый медвежий бар после предшествующего бычьего тренда при соблюдении следующих условий:

• POC находится на уровне или выше цены открытия,
• размер тела не более 4 пунктов[1].

( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )